※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言： : ※ 引述《MojoBubble (像遠去的船 船邊的水紋)》之銘言： : : 你有六年的資料 用前四年的資料 用你的方法從頭再做一次 : : 要設多少參數都好 怎麼最佳化都可以 再依你的標準來選擇參數 : : 關鍵的一步是 用這些東西來跑最後兩年的資料 : 那篩選參數的步驟是不是像下面這樣呢^^? : 1.先從前四年資料做參數最佳化，並選出數組適合的參數。 : 2.將這幾組挑選出的參數一一測試最後兩年的資料 : 3.把不夠穩定的參數除去，選出表現較佳的參數 : 4.最後選出之參數就為未來之固定參數 : 初步想到的方法是這樣做，您覺得這樣適合嗎？ : 或是這樣仍然會有過度最佳化的顧慮呢@@? 這個做法的重點在於 你做backtesting的時候 你的程式根本就不知道它有後兩年的資料 跑後兩年資料時 你可以想像你就是真的用前四年資料最佳化後的程式 拿著它在市場上執行 (你可以順便體會一下執行起來的感覺如何) 你的entry/exit是什麼 你的參數是什麼 有幾個 這些都不重要 都是細節問題 重點是你的整套methodology是不是有效 拿後兩年的資料再做一次最佳化 你就忽略這個做法的重點了哦 -- Trade with the Trend Cut losers Ride winners Manage risk Keep mind and spirit clear --

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