作者tksp ()
看板Trading
标题Re: [偷转] kelly formula
时间Thu Aug 31 23:21:55 2006
: (my opinion)
: K=0.5-(1-0.5)/3=0.333
: 50/0.333=150
: 换句话说 在不考虑 现行保证金制度 与 系统失速风险 下
: 150点作一口 是最佳化的初始下注比率
: 反推得知在现行的接近525点一口的制度下
: 都还尚未达到最大效率点
: 以上推论是否正确?
藉这篇文章推荐一本书
「短线交易秘诀」
作者是Larry Williams
书中第十三章的部分就提到了Kelly formula应用在期货上的盲点
还提出其他人的解决之道
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