作者totoro7923 (焦阿巴)
看板Stock
標題[心得] 程式交易
時間Wed Mar 18 13:05:45 2026
關於程式交易
大至上摸懂了些心得可能還能寫出完整論文
個人背景：寫過石器時代2代全自動暴女腳本，TZ火之卷腳本
東西很類似 弄懂很快
全部都用Python寫的，就一開始串接
環境很耗時間，自己抓raw data ticks 建立資料庫跑回測，個人推薦這道程序必需的，
你不會指望跑出來賠脫褲的策略上線時擊出大滿貫
主架構+進出場濾網 越簡單越好
除了出場口數多可以寫多道一點
回測時你可以print出 進出場日期
時間 點位 流水帳，最後列出報酬
PF 勝率 盈虧比 RF 夏普比 期望值MDD參考
這些數值都跟你寫的戰術有關
沒有一定答案 像我只看盈虧比 期望值
大範圍參數高原實驗 抗壓測試 蒙地卡羅 都會跑看看
不要欺騙自己用參數孤峰，那種跑樣本外都經不起檢驗
模型用一個月訓練然後樣本外跑半個月
Ok我就上線
我的戰術是日內當沖
我截了這3個月程式實戰績效約本金32%，這個月戰爭股市回檔，程式依然是賺的xd,手工
玩的績效卻被雙巴到不成人型
程式交易不是聖杯，就是嚴格執行戰術不脫泥帶水，你一個猶豫在當沖環境就可能陷入萬
劫不復,晚上睡覺不會嚇醒
回測時注意特定參數outfitting
還有回測時沒有成交失敗問題
我自己是設定隨機10%沒成交
滑價設大一點，手續費調高去模擬環境
避免跑出來歡樂錶欺騙自己沒意義
自己很推薦用程式自己跑，嚴格進出場半夜不怕被margin call
當沖還有個好處 不留倉
週末不怕鬼故事
要是發現有更好跌到地獄標地
手上就有現金衝去撈底xd
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.77.40.55 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1773810347.A.1F8.html
1F：推 TFBF : 好讚喔 謝謝分享 03/18 13:07
2F：推 garraypierce: 思臉AI，與你同在 03/18 13:11
3F：推 okderla : 推 03/18 13:11
4F：推 tttt0204 : 推 03/18 13:11
5F：推 dog41125 : 我用程式交易15萬被巴到剩8萬== 03/18 13:21
6F：推 j32072 : 程式交易很方便 每天就在那跳錢 03/18 13:24
7F：推 fay001 : 股市也能掛機，厲害啊 03/18 13:36
8F：推 matto : ro自動練功的成人世界版 跳的錢變真實的錢 03/18 13:39
9F：→ guk : 所以有賺錢嗎？ 03/18 13:39
10F：推 CHINCHIN5566: 掛機當沖0本金，好爽，股市聖杯 03/18 13:39
11F：推 MrDiao : 我也寫過RO小黑窗自動練功，阿不是寫過是設定 03/18 14:03
12F：→ totoro7923 : 我玩的是石器時代 怎麼變RO>< 03/18 14:06
13F：推 wemee : 我猜這篇會被六指淵拿去當腳本 賣課教程式交易 03/18 14:17
14F：→ zigq : 要帶瞬移夾用弓手掛龜島 03/18 14:21
15F：推 yb3570srz : 都被樓上一直搶怪 03/18 14:40
16F：推 kikooo : 懷念256倍加速器 03/18 14:48
17F：→ totoro7923 : 後來都是快戰 沒人在256 03/18 14:49
18F：推 iceyeman : 才剛入門建好資料庫撈資料分析 蠻有趣的東西 03/18 14:57
19F：推 maxweel : 再好的搭配因子勝率與期望值所輸出的策略，實際操 03/18 15:01
20F：→ maxweel : 作會是殘酷的 03/18 15:01
21F：→ totoro7923 : 實驗值跟實戰當然有落差，不過MDD蒙地卡羅中位數很 03/18 15:08
22F：→ totoro7923 : 接近 03/18 15:08
23F：推 vux : 程式賣嗎 03/18 15:10
