※ 引述《softpoal (兴哥)》之铭言： : 除了实际操作滑价的蹟效我较好奇外~ : 另一方面，我更好奇的是资料的准确性? : 是来自於期交所的资料吗? 还是一般创世纪所附的历史资料~ 应该都一样吧，好像还没看到有差，不果我是做日线，可能分线有差 好像分线DDE有差的样子(是时戳的关系吗) : 当这麽长期间的资料下，一点点误差所造成的绩效就会差异很大了~ : 不知b兄有否注意这一点? : 尤其是当计算公式很复杂的时候~ : 另外b兄有提到台股结构有改变，所以愈赚愈少~ 你可以试着用後见知明写几个完美程式来看看 然後跑4950根以上加权指数的日线K棒 不同的时间会有不同的斜率 所以结构和波动性还是有影响 所以之前有人以为不论指数结构如何变化 都不会影响程式交易的净值曲线 代表他没做过这个实验 : 那不知资料中，是否有考虑到异常的损益~ : 像是320 911等~ 根本操作不到的价位~ 是有这样的状况，但是很少 而且事後检视，在突发利空时，不是早已作空就是在场外 这可能是因为技术分析假设成立的缘故 : 我的经验，有些单子是做不到的~或者是你的损益来自於那段~ : 那对於最近一年的盘势，如果依然是稳定获利的话~ : 那也的确是好程式罗~ : 至於参数最不最佳化，这个问题就因人而异~ : 一个好的操作逻辑，最佳化的结果都会是赚钱的~ : 只是赚多赚少~ 没错 : 如果一个程式最佳化的过程中，有赚有赔甚至差距很大~ : 那这个程式就不是称做稳定~ : 也就是最佳化只是个迷思~ b大没有最佳化参数~ : 有没有可能是这个参数正好适用呢? 有很多方法 1.使用完全无参数的技术 2.经由理论算出参数，观察参数在理论值附近分布的情形 是否最佳化出来的参数落在理论值附近 而且即使参数在附近改变，ROA也不会变很多 3.使用不同商品，及很长时间的资料，看看是否参数都会落在某个区间内 : 唔~ 其实b大想找人分享讨论~ : 所以我提出一些我的看法与你讨论~ : 并没有恶意就是罗~ 感谢，终於有人认真讨论 : ps 我的工作就是程式交易~ : 执行力几乎是每笔单都做~ : 程式交易亏损时的痛与赚钱时的乐我都清楚~ : 同时也知道其中常被人忽略的问题与质疑~ : 有机会请多指教了.. 欢迎讨论指教 请问你现在使用的程式原理是什麽 有没有什麽完全无参数的技术? -- 阴阳中道 教化以正 大地龙蛇 卓然兴盛 好人独占世间福 手执干戈如破竹 黄蓝黑白悉显明 东北西南谷全熟 --

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