作者MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)
看板Trading
標題Re: 風險管理abc - Kelly Formula
時間Wed Feb 7 02:08:58 2007
: 第四, 即使將 original capital 拉到 min bet size 的 50 倍以上時,
: 使用接近 optimal f 的下注比例, drawdown 一般來講無法接受.
: 一般來說 Hedge Fund 的 drawdown 必須和客戶好好溝通,
: 即使如此, 客戶通常也不會接受 50%以上的drawdown.
: 推 kpwada:我第四點不太懂 什麼是OPTIMAL F,DRAWDOWN,HEDGU FUND ?? 02/07 00:21
: → kpwada:可以翻成白話較易理解的符合中文嗎？ 軟體翻的怪怪 02/07 00:22
: 推 kpwada:慘 半夜找不到人可以解惑 不想睡了... 02/07 01:25
: 推 kpwada:f到底是什麼東西？知道的人麻煩丟給水球給我 感恩啊!! 02/07 01:30
夾太多英文確實是我考慮沒週到, 程式用英文寫的, 直接就用上來了.
看這篇之前, 先看之前幾篇會有幫助.
f(fixed fraction) 固定比例
也就是固定下注比例, 我們假設玩家是以資本的一定比例下注的.
optimal f 最佳固定比例
在原始的遊戲中, 我們求得一個最佳固定比例, 此時系統期望值為最大.
後來我們算出來是 0.25
drawdown 這個我也不知道要怎麼翻 會的講一下
假設到今天為止你的資本為c, 過去資本的最大值為max.c
那麼drawdown = (max.c - c)/max.c
hedge fund 避險基金
--
Win or lose. Everybody gets what they want out of the market.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.50.146
1F：推 kpwada:感謝指導 ^^ 02/07 23:04
2F：推 stasis:drawdown有人翻"連續最大虧損" 連續虧損造成的最大資金損失 02/08 00:29
3F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:10