作者MojoBubble (像远去的船 船边的水纹)
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标题Re: 风险管理abc - Kelly Formula
时间Wed Feb 7 02:08:58 2007
: 第四, 即使将 original capital 拉到 min bet size 的 50 倍以上时,
: 使用接近 optimal f 的下注比例, drawdown 一般来讲无法接受.
: 一般来说 Hedge Fund 的 drawdown 必须和客户好好沟通,
: 即使如此, 客户通常也不会接受 50%以上的drawdown.
: 推 kpwada:我第四点不太懂 什麽是OPTIMAL F,DRAWDOWN,HEDGU FUND ?? 02/07 00:21
: → kpwada:可以翻成白话较易理解的符合中文吗？ 软体翻的怪怪 02/07 00:22
: 推 kpwada:惨 半夜找不到人可以解惑 不想睡了... 02/07 01:25
: 推 kpwada:f到底是什麽东西？知道的人麻烦丢给水球给我 感恩啊!! 02/07 01:30
夹太多英文确实是我考虑没周到, 程式用英文写的, 直接就用上来了.
看这篇之前, 先看之前几篇会有帮助.
f(fixed fraction) 固定比例
也就是固定下注比例, 我们假设玩家是以资本的一定比例下注的.
optimal f 最佳固定比例
在原始的游戏中, 我们求得一个最佳固定比例, 此时系统期望值为最大.
後来我们算出来是 0.25
drawdown 这个我也不知道要怎麽翻 会的讲一下
假设到今天为止你的资本为c, 过去资本的最大值为max.c
那麽drawdown = (max.c - c)/max.c
hedge fund 避险基金
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Win or lose. Everybody gets what they want out of the market.
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◆ From: 61.229.50.146
1F：推 kpwada:感谢指导 ^^ 02/07 23:04
2F：推 stasis:drawdown有人翻"连续最大亏损" 连续亏损造成的最大资金损失 02/08 00:29
3F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:10