※ 引述《tedinroc (真爱)》之铭言： : ※ 引述《MojoBubble (像远去的船 船边的水纹)》之铭言： : : 你有六年的资料 用前四年的资料 用你的方法从头再做一次 : : 要设多少参数都好 怎麽最佳化都可以 再依你的标准来选择参数 : : 关键的一步是 用这些东西来跑最後两年的资料 : 那筛选参数的步骤是不是像下面这样呢^^? : 1.先从前四年资料做参数最佳化，并选出数组适合的参数。 : 2.将这几组挑选出的参数一一测试最後两年的资料 : 3.把不够稳定的参数除去，选出表现较佳的参数 : 4.最後选出之参数就为未来之固定参数 : 初步想到的方法是这样做，您觉得这样适合吗？ : 或是这样仍然会有过度最佳化的顾虑呢@@? 这个做法的重点在於 你做backtesting的时候 你的程式根本就不知道它有後两年的资料 跑後两年资料时 你可以想像你就是真的用前四年资料最佳化後的程式 拿着它在市场上执行 (你可以顺便体会一下执行起来的感觉如何) 你的entry/exit是什麽 你的参数是什麽 有几个 这些都不重要 都是细节问题 重点是你的整套methodology是不是有效 拿後两年的资料再做一次最佳化 你就忽略这个做法的重点了哦 -- Trade with the Trend Cut losers Ride winners Manage risk Keep mind and spirit clear --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 218.169.33.123