※ 引述《powen (good boy)》之銘言： : A. Buy("買進") this Bar at close : B. Buy("買進") next Bar at market : C. ExitLong("多單停損") this Bar at OrderPrice Stop : D. ExitLong("多單停損") this Bar at OrderPrice : E. CurrentContracts = 1 : F. MarketPosition = 1 : 小弟有幾個問題想請教各位 : 1. A句中，close 不是已 close 了嗎? 怎麼買呢? 你寫語法的目的只是為了要測試交易邏輯 實際上有沒有辦法成交不是重點所在 假如你是用日線當作k棒單位 那buy this bar at close 你可以用MOC單去作到這個價 假如你是用分時的線當作單位 那麼寫成B 買下一根開盤會比較貼近實際情況 (ps 但是真正在實際交易中 這些都不會對於總體的損益有太大的影響 因為buy next bar at market 你有時會買到高價 有時也會買到低價 最後加加減減 其實影響有限) 會賺錢的邏輯 就是會賺錢 不會賺錢的邏輯 計較這一兩點的滑價 也好不到哪裡去 : 2. B句中，買到的價是不是等於 next bar 的開盤價呢? Y 系統會用開盤價格當作成交價 : 3. C句 與 D句 句尾差了個STOP ，其動作有何不同呢?? C因為有加stop 所以有時候不一定會停損 假定這裡的order price 都是better 例如上一根k棒收盤是6000 你寫 exitlong this bar at 5980 stop 那如果接下來行情只打到5985就停住 往上繼續走 那就不會去執行停損 但是如果只寫 exitlong this bar at 5980 因為是better的關係 會直接成交 : 4. E句 跟 F句 是不是共通的呢?? : 謝謝 currentcontracts 是目前所持有的部位口數 如果有寫加碼邏輯的話 那這個值可以是 1,2,3,4.... marketposition單純是指部位的方向 只有+1,0,-1這三個數值 BTW 這些問題好像都不是寫tradestation時候主要的問題 純粹就是你對於指令的意涵不夠了解所致 國外有一本"Building Winning Trading Systems with TradeStation" 裡面有很詳細的指令介紹 或者上國外的網站也有很多討論區 以上如有錯誤 請其他人指正補充 cloony -- --

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