作者MITS (click & prada)
看板Trading
標題Re: 風險管理abc - Kelly Formula
時間Thu Feb 15 00:23:53 2007
※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言：
: ※ 引述《IcySwordRain (冰劍雨)》之銘言：
: : 不知道這樣解釋的對不對 請板友指點 m(_ _)m
: : 用數字代入
: : K=P-(1-P)/R
: : P 勝率 40%
: : R 風險報酬比率 3
: : K=0.4-(1-0.4)/3=0.2
: 以上是對的, 要注意這裡沒有考慮加碼.
我沒正式學過kelly，只看過板上的文章
但是我有一個問題，關於風險報酬比率R，
如果押1元，贏了得2元，輸了輸1元，那就是2
問題是股市往往不是這樣的，買現股可能是贏了得1.07，輸了得0.93
那風險報酬比率R是多少，1嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.188.22