24F：推 maxweel : 資料庫來源需要穩定的API，用自動交易也行，但要每 03/18 15:16
25F：→ maxweel : 天覆盤與買賣記錄 03/18 15:16
26F：→ totoro7923 : 沒有買賣，純自己摸索的心得分享，70%重點都寫了 03/18 15:17
27F：→ totoro7923 : 我是跑台指期，股票我搞不出模型，指數相對還算好 03/18 15:19
28F：→ totoro7923 : 統計 03/18 15:19
29F：→ totoro7923 : 台指有成本好嗎，誰說不用保證金？ 03/18 15:19
30F：→ totoro7923 : 幣圈有提供很完整的raw資料,可以抓那個練習 03/18 15:21
31F：推 maxweel : 真正的股票因子策略模型挺複雜，還需考慮大盤位置 03/18 15:21
32F：→ maxweel : 與趨勢，有感而言祝福原PO 03/18 15:21
33F：推 ProTrader : tick很重要 那是最初的資料最完整的過程 03/18 15:24
34F：→ ProTrader : 可以看著tick資料思索K線是如何產生的 03/18 15:25
35F：→ ProTrader : 看快市的時候tick是怎樣延遲的 03/18 15:26
36F：→ ProTrader : 最後想想下單是如何搓合成交 為何會有滑價 03/18 15:27
37F：→ ProTrader : tick才是一切的基礎 K線只是一種視覺化表達 03/18 15:28
38F：→ ProTrader : 想再深入還可以看最佳五檔買賣 想想高頻交易為何 03/18 15:29
39F：→ ProTrader : 不過高頻交易是另一個世界 只適合高資本法人 03/18 15:30
40F：→ ProTrader : 普通人的下一步是回測分析各種策略 然後設計策略 03/18 15:31
41F：→ ProTrader : 實戰前建議先做過模擬盤 或者有錢的從小額實單開始 03/18 15:32
42F：→ ProTrader : 經過重重考驗才把策略正式上線 03/18 15:33
43F：→ ProTrader : 我個人最後也沒真正上線自動交易 只是做投顧訊號 03/18 15:34
44F：→ ProTrader : 只顯是投顧老師的買賣訊號 自己再手動交易 03/18 15:35
45F：推 MorikonHase : 好猛 03/18 15:55
46F：→ yunf : 你抓不到關鍵的歷史資料 03/18 17:01
47F：→ yunf : 你的優勢就是快而已 03/18 17:03
48F：→ uxux : 加油，開發過程不要設手續費去模擬滑價，會影響你 03/18 19:29
49F：→ uxux : 驗證某一想法的有效性，然後多些自己的想法，可以 03/18 19:30
50F：→ uxux : 減少很多彎路 03/18 19:30
51F：推 ecbytesan : 好猛 真羡慕會寫程式的 03/18 20:34
52F：推 maxweel : 我也認為高頻程式交易不適合用在普通散戸上，原因 03/18 20:55
53F：→ maxweel : 就不說了。個人覺得研究策略回測與因子模型會讓自 03/18 20:55
54F：→ maxweel : 己對tick，時間，規格，與交易更加敏銳 03/18 20:55
55F：→ totoro7923 : 我不清楚高頻怎麼玩，如果有人願意透漏訊息我會很 03/18 21:36
56F：→ totoro7923 : 樂意xd 03/18 21:36
57F：→ totoro7923 : 初始戰術滑價我是設很鬆，到抗壓測試會調嚴格 03/18 21:37
58F：→ totoro7923 : 反正raw ticks資料免費從券商挖下來的，發揮想像力 03/18 21:39
59F：→ totoro7923 : 跑回測當消遣時間是個不錯選項 03/18 21:39
60F：→ totoro7923 : 當沖不是不好，而是99.87%都是不帶大腦進去撕殺，好 03/18 21:40
61F：→ totoro7923 : 歹要有作戰策略 03/18 21:40