※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言： : 除了實際操作滑價的蹟效我較好奇外~ : 另一方面，我更好奇的是資料的準確性? : 是來自於期交所的資料嗎? 還是一般創世紀所附的歷史資料~ 應該都一樣吧，好像還沒看到有差，不果我是做日線，可能分線有差 好像分線DDE有差的樣子(是時戳的關係嗎) : 當這麼長期間的資料下，一點點誤差所造成的績效就會差異很大了~ : 不知b兄有否注意這一點? : 尤其是當計算公式很複雜的時候~ : 另外b兄有提到台股結構有改變，所以愈賺愈少~ 你可以試著用後見知明寫幾個完美程式來看看 然後跑4950根以上加權指數的日線K棒 不同的時間會有不同的斜率 所以結構和波動性還是有影響 所以之前有人以為不論指數結構如何變化 都不會影響程式交易的淨值曲線 代表他沒做過這個實驗 : 那不知資料中，是否有考慮到異常的損益~ : 像是320 911等~ 根本操作不到的價位~ 是有這樣的狀況，但是很少 而且事後檢視，在突發利空時，不是早已作空就是在場外 這可能是因為技術分析假設成立的緣故 : 我的經驗，有些單子是做不到的~或者是你的損益來自於那段~ : 那對於最近一年的盤勢，如果依然是穩定獲利的話~ : 那也的確是好程式囉~ : 至於參數最不最佳化，這個問題就因人而異~ : 一個好的操作邏輯，最佳化的結果都會是賺錢的~ : 只是賺多賺少~ 沒錯 : 如果一個程式最佳化的過程中，有賺有賠甚至差距很大~ : 那這個程式就不是稱做穩定~ : 也就是最佳化只是個迷思~ b大沒有最佳化參數~ : 有沒有可能是這個參數正好適用呢? 有很多方法 1.使用完全無參數的技術 2.經由理論算出參數，觀察參數在理論值附近分布的情形 是否最佳化出來的參數落在理論值附近 而且即使參數在附近改變，ROA也不會變很多 3.使用不同商品，及很長時間的資料，看看是否參數都會落在某個區間內 : 唔~ 其實b大想找人分享討論~ : 所以我提出一些我的看法與你討論~ : 並沒有惡意就是囉~ 感謝，終於有人認真討論 : ps 我的工作就是程式交易~ : 執行力幾乎是每筆單都做~ : 程式交易虧損時的痛與賺錢時的樂我都清楚~ : 同時也知道其中常被人忽略的問題與質疑~ : 有機會請多指教了.. 歡迎討論指教 請問你現在使用的程式原理是什麼 有沒有什麼完全無參數的技術? -- 陰陽中道 教化以正 大地龍蛇 卓然興盛 好人獨占世間福 手執干戈如破竹 黃藍黑白悉顯明 東北西南穀全熟 --

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