作者MojoBubble (像远去的船 船边的水纹)
看板Trading
标题Re: [讨论] 新手的程式交易绩效@@
时间Sat May 20 21:46:34 2006
一般来说 失败的最佳化 可能是:
1. 历史资料太少 (无法正确表达市场的性质)
2. 使用的参数太多 (只是在做curve-fitting)
3. 只用单一资料 (没有 out-of-sample data)
系统是不是可行 最直接的方法就是到市场上跑跑看
我们不必直接拿钱丢下去 (下面也许是水沟)
将资料区分 做out-of-sample test
成功的话 也许你的方法可行
不成功的话 保证你的方法不对
要好好做最佳化:
1. 尽量使用可得的最大的历史资料
2. 将参数的个数控制好
3. 试试out-of-sample data
4. 运用统计推论
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Trade with the Trend
Cut losers Ride winners
Manage risk
Keep mind and spirit clear
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.34.41
1F：推 wall:推统计理论很重要 05/21 00:57