作者newmodelNo15 (Improvise)
看板Trading
標題[問題] 程式交易的敏感度問題
時間Sun Jan 9 17:29:59 2005
關於訊號的敏感度問題，
請問版上的高手們如何解決？
跑Intra Day資料找出有多敏感，然後再設計如何執行嗎
關於這樣的問題，實務操作的程式交易員一定會遇到，
請問你們是怎麼面對這問題？
還是通常在測試模型時都只用收盤價做模擬，先忽視這問題...
然而要操作時一定會碰到訊號有多敏感的問題，
請問這時候版上的高手們是怎麼處理它呢？
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 222.157.90.185
※ 編輯: newmodelNo15 來自: 222.157.90.185 (01/07 18:03)
※ 編輯: newmodelNo15 來自: 222.157.90.185 (01/07 18:06)
1F：→ Acinonyx:到剛開的trading版試試 也許有人會回答 218.166.100.36 01/07
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◆ From: 61.228.192.133
※ 編輯: newmodelNo15 來自: 61.228.192.133 (01/09 17:31)
※ 編輯: newmodelNo15 來自: 61.228.192.133 (01/09 17:31)
※ 編輯: newmodelNo15 來自: 61.228.192.133 (01/09 17:31)
2F：推 stasis:敏感是指交易頻率高還是假訊號多? 140.112.211.190 01/09
3F：推 dyhsu:你這樣不就會有overfit的嫌疑 61.70.128.253 01/09
4F：推 newmodelNo15:敏感度指的是 訊號出現持續的時間 222.157.90.185 01/10
5F：→ newmodelNo15:一秒鐘代表妳只有一秒可以反應 並交易完成 222.157.90.185 01/10
6F：推 dyhsu:要用程式就抓大的 在意那一秒幹麻 61.70.128.253 01/10
7F：→ dyhsu:想抓一秒除非.... 61.70.128.253 01/10
8F：推 dyhsu:人在旁邊看! 203.75.121.1 01/10
9F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒 08/13 19:05