※ 引述《Acinonyx (跟月亮乾杯!)》之銘言： : 至於第二個問題 在M元的情況下 : 我想是用 optimal f 的做法下去算 : 直接以期望值 勝率等代入 可以求那個最佳百分比 嗯 做到這裡 應該就可以算是有一套初步的 可以跑的交易系統了 我們當然用這個系統去"市場"上跑 但是在用真正的p幣(或者是真正的新台幣)承受風險以前 不妨再回頭檢查我們的假設: 1. 開任一選項的機率相等 2. 假設你是參與賭盤的最後一人 3. 賭場每次抽成 5% 第三項是比較沒有問題的 反正他就是要抽 這是交易成本 第一個問題是 我們怎麼知道 開任一選項的機率是不是相等? 這只是我們的假設而已 事實上真的是這樣嗎? 畢竟 我們不知道這表面上看起來是亂數的東西 到底是怎麼產生的 這個東西 有辦法檢驗嗎? 事實上是有的 我們可以收集歷史資料 從開獎結果的分布 來檢查我們的假設 是否符合現實 再來 第二個假設說 我們是下注的最後一人 這個說不定和事實相去更遠 當然為了計算我們必須做這樣的假設 但在實務上 我們不能保證自己是最後一個下注的 在這樣的情況下 我們大致有幾條路走 第一是 在有其他人參與的情況下 仍然能控制我們的風險 第二 從下單的技巧著手 把這些問題理清了之後 我們就能夠比較有信心的說 這是一個robust的系統 是真正可以獲利的系統 接下來的問題 就是你和系統相處的問題了 你能接受多大的風險? 說白話一點 你能接受什麼樣的Drawdown? 怎麼樣的volatility? 如果你的系統要求你 必須在某些特定的時候 坐在電腦前面 你做得到嗎? 當你無法達成時 所負擔的風險是什麼? 這部份的問題牽連就更廣了 然而也更有趣 有機會再談 --

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