※ 引述《dinob (177)》之銘言： : 不知道這位大大要表達的是什麼？ : 是要討論理論還是理論和實際之間差距？ : 若慮到市場的價格不連續，如兩顆子彈， : 如3/19收6830，3/22開6352，跌478，若第一盤沒賣出的話 : 3/23開5908，再跌444 : 不考慮保證金的話，至少也要478+444=922點 : 以上是實際的情況，考慮跳空的情形… 所以要用 Kelly's Formula 就要玩選擇權跟權證.... 期貨就不要留倉 : 單純就理論看來，也不能用150點，即使payoff是隨機分配 : 長期下來，也有可能出現連賠8次的情形 : 如此，考慮連續虧損的情形，則至少要有400點 這樣算是不對的.... : 若將payoff改為百分比，則不會有上述情形 : 所以，50點、150點來計算，應該不合適 : 投資講求是的報酬率，應該用百分比來計算才對 : 如果每次輸10%，羸30%，那麼要輸光幾乎是不可能的事 : 另外，在下想請問一下，系統失速風險是什麼啊？ : 我在「賺錢的數學」一書中，有讀過凱利理論 : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : K值應該指的是下注比例 : 0.5是勝率，3則是羸錢/輸錢的比例 : 所以每次下注是用手中的金額的33% : 其實我們說的是同一件事，我只是雞蛋裡挑骨頭 : 還是把150點做一口，改回，以33%的資金比例下注 : 輸贏也改回用百分比計算 ~~~~~~~~~~~~ sorry 我看太快了 你最後寫的這些是對的 Orz 至於原來那篇.... 很多地方都是錯的.. :p -- --

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