作者totoro7923 (焦阿巴)
看板Stock
标题[心得] 程式交易
时间Wed Mar 18 13:05:45 2026
关於程式交易
大至上摸懂了些心得可能还能写出完整论文
个人背景：写过石器时代2代全自动暴女脚本，TZ火之卷脚本
东西很类似 弄懂很快
全部都用Python写的，就一开始串接
环境很耗时间，自己抓raw data ticks 建立资料库跑回测，个人推荐这道程序必需的，
你不会指望跑出来赔脱裤的策略上线时击出大满贯
主架构+进出场滤网 越简单越好
除了出场口数多可以写多道一点
回测时你可以print出 进出场日期
时间 点位 流水帐，最後列出报酬
PF 胜率 盈亏比 RF 夏普比 期望值MDD参考
这些数值都跟你写的战术有关
没有一定答案 像我只看盈亏比 期望值
大范围参数高原实验 抗压测试 蒙地卡罗 都会跑看看
不要欺骗自己用参数孤峰，那种跑样本外都经不起检验
模型用一个月训练然後样本外跑半个月
Ok我就上线
我的战术是日内当冲
我截了这3个月程式实战绩效约本金32%，这个月战争股市回档，程式依然是赚的xd,手工
玩的绩效却被双巴到不成人型
程式交易不是圣杯，就是严格执行战术不脱泥带水，你一个犹豫在当冲环境就可能陷入万
劫不复,晚上睡觉不会吓醒
回测时注意特定参数outfitting
还有回测时没有成交失败问题
我自己是设定随机10%没成交
滑价设大一点，手续费调高去模拟环境
避免跑出来欢乐表欺骗自己没意义
自己很推荐用程式自己跑，严格进出场半夜不怕被margin call
当冲还有个好处 不留仓
周末不怕鬼故事
要是发现有更好跌到地狱标地
手上就有现金冲去捞底xd
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1F：推 TFBF : 好赞喔 谢谢分享 03/18 13:07
2F：推 garraypierce: 思脸AI，与你同在 03/18 13:11
3F：推 okderla : 推 03/18 13:11
4F：推 tttt0204 : 推 03/18 13:11
5F：推 dog41125 : 我用程式交易15万被巴到剩8万== 03/18 13:21
6F：推 j32072 : 程式交易很方便 每天就在那跳钱 03/18 13:24
7F：推 fay001 : 股市也能挂机，厉害啊 03/18 13:36
8F：推 matto : ro自动练功的成人世界版 跳的钱变真实的钱 03/18 13:39
9F：→ guk : 所以有赚钱吗？ 03/18 13:39
10F：推 CHINCHIN5566: 挂机当冲0本金，好爽，股市圣杯 03/18 13:39
11F：推 MrDiao : 我也写过RO小黑窗自动练功，阿不是写过是设定 03/18 14:03
12F：→ totoro7923 : 我玩的是石器时代 怎麽变RO>< 03/18 14:06
13F：推 wemee : 我猜这篇会被六指渊拿去当脚本 卖课教程式交易 03/18 14:17
14F：→ zigq : 要带瞬移夹用弓手挂龟岛 03/18 14:21
15F：推 yb3570srz : 都被楼上一直抢怪 03/18 14:40
16F：推 kikooo : 怀念256倍加速器 03/18 14:48
17F：→ totoro7923 : 後来都是快战 没人在256 03/18 14:49
18F：推 iceyeman : 才刚入门建好资料库捞资料分析 蛮有趣的东西 03/18 14:57
19F：推 maxweel : 再好的搭配因子胜率与期望值所输出的策略，实际操 03/18 15:01
20F：→ maxweel : 作会是残酷的 03/18 15:01
21F：→ totoro7923 : 实验值跟实战当然有落差，不过MDD蒙地卡罗中位数很 03/18 15:08
22F：→ totoro7923 : 接近 03/18 15:08
23F：推 vux : 程式卖吗 03/18 15:10
24F：推 maxweel : 资料库来源需要稳定的API，用自动交易也行，但要每 03/18 15:16
25F：→ maxweel : 天覆盘与买卖记录 03/18 15:16
