※ 引述《powen (good boy)》之铭言： : A. Buy("买进") this Bar at close : B. Buy("买进") next Bar at market : C. ExitLong("多单停损") this Bar at OrderPrice Stop : D. ExitLong("多单停损") this Bar at OrderPrice : E. CurrentContracts = 1 : F. MarketPosition = 1 : 小弟有几个问题想请教各位 : 1. A句中，close 不是已 close 了吗? 怎麽买呢? 你写语法的目的只是为了要测试交易逻辑 实际上有没有办法成交不是重点所在 假如你是用日线当作k棒单位 那buy this bar at close 你可以用MOC单去作到这个价 假如你是用分时的线当作单位 那麽写成B 买下一根开盘会比较贴近实际情况 (ps 但是真正在实际交易中 这些都不会对於总体的损益有太大的影响 因为buy next bar at market 你有时会买到高价 有时也会买到低价 最後加加减减 其实影响有限) 会赚钱的逻辑 就是会赚钱 不会赚钱的逻辑 计较这一两点的滑价 也好不到哪里去 : 2. B句中，买到的价是不是等於 next bar 的开盘价呢? Y 系统会用开盘价格当作成交价 : 3. C句 与 D句 句尾差了个STOP ，其动作有何不同呢?? C因为有加stop 所以有时候不一定会停损 假定这里的order price 都是better 例如上一根k棒收盘是6000 你写 exitlong this bar at 5980 stop 那如果接下来行情只打到5985就停住 往上继续走 那就不会去执行停损 但是如果只写 exitlong this bar at 5980 因为是better的关系 会直接成交 : 4. E句 跟 F句 是不是共通的呢?? : 谢谢 currentcontracts 是目前所持有的部位口数 如果有写加码逻辑的话 那这个值可以是 1,2,3,4.... marketposition单纯是指部位的方向 只有+1,0,-1这三个数值 BTW 这些问题好像都不是写tradestation时候主要的问题 纯粹就是你对於指令的意涵不够了解所致 国外有一本"Building Winning Trading Systems with TradeStation" 里面有很详细的指令介绍 或者上国外的网站也有很多讨论区 以上如有错误 请其他人指正补充 cloony -- --

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