※ 引述《Acinonyx (跟月亮乾杯!)》之铭言： : 至於第二个问题 在M元的情况下 : 我想是用 optimal f 的做法下去算 : 直接以期望值 胜率等代入 可以求那个最佳百分比 嗯 做到这里 应该就可以算是有一套初步的 可以跑的交易系统了 我们当然用这个系统去"市场"上跑 但是在用真正的p币(或者是真正的新台币)承受风险以前 不妨再回头检查我们的假设: 1. 开任一选项的机率相等 2. 假设你是参与赌盘的最後一人 3. 赌场每次抽成 5% 第三项是比较没有问题的 反正他就是要抽 这是交易成本 第一个问题是 我们怎麽知道 开任一选项的机率是不是相等? 这只是我们的假设而已 事实上真的是这样吗? 毕竟 我们不知道这表面上看起来是乱数的东西 到底是怎麽产生的 这个东西 有办法检验吗? 事实上是有的 我们可以收集历史资料 从开奖结果的分布 来检查我们的假设 是否符合现实 再来 第二个假设说 我们是下注的最後一人 这个说不定和事实相去更远 当然为了计算我们必须做这样的假设 但在实务上 我们不能保证自己是最後一个下注的 在这样的情况下 我们大致有几条路走 第一是 在有其他人参与的情况下 仍然能控制我们的风险 第二 从下单的技巧着手 把这些问题理清了之後 我们就能够比较有信心的说 这是一个robust的系统 是真正可以获利的系统 接下来的问题 就是你和系统相处的问题了 你能接受多大的风险? 说白话一点 你能接受什麽样的Drawdown? 怎麽样的volatility? 如果你的系统要求你 必须在某些特定的时候 坐在电脑前面 你做得到吗? 当你无法达成时 所负担的风险是什麽? 这部份的问题牵连就更广了 然而也更有趣 有机会再谈 --

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