26F：→ totoro7923 : 没有买卖，纯自己摸索的心得分享，70%重点都写了 03/18 15:17
27F：→ totoro7923 : 我是跑台指期，股票我搞不出模型，指数相对还算好 03/18 15:19
28F：→ totoro7923 : 统计 03/18 15:19
29F：→ totoro7923 : 台指有成本好吗，谁说不用保证金？ 03/18 15:19
30F：→ totoro7923 : 币圈有提供很完整的raw资料,可以抓那个练习 03/18 15:21
31F：推 maxweel : 真正的股票因子策略模型挺复杂，还需考虑大盘位置 03/18 15:21
32F：→ maxweel : 与趋势，有感而言祝福原PO 03/18 15:21
33F：推 ProTrader : tick很重要 那是最初的资料最完整的过程 03/18 15:24
34F：→ ProTrader : 可以看着tick资料思索K线是如何产生的 03/18 15:25
35F：→ ProTrader : 看快市的时候tick是怎样延迟的 03/18 15:26
36F：→ ProTrader : 最後想想下单是如何搓合成交 为何会有滑价 03/18 15:27
37F：→ ProTrader : tick才是一切的基础 K线只是一种视觉化表达 03/18 15:28
38F：→ ProTrader : 想再深入还可以看最佳五档买卖 想想高频交易为何 03/18 15:29
39F：→ ProTrader : 不过高频交易是另一个世界 只适合高资本法人 03/18 15:30
40F：→ ProTrader : 普通人的下一步是回测分析各种策略 然後设计策略 03/18 15:31
41F：→ ProTrader : 实战前建议先做过模拟盘 或者有钱的从小额实单开始 03/18 15:32
42F：→ ProTrader : 经过重重考验才把策略正式上线 03/18 15:33
43F：→ ProTrader : 我个人最後也没真正上线自动交易 只是做投顾讯号 03/18 15:34
44F：→ ProTrader : 只显是投顾老师的买卖讯号 自己再手动交易 03/18 15:35
45F：推 MorikonHase : 好猛 03/18 15:55
46F：→ yunf : 你抓不到关键的历史资料 03/18 17:01
47F：→ yunf : 你的优势就是快而已 03/18 17:03
48F：→ uxux : 加油，开发过程不要设手续费去模拟滑价，会影响你 03/18 19:29
49F：→ uxux : 验证某一想法的有效性，然後多些自己的想法，可以 03/18 19:30
50F：→ uxux : 减少很多弯路 03/18 19:30
51F：推 ecbytesan : 好猛 真羡慕会写程式的 03/18 20:34
52F：推 maxweel : 我也认为高频程式交易不适合用在普通散戸上，原因 03/18 20:55
53F：→ maxweel : 就不说了。个人觉得研究策略回测与因子模型会让自 03/18 20:55
54F：→ maxweel : 己对tick，时间，规格，与交易更加敏锐 03/18 20:55
55F：→ totoro7923 : 我不清楚高频怎麽玩，如果有人愿意透漏讯息我会很 03/18 21:36
56F：→ totoro7923 : 乐意xd 03/18 21:36
57F：→ totoro7923 : 初始战术滑价我是设很松，到抗压测试会调严格 03/18 21:37
58F：→ totoro7923 : 反正raw ticks资料免费从券商挖下来的，发挥想像力 03/18 21:39
59F：→ totoro7923 : 跑回测当消遣时间是个不错选项 03/18 21:39
60F：→ totoro7923 : 当冲不是不好，而是99.87%都是不带大脑进去撕杀，好 03/18 21:40
61F：→ totoro7923 : 歹要有作战策略 03/18 21:40
62F：→ kslman : 我也写过外挂，但程式交易难度高太多了 03/19 17:37
63F：→ kslman : 因为不是只有程式问题要解决，重点是交易策略 03/19 17:37