作者sfp (Fru:z)
看板Trading
標題Re: 風險管理abc - Kelly Formula
時間Thu Feb 15 00:56:15 2007
※ 引述《MITS (click & prada)》之銘言:
: 我沒正式學過kelly,只看過板上的文章
: 但是我有一個問題,關於風險報酬比率R,
: 如果押1元,贏了得2元,輸了輸1元,那就是2
: 問題是股市往往不是這樣的,買現股可能是贏了得1.07,輸了得0.93
贏了得0.07 輸了輸0.07
應該是這樣
: 那風險報酬比率R是多少,1嗎?
就是1吧
假設勝率為50% 代入 kelly:
k = 0.5 - 0.5/1 = 0
意思是這種賭局不要去賭
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這個世界多美麗
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◆ From: 61.229.53.167