※ 引述《dinob (177)》之铭言： : 不知道这位大大要表达的是什麽？ : 是要讨论理论还是理论和实际之间差距？ : 若虑到市场的价格不连续，如两颗子弹， : 如3/19收6830，3/22开6352，跌478，若第一盘没卖出的话 : 3/23开5908，再跌444 : 不考虑保证金的话，至少也要478+444=922点 : 以上是实际的情况，考虑跳空的情形… 所以要用 Kelly's Formula 就要玩选择权跟权证.... 期货就不要留仓 : 单纯就理论看来，也不能用150点，即使payoff是随机分配 : 长期下来，也有可能出现连赔8次的情形 : 如此，考虑连续亏损的情形，则至少要有400点 这样算是不对的.... : 若将payoff改为百分比，则不会有上述情形 : 所以，50点、150点来计算，应该不合适 : 投资讲求是的报酬率，应该用百分比来计算才对 : 如果每次输10%，羸30%，那麽要输光几乎是不可能的事 : 另外，在下想请问一下，系统失速风险是什麽啊？ : 我在「赚钱的数学」一书中，有读过凯利理论 : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : K值应该指的是下注比例 : 0.5是胜率，3则是羸钱/输钱的比例 : 所以每次下注是用手中的金额的33% : 其实我们说的是同一件事，我只是鸡蛋里挑骨头 : 还是把150点做一口，改回，以33%的资金比例下注 : 输赢也改回用百分比计算 ~~~~~~~~~~~~ sorry 我看太快了 你最後写的这些是对的 Orz 至於原来那篇.... 很多地方都是错的.. :p -- --

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