作者stasis (流雨风雪)
看板Trading
标题加码
时间Sun Sep 3 14:14:52 2006
作者 (谢谢掰) 看板
标题 加码
时间 Sat Jan 10 02:46:04 2004
───────────────────────────────────────
假设100万作一口,大台保证金9万一口
现货算6000x200=120万,杠杆是13倍,我觉得一口杠杆极限最好设10倍以下
所以先假设一口单用15万保证金做
如果预期600点满仓,平均每隔100点加码一口
利润会是600+500+400+300+200+100=2100x200=42万
这边的利润我先会保留一半,也就是有21万可以加码,在这边可以加一口
如果又涨了100点,700x200=14万,保留7万,加上之前剩的6万加码点数
现在的加码资金有13万..我会不建议在这边加码
再涨100点,800x200=16万,13+8=21万..超过15万,故可以再加码一口
以此类推,但到後面口数越累积越多
甚至可以每隔100点就加码一次,如果有千点以上的行情
由於资金增加的速度倍增,加码间距会越缩越短
当然这是保守的做法,要把所有的利润都拿去加码也是可以
这样获利的速度会倍增,不过遇到回档,所承担的风险也较大..
对我来说,能赚千点行情当然最好,但是我不想在碰到五百点行情之後
因为过度加码导致最後损益两平或只剩小赚..
==
两年前的作法
等距加码最主要的问题是期货本身的杠杆很大
浮动利润增加的速度跟不上杠杆倍数
要是加到满仓的时候
好死不死碰到系统性风险
那会死的很难看
最简单减低风险的方法就是增加加码区间
但是这也相对让"一千点翻两倍"这类的事情变得不可能
也可以在极价外处long option限定最大亏损
确定最大损失百分比後就可以范围内尽量扩大杠杆
但若是缓涨缓跌 时间价值的流失会很伤
--
在天愿做比翼鸟
在地生活568
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.220.96.253
※ 编辑: stasis 来自: 61.220.96.253 (09/03 14:16)
1F：推 atmforce:推好文，感激不尽^^ 09/05 00:03
2F：→ atmforce:方法都知道了，剩下的就是心态+情绪管理 Orz..... 09/05 00:03
3F：推 kpwada:其实不应该预测会涨多少点 而是顺势推测会涨 再依方法加码 09/07 19:32
4F：→ stasis:其实都可以啊 预设目标 到了之後清一半 剩下靠移动停利出 09/07 20:33
5F：推 kpwada:同义复词:) 主要差别是指预测的期间出现空方讯号要设停利 09/08 15:15
6F：推 stasis:可是这样很难抱长吧....除非是钝化很凶的讯号 09/08 18:53
7F：推 kpwada:嗯嗯 抱长的时间因子 每个人都设的不同 所以..你说的也对:) 09/08 22:00
8F：推 kpwada:我还是要苦口婆心的说一次 停利的设定才会真正影响获利 09/10 09:21
9F：→ kpwada:尤其做的是“隔日单“ 钝化前必有反转迹像 而且一旦反转就 09/10 09:22
10F：→ kpwada:是直接当天让获利大为缩水甚至血本无归（因为反金字塔操作 09/10 09:26
11F：→ kpwada:但我上面的立场是散户的操作方法 如果是大户....另当别论.. 09/10 09:27
12F：→ kpwada:所以严格来说 操作方法是有分资金雄厚与否（市场操控力） 09/10 09:28
13F：→ kpwada:结论是…你说的对 我说的也有理..端看那种适合自己（暴..） 09/10 09:29