作者stasis (流雨風雪)
看板Trading
標題加碼
時間Sun Sep 3 14:14:52 2006
作者 (謝謝掰) 看板
標題 加碼
時間 Sat Jan 10 02:46:04 2004
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假設100萬作一口,大台保證金9萬一口
現貨算6000x200=120萬,槓桿是13倍,我覺得一口槓桿極限最好設10倍以下
所以先假設一口單用15萬保證金做
如果預期600點滿倉,平均每隔100點加碼一口
利潤會是600+500+400+300+200+100=2100x200=42萬
這邊的利潤我先會保留一半,也就是有21萬可以加碼,在這邊可以加一口
如果又漲了100點,700x200=14萬,保留7萬,加上之前剩的6萬加碼點數
現在的加碼資金有13萬..我會不建議在這邊加碼
再漲100點,800x200=16萬,13+8=21萬..超過15萬,故可以再加碼一口
以此類推,但到後面口數越累積越多
甚至可以每隔100點就加碼一次,如果有千點以上的行情
由於資金增加的速度倍增,加碼間距會越縮越短
當然這是保守的做法,要把所有的利潤都拿去加碼也是可以
這樣獲利的速度會倍增,不過遇到回檔,所承擔的風險也較大..
對我來說,能賺千點行情當然最好,但是我不想在碰到五百點行情之後
因為過度加碼導致最後損益兩平或只剩小賺..
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兩年前的作法
等距加碼最主要的問題是期貨本身的槓桿很大
浮動利潤增加的速度跟不上槓桿倍數
要是加到滿倉的時候
好死不死碰到系統性風險
那會死的很難看
最簡單減低風險的方法就是增加加碼區間
但是這也相對讓"一千點翻兩倍"這類的事情變得不可能
也可以在極價外處long option限定最大虧損
確定最大損失百分比後就可以範圍內儘量擴大槓桿
但若是緩漲緩跌 時間價值的流失會很傷
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在天願做比翼鳥
在地生活568
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.220.96.253
※ 編輯: stasis 來自: 61.220.96.253 (09/03 14:16)
1F：推 atmforce:推好文，感激不盡^^ 09/05 00:03
2F：→ atmforce:方法都知道了，剩下的就是心態+情緒管理 Orz..... 09/05 00:03
3F：推 kpwada:其實不應該預測會漲多少點 而是順勢推測會漲 再依方法加碼 09/07 19:32
4F：→ stasis:其實都可以啊 預設目標 到了之後清一半 剩下靠移動停利出 09/07 20:33
5F：推 kpwada:同義複詞:) 主要差別是指預測的期間出現空方訊號要設停利 09/08 15:15
6F：推 stasis:可是這樣很難抱長吧....除非是鈍化很兇的訊號 09/08 18:53
7F：推 kpwada:嗯嗯 抱長的時間因子 每個人都設的不同 所以..你說的也對:) 09/08 22:00
8F：推 kpwada:我還是要苦口婆心的說一次 停利的設定才會真正影響獲利 09/10 09:21
9F：→ kpwada:尤其做的是“隔日單“ 鈍化前必有反轉跡像 而且一旦反轉就 09/10 09:22
10F：→ kpwada:是直接當天讓獲利大為縮水甚至血本無歸（因為反金字塔操作 09/10 09:26
11F：→ kpwada:但我上面的立場是散戶的操作方法 如果是大戶....另當別論.. 09/10 09:27
12F：→ kpwada:所以嚴格來說 操作方法是有分資金雄厚與否（市場操控力） 09/10 09:28
13F：→ kpwada:結論是…你說的對 我說的也有理..端看那種適合自己（暴..） 09/10 09:29