作者newmodelNo15 (Improvise)
看板Trading
标题[问题] 程式交易的敏感度问题
时间Sun Jan 9 17:29:59 2005
关於讯号的敏感度问题，
请问版上的高手们如何解决？
跑Intra Day资料找出有多敏感，然後再设计如何执行吗
关於这样的问题，实务操作的程式交易员一定会遇到，
请问你们是怎麽面对这问题？
还是通常在测试模型时都只用收盘价做模拟，先忽视这问题...
然而要操作时一定会碰到讯号有多敏感的问题，
请问这时候版上的高手们是怎麽处理它呢？
谢谢
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◆ From: 222.157.90.185
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1F：→ Acinonyx:到刚开的trading版试试 也许有人会回答 218.166.100.36 01/07
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◆ From: 61.228.192.133
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2F：推 stasis:敏感是指交易频率高还是假讯号多? 140.112.211.190 01/09
3F：推 dyhsu:你这样不就会有overfit的嫌疑 61.70.128.253 01/09
4F：推 newmodelNo15:敏感度指的是 讯号出现持续的时间 222.157.90.185 01/10
5F：→ newmodelNo15:一秒钟代表你只有一秒可以反应 并交易完成 222.157.90.185 01/10
6F：推 dyhsu:要用程式就抓大的 在意那一秒干麻 61.70.128.253 01/10
7F：→ dyhsu:想抓一秒除非.... 61.70.128.253 01/10
8F：推 dyhsu:人在旁边看! 203.75.121.1 01/10
9F：→ ES200h: 版主包庇朋友eric拉神做假违法招生，被踢爆洗脸脑羞成怒 08/13 19:05