作者MITS (click & prada)
看板Trading
标题Re: 风险管理abc - Kelly Formula
时间Thu Feb 15 00:23:53 2007
※ 引述《MojoBubble (像远去的船 船边的水纹)》之铭言：
: ※ 引述《IcySwordRain (冰剑雨)》之铭言：
: : 不知道这样解释的对不对 请板友指点 m(_ _)m
: : 用数字代入
: : K=P-(1-P)/R
: : P 胜率 40%
: : R 风险报酬比率 3
: : K=0.4-(1-0.4)/3=0.2
: 以上是对的, 要注意这里没有考虑加码.
我没正式学过kelly，只看过板上的文章
但是我有一个问题，关於风险报酬比率R，
如果押1元，赢了得2元，输了输1元，那就是2
问题是股市往往不是这样的，买现股可能是赢了得1.07，输了得0.93
那风险报酬比率R是多少，1吗?
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