※ 引述《iwdkloud (ii)》之銘言： : 此點在小弟的規劃裡頭，每個交易週期起始點的可用資金，能操作多少部位， : 至少必需考量風險控管： : 每單一操作部位（設計上不會是一個裸部位，沒那個膽子，應該說是經過 : 避險的複合部位）所需要的資金，會是原始保證金乘下某一倍數。 如何找到這個倍數 前面的文章似乎有講的樣子 : 以小弟行外人的說法，五十萬能做多少口小台指期貨搭配台選權的組合， : 算下來可能依能接受的風險不同，可能會是六單位到十單位這樣子。 : 記得看過某書裡頭的例子，某 Trader A自認其交易系統平均而言賺賠比例尚稱 : 可接受，比方說一半勝率。但 A 發現他累積數十次成功交易賺的錢，會在交易 : 部位數量逐漸提升（因為賺到錢，資金變多了）之後，幾次停損就全吐回去。 這種事情常發生啊 哈哈 我也遇過不少次說 : 即使先不討論停損的執行力，A 的問題還牽涉停損的緊密度與系統外的風險（ : 比方說大幅跳空），總之部位量一大，應該另一層次的問題會冒出來。 量大是有量大的考慮 通常短線受到的限制比較多 時間越短你越難建立好大部位 操作週期長的話 相對而言就比較容易 : : 第二 一年一倍這樣的獲利率不是不可能 但大概就是極限了 : : 如果你是系統交易者的話 要找到能達到這樣的目標的系統 你要花不少心力 : 嘿..更別說就算我找到了，也很有可能死在執行面上... 有這樣的覺悟很好啊 : 其實我原先的想法，是參考人家做無腦退休規劃的時候，假定你退休時需要多 : 少錢維持特定生活水準，倒算回去推算出退休前十年二十年，不同的投資報酬 : 率而言，你需要投入多少退休準備金這樣。 : : 第三 高報酬率的另一面往往是很大的 drawdown : : 這樣的系統若 drawdown 超過 80% : : 你在心理上能承受嗎? : 真正想請教的是這邊...請問 drawdown 是指什麼呢...抱歉外行人很沒概念 >_< drawdown的意思是說 有輸有贏的過程之中 你目前的資金水位 和歷史最大資金水位之間的差 : : trading 是由許多環節 環環相扣組合而成的 : : 不過你似乎有意跳過某些環節? : 嗯嗯..總覺得先有個目標當作參考，執行面只能靠 day by day 去練習~ : 總之非常感謝您的回覆！ 一起切磋切磋 -- 這個世界多美麗 --

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