有一部分是cloony大po的 偷轉被看到不要罵我唷~~ ^^ == 作者 cloony (歸零) 看板 標題 [討論] 關於Kelly Formula 時間 Mon Nov 8 04:53:04 2004 ─────────────────────────────────────── 剛剛看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/裡面的risk management 假如以Kelly Formula為基準 winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 的 trading program 交易標的物為台指 那麼應該多少錢作一口才是最佳化(假設不考慮加碼策略)? ------------------------------------------------------- (my opinion) K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 50/0.333=150 換句話說 在不考慮 現行保證金制度 與 系統失速風險 下 150點作一口 是最佳化的初始下注比率 反推得知在現行的接近525點一口的制度下 都還尚未達到最大效率點 以上推論是否正確? --

※ 發信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.230.1.39 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: (好學生模式) 看板: 標題: Re: [討論] 關於Kelly Formula 時間: Mon Nov 8 09:46:02 2004 ※ 引述《cloony (歸零)》之銘言： : 剛剛看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/裡面的risk management : 假如以Kelly Formula為基準 : winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 : 的 trading program : 交易標的物為台指 : 那麼應該多少錢作一口才是最佳化(假設不考慮加碼策略)? : ------------------------------------------------------- : (my opinion) : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : 50/0.333=150 : 換句話說 在不考慮 現行保證金制度 與 系統失速風險 下 ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 這句話聽起來感覺蠻怪的，呵呵 ^^ K = W - (1-W)/R 萬一高估W跟R的話（高估其中一樣就夠了），那求出來的K會造成災難.... : 150點作一口 是最佳化的初始下注比率 考慮另一個例子 winning rate=0.5, avg. winning points=30(300), avg.losing points=10(100) 在勝率跟風報比都相同的狀況下，這時我們應該用30(300)點作一口？ （這邊一定是不考慮手續費的啦！！ XD） 呃，正經點。如果價位必然連續，我們一定可以在設定的停損點出場的話 同時不考慮uncle point（精神崩壞點？ XD）跟手續費的話 那這樣的投注方法應該ok，前提是： 1.要有足夠的資金，因為連賠三次總資金就剩下0.296了 若起始資金只夠下兩三口，又很不幸的在一開始就碰到連續虧損 那會失去玩遊戲的資格.... 2.虧損的標準差不能太大，平均虧損50點，但是最大虧損150點 那這註定是要掰掰的，我們好像假設用150點作一口嘛.... :p 至於用平均法對期望值會造成怎樣的影響，那得跑蒙地卡羅才知道 3.下的口數是另外一個問題，最佳值附近的期望報酬變化蠻敏感的 我們沒辦法下3.635或7.428這樣的口數，四捨五入的話誤差可能會.... 這部分是猜想啦，我還是沒有跑過實際數據 : 反推得知在現行的接近525點一口的制度下 : 都還尚未達到最大效率點 : 以上推論是否正確? 現實上當然不可能這樣做，又不是在賭銅板，隨便一個跳空就升天了 就算真的是賭銅板，我也不會下這麼大比例的注，誰曉得這銅板是不是公平的？ :p 總之，在估計K的時候，儘量用最保守的數據吧 有一個比較簡單的方法，算進場口數的時候以"最大虧損+無條件捨去"估 以上例而言，假設最大虧損200點 那進場口數就是"0.333x總資金/200x200(大台)"，525點好像還過少 想想320的例子吧，兩根跳空900點.... :p 還有用Kelly Formula的時候不太需要考慮加碼吧 進場時已經是避免系統失速所能容許的最大部位了 除非操作時看的是週線以上，在同一筆交易內 總資金（含浮動利益）所容許的最大口數增加，這時才有加碼的必要 不然隨著交易資本變大，進場口數自然會變多啊 如果只想抓兩三百點的波動，加碼只是增加自己爆掉的機會而已 -- 霧犁開夢境／眾多船隻剔亮了燈／ 我剛剛自你的睡眠上岸／像露水，滑過疲憊的眉睫 --

※ 發信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.228.219.13 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: cloony (歸零) 看板: 標題: Re: [討論] 關於Kelly Formula 時間: Mon Nov 8 19:13:54 2004 ※ 引述《 (好學生模式)》之銘言： : ※ 引述《cloony (歸零)》之銘言： : : 剛剛看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/裡面的risk management : : 假如以Kelly Formula為基準 : : winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 : : 的 trading program : : 交易標的物為台指 : : 那麼應該多少錢作一口才是最佳化(假設不考慮加碼策略)? : : ------------------------------------------------------- : : (my opinion) : : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : : 50/0.333=150 : : 換句話說 在不考慮 現行保證金制度 與 系統失速風險 下 : ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ : 這句話聽起來感覺蠻怪的，呵呵 ^^ : K = W - (1-W)/R : 萬一高估W跟R的話（高估其中一樣就夠了），那求出來的K會造成災難.... 用反向垂直價差的方式 放棄極價外的可能獲利 去嘎平下檔風險 某程度上就不需要考慮失速風險 在初期衝資本時可以考慮 : : 150點作一口 是最佳化的初始下注比率 : 考慮另一個例子 : winning rate=0.5, avg. winning points=30(300), avg.losing points=10(100) : 在勝率跟風報比都相同的狀況下，這時我們應該用30(300)點作一口？ : （這邊一定是不考慮手續費的啦！！ XD） : 呃，正經點。如果價位必然連續，我們一定可以在設定的停損點出場的話 台指的連續性跟美盤商品比較起來 連續性是異常的高 這也是為什麼會限縮標的物是台指的緣故 : 同時不考慮uncle point（精神崩壞點？ XD）跟手續費的話 : 那這樣的投注方法應該ok，前提是： : 1.要有足夠的資金，因為連賠三次總資金就剩下0.296了 : 若起始資金只夠下兩三口，又很不幸的在一開始就碰到連續虧損 : 那會失去玩遊戲的資格.... : 2.虧損的標準差不能太大，平均虧損50點，但是最大虧損150點 : 那這註定是要掰掰的，我們好像假設用150點作一口嘛.... :p : 至於用平均法對期望值會造成怎樣的影響，那得跑蒙地卡羅才知道 : 3.下的口數是另外一個問題，最佳值附近的期望報酬變化蠻敏感的 : 我們沒辦法下3.635或7.428這樣的口數，四捨五入的話誤差可能會.... : 這部分是猜想啦，我還是沒有跑過實際數據 : : 反推得知在現行的接近525點一口的制度下 : : 都還尚未達到最大效率點 : : 以上推論是否正確? 實際確實是不能作得這麼緊 不過剛好看到這篇文章 所以天馬行空了一下 純粹討論數據的最佳解是否為此 --

※ 發信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.230.3.182 -- -虧損五大絕招- 天天交易、跟趨勢作對、過度擴張財務槓桿、不停損、聽信馬路消息 加入聖杯交易派，包你賠到脫褲子 --

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