一般來說 失敗的最佳化 可能是: 1. 歷史資料太少 (無法正確表達市場的性質) 2. 使用的參數太多 (只是在做curve-fitting) 3. 只用單一資料 (沒有 out-of-sample data) 系統是不是可行 最直接的方法就是到市場上跑跑看 我們不必直接拿錢丟下去 (下面也許是水溝) 將資料區分 做out-of-sample test 成功的話 也許你的方法可行 不成功的話 保證你的方法不對 要好好做最佳化: 1. 儘量使用可得的最大的歷史資料 2. 將參數的個數控制好 3. 試試out-of-sample data 4. 運用統計推論 -- Trade with the Trend Cut losers Ride winners Manage risk Keep mind and spirit clear --

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