※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: stasis (流雨風雪) 看板: Stock 標題: Re: 可以推薦一下雜誌嗎? 時間: Sun Oct 15 00:51:33 2006 隨便找個有在蒐集雜誌的圖書館 拿四季報跟理財雜誌裡面的文章對照看看 你就會知道為什麼那些文章一年後都沒啥價值了 那已經不只是時效性問題 而是完全的幹古好嗎? XD 說實在話 我一直對智富蠻感冒的 (萬寶是因為得去誠品拆書 所以我很少看 不過就看過的印象也不佳) 有興趣的話 可以去算算這幾年在雜誌中專文採訪公司總裁後 那家公司在一年後股價腰斬的比率.... 還有智富一直在狂打的4433法則 跟之前的smart21真的有的拼 漫步華爾街已經狠狠定過這種作法了 不過還是很多人不信邪 我另轉一段之前摘的winner take all 真的要買基金的話 除非你審視過該基金經理人過去的選股模式 否則ETF"絕對"是相對安全的選擇 == 因為有越來越多不幸的人將資金交付給專業人士 商品基金在數量及規模上均不斷推升,由於技術面交易是最重要的作業方法 -每個人都嚴密監視其他人的行為,以便找尋市場方向的線索- 造成了短期價格不穩定的增加(increase in short-term price instability) 長期來說,技術面交易者的行為無法影響價格 供給和需求的基本面力量終究會在市場中展現,然而以短中期而言 價格波動的增加會繼續存在,技術面交易者僅因為別人這麼做而跳入市場 這種行為將不可避免的導致大幅而無謂的假突破 這很可能造成系統交易者的報酬率下降-由於交易行為趨於一致 當電腦將混亂行為的所有模式找出,設定所有可能的交易資訊後 系統交易的報酬率將淪為絕對的零值-由電腦創造的隨機漫步 投資於排名極佳的基金是否有道理呢?如果市場的專業知識是影響績效的因素 那麼某年表現良好的基金應該有明顯的趨勢,在下一個年度也表現好 但是沒有證據支持這種型態,迴歸現象非常明顯,績效呈現隨機的散佈 所有商品基金的平均績效低於6%,還需要向下調整-因為那些因虧損消失的基金 在這種績效水準下,商品基金可以持續吸引投資者是非常傑出的現象 交易場是否正邁向如恐龍滅絕的困境?大型基金擬定彼此摧毀的交易策略 各自觸發對方的停損交易,直到雙方都因為佣金匱乏而崩潰? -- -虧損五大絕招- 天天交易、跟趨勢作對、過度擴張財務槓桿、不停損、聽信馬路消息 加入聖杯交易派，包你賠到脫褲子 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.34.221 ※ 編輯: stasis 來自: 59.112.34.221 (10/15 00:52) -- 而一首歌的寂寞 怎麼有人懂 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.33.135