有一部分是cloony大po的 偷转被看到不要骂我唷~~ ^^ == 作者 cloony (归零) 看板 标题 [讨论] 关於Kelly Formula 时间 Mon Nov 8 04:53:04 2004 ─────────────────────────────────────── 刚刚看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/里面的risk management 假如以Kelly Formula为基准 winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 的 trading program 交易标的物为台指 那麽应该多少钱作一口才是最佳化(假设不考虑加码策略)? ------------------------------------------------------- (my opinion) K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 50/0.333=150 换句话说 在不考虑 现行保证金制度 与 系统失速风险 下 150点作一口 是最佳化的初始下注比率 反推得知在现行的接近525点一口的制度下 都还尚未达到最大效率点 以上推论是否正确? --

※ 发信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.230.1.39 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: (好学生模式) 看板: 标题: Re: [讨论] 关於Kelly Formula 时间: Mon Nov 8 09:46:02 2004 ※ 引述《cloony (归零)》之铭言： : 刚刚看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/里面的risk management : 假如以Kelly Formula为基准 : winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 : 的 trading program : 交易标的物为台指 : 那麽应该多少钱作一口才是最佳化(假设不考虑加码策略)? : ------------------------------------------------------- : (my opinion) : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : 50/0.333=150 : 换句话说 在不考虑 现行保证金制度 与 系统失速风险 下 ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 这句话听起来感觉蛮怪的，呵呵 ^^ K = W - (1-W)/R 万一高估W跟R的话（高估其中一样就够了），那求出来的K会造成灾难.... : 150点作一口 是最佳化的初始下注比率 考虑另一个例子 winning rate=0.5, avg. winning points=30(300), avg.losing points=10(100) 在胜率跟风报比都相同的状况下，这时我们应该用30(300)点作一口？ （这边一定是不考虑手续费的啦！！ XD） 呃，正经点。如果价位必然连续，我们一定可以在设定的停损点出场的话 同时不考虑uncle point（精神崩坏点？ XD）跟手续费的话 那这样的投注方法应该ok，前提是： 1.要有足够的资金，因为连赔三次总资金就剩下0.296了 若起始资金只够下两三口，又很不幸的在一开始就碰到连续亏损 那会失去玩游戏的资格.... 2.亏损的标准差不能太大，平均亏损50点，但是最大亏损150点 那这注定是要掰掰的，我们好像假设用150点作一口嘛.... :p 至於用平均法对期望值会造成怎样的影响，那得跑蒙地卡罗才知道 3.下的口数是另外一个问题，最佳值附近的期望报酬变化蛮敏感的 我们没办法下3.635或7.428这样的口数，四舍五入的话误差可能会.... 这部分是猜想啦，我还是没有跑过实际数据 : 反推得知在现行的接近525点一口的制度下 : 都还尚未达到最大效率点 : 以上推论是否正确? 现实上当然不可能这样做，又不是在赌铜板，随便一个跳空就升天了 就算真的是赌铜板，我也不会下这麽大比例的注，谁晓得这铜板是不是公平的？ :p 总之，在估计K的时候，尽量用最保守的数据吧 有一个比较简单的方法，算进场口数的时候以"最大亏损+无条件舍去"估 以上例而言，假设最大亏损200点 那进场口数就是"0.333x总资金/200x200(大台)"，525点好像还过少 想想320的例子吧，两根跳空900点.... :p 还有用Kelly Formula的时候不太需要考虑加码吧 进场时已经是避免系统失速所能容许的最大部位了 除非操作时看的是周线以上，在同一笔交易内 总资金（含浮动利益）所容许的最大口数增加，这时才有加码的必要 不然随着交易资本变大，进场口数自然会变多啊 如果只想抓两三百点的波动，加码只是增加自己爆掉的机会而已 -- 雾犁开梦境／众多船只剔亮了灯／ 我刚刚自你的睡眠上岸／像露水，滑过疲惫的眉睫 --

※ 发信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.228.219.13 > -------------------------------------------------------------------------- < 作者: cloony (归零) 看板: 标题: Re: [讨论] 关於Kelly Formula 时间: Mon Nov 8 19:13:54 2004 ※ 引述《 (好学生模式)》之铭言： : ※ 引述《cloony (归零)》之铭言： : : 刚刚看完http://home.kimo.com.tw/taipeitribe/里面的risk management : : 假如以Kelly Formula为基准 : : winning rate=0.5, avg. winning points=150, avg.losing points=50 : : 的 trading program : : 交易标的物为台指 : : 那麽应该多少钱作一口才是最佳化(假设不考虑加码策略)? : : ------------------------------------------------------- : : (my opinion) : : K=0.5-(1-0.5)/3=0.333 : : 50/0.333=150 : : 换句话说 在不考虑 现行保证金制度 与 系统失速风险 下 : ^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ : 这句话听起来感觉蛮怪的，呵呵 ^^ : K = W - (1-W)/R : 万一高估W跟R的话（高估其中一样就够了），那求出来的K会造成灾难.... 用反向垂直价差的方式 放弃极价外的可能获利 去嘎平下档风险 某程度上就不需要考虑失速风险 在初期冲资本时可以考虑 : : 150点作一口 是最佳化的初始下注比率 : 考虑另一个例子 : winning rate=0.5, avg. winning points=30(300), avg.losing points=10(100) : 在胜率跟风报比都相同的状况下，这时我们应该用30(300)点作一口？ : （这边一定是不考虑手续费的啦！！ XD） : 呃，正经点。如果价位必然连续，我们一定可以在设定的停损点出场的话 台指的连续性跟美盘商品比较起来 连续性是异常的高 这也是为什麽会限缩标的物是台指的缘故 : 同时不考虑uncle point（精神崩坏点？ XD）跟手续费的话 : 那这样的投注方法应该ok，前提是： : 1.要有足够的资金，因为连赔三次总资金就剩下0.296了 : 若起始资金只够下两三口，又很不幸的在一开始就碰到连续亏损 : 那会失去玩游戏的资格.... : 2.亏损的标准差不能太大，平均亏损50点，但是最大亏损150点 : 那这注定是要掰掰的，我们好像假设用150点作一口嘛.... :p : 至於用平均法对期望值会造成怎样的影响，那得跑蒙地卡罗才知道 : 3.下的口数是另外一个问题，最佳值附近的期望报酬变化蛮敏感的 : 我们没办法下3.635或7.428这样的口数，四舍五入的话误差可能会.... : 这部分是猜想啦，我还是没有跑过实际数据 : : 反推得知在现行的接近525点一口的制度下 : : 都还尚未达到最大效率点 : : 以上推论是否正确? 实际确实是不能作得这麽紧 不过刚好看到这篇文章 所以天马行空了一下 纯粹讨论数据的最佳解是否为此 --

※ 发信站: 批踢踢兔(ptt2.cc) ◆ From: 61.230.3.182 -- -亏损五大绝招- 天天交易、跟趋势作对、过度扩张财务杠杆、不停损、听信马路消息 加入圣杯交易派，包你赔到脱裤子 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 220.130.135.22