作者tksp ()
看板Trading
標題Re: [偷轉] kelly formula
時間Thu Aug 31 23:21:55 2006
: (my opinion)
: K=0.5-(1-0.5)/3=0.333
: 50/0.333=150
: 換句話說 在不考慮 現行保證金制度 與 系統失速風險 下
: 150點作一口 是最佳化的初始下注比率
: 反推得知在現行的接近525點一口的制度下
: 都還尚未達到最大效率點
: 以上推論是否正確?
藉這篇文章推薦一本書
「短線交易秘訣」
作者是Larry Williams
書中第十三章的部分就提到了Kelly formula應用在期貨上的盲點
還提出其他人的解決之道
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.60.210.105