作者sfp (Fru:z)
看板Trading
标题Re: 风险管理abc - Kelly Formula
时间Thu Feb 15 00:56:15 2007
※ 引述《MITS (click & prada)》之铭言：
: 我没正式学过kelly，只看过板上的文章
: 但是我有一个问题，关於风险报酬比率R，
: 如果押1元，赢了得2元，输了输1元，那就是2
: 问题是股市往往不是这样的，买现股可能是赢了得1.07，输了得0.93
赢了得0.07 输了输0.07
应该是这样
: 那风险报酬比率R是多少，1吗?
就是1吧
假设胜率为50% 代入 kelly:
k = 0.5 - 0.5/1 = 0
意思是这种赌局不要去赌
--
这个世界多美丽
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.53.167