※ 引述《iwdkloud (ii)》之铭言： : 此点在小弟的规划里头，每个交易周期起始点的可用资金，能操作多少部位， : 至少必需考量风险控管： : 每单一操作部位（设计上不会是一个裸部位，没那个胆子，应该说是经过 : 避险的复合部位）所需要的资金，会是原始保证金乘下某一倍数。 如何找到这个倍数 前面的文章似乎有讲的样子 : 以小弟行外人的说法，五十万能做多少口小台指期货搭配台选权的组合， : 算下来可能依能接受的风险不同，可能会是六单位到十单位这样子。 : 记得看过某书里头的例子，某 Trader A自认其交易系统平均而言赚赔比例尚称 : 可接受，比方说一半胜率。但 A 发现他累积数十次成功交易赚的钱，会在交易 : 部位数量逐渐提升（因为赚到钱，资金变多了）之後，几次停损就全吐回去。 这种事情常发生啊 哈哈 我也遇过不少次说 : 即使先不讨论停损的执行力，A 的问题还牵涉停损的紧密度与系统外的风险（ : 比方说大幅跳空），总之部位量一大，应该另一层次的问题会冒出来。 量大是有量大的考虑 通常短线受到的限制比较多 时间越短你越难建立好大部位 操作周期长的话 相对而言就比较容易 : : 第二 一年一倍这样的获利率不是不可能 但大概就是极限了 : : 如果你是系统交易者的话 要找到能达到这样的目标的系统 你要花不少心力 : 嘿..更别说就算我找到了，也很有可能死在执行面上... 有这样的觉悟很好啊 : 其实我原先的想法，是参考人家做无脑退休规划的时候，假定你退休时需要多 : 少钱维持特定生活水准，倒算回去推算出退休前十年二十年，不同的投资报酬 : 率而言，你需要投入多少退休准备金这样。 : : 第三 高报酬率的另一面往往是很大的 drawdown : : 这样的系统若 drawdown 超过 80% : : 你在心理上能承受吗? : 真正想请教的是这边...请问 drawdown 是指什麽呢...抱歉外行人很没概念 >_< drawdown的意思是说 有输有赢的过程之中 你目前的资金水位 和历史最大资金水位之间的差 : : trading 是由许多环节 环环相扣组合而成的 : : 不过你似乎有意跳过某些环节? : 嗯嗯..总觉得先有个目标当作参考，执行面只能靠 day by day 去练习~ : 总之非常感谢您的回覆！ 一起切磋切磋 -- 这个世界多美丽 --

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