作者hotrain13 (最幸運的人!!)
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標題[請益] 0056有比0050不堪？回測結果0056優於005
時間Fri Jul 11 13:19:39 2025
大家好，
前陣子大家在討論高股息跟市值型
看不少人把高股息噴的體無完膚
所以python弄一下簡單的回測比較0050 0056長期持有的結果
測三個區間
2010~2020
2014~2024
2010~2024
投資策略就是長期持有只買不賣，股利股息直接購回當作複利
1.2010~2020
https://i.imgur.com/8JdaTpl.png
0050>0056 40萬
2.2014~2024
https://i.imgur.com/w3NKCEv.png
0050<0056 110萬
3 2010~2024
https://i.imgur.com/D4wJHVT.png
0050<0056 170萬
只要長期持有0056還是比0050好吧？
我程式應該哪邊有錯，我道歉
持續無腦0050
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.62.75 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1752211182.A.B5E.html
1F：→ iPolo3 : 台灣的話還是高股息穩07/11 13:20
2F：推 kitsune50 : 兩者都買就不會有這種煩惱了07/11 13:21
3F：推 kill2400 : 你是不是哪裡設錯了...07/11 13:21
因為我沒有其他的軟體可以確認是不是有錯
,資料是爬下來的
4F：推 hkcdc : 56真的很強07/11 13:22
5F：→ ohya111326 : 對 你說的都對07/11 13:22
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:22:54
6F：噓 Lenney33 : 過去不等於未來07/11 13:23
是啊，所以我才設不同區間啊
說0050好的不是說買0056就沒有辦法享受的這幾年台股飛漲嗎，那2020到府2024是大家說的
這個區間阿
我也是定期定額0050的人，跑完後懷疑了一下
7F：推 keel90135 : 你這很明顯算錯07/11 13:23
8F：噓 ck326 : 你鐵定有東西用錯了，因為這回側早就一堆人做過了07/11 13:24
9F：→ ck326 : 你自己 google 就知道07/11 13:24
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:25:52
11F：→ Gipmydanger : 你直接測滾動報酬不就好了07/11 13:26
13F：噓 qqa06191 : 0050贏 不用再說了 07/11 13:27
15F：推 newvote : 有幾年0050贏 有幾年0056贏.....通常 是這樣 07/11 13:28
16F：→ newvote : 有幾年0056大勝0050....有幾年0050大勝0056...可以07/11 13:29
17F：→ newvote : 分開每年年度去看07/11 13:29
18F：噓 jack52014 : Q你直接叫ChatGpt幫你算就好啊 07/11 13:29
19F：→ Minihil : 沒說0056不好啊 他換股相對其他高股息還蠻正常的 07/11 13:30
20F：→ Minihil : 但如果你領息後沒再投資的話呢07/11 13:30
21F：推 superkala : 樓上s大的截圖有包含配息回購嗎?07/11 13:31
22F：推 newvote : 你可以某一年 說0050...20年績效最好07/11 13:32
23F：→ newvote : 你也可以某一年說0056歷史大勝0050 07/11 13:32
24F：→ saber50116 : 我是有設定再投入XD07/11 13:32
28F：→ Minihil : 高股息類型的你要做得好就是領息回買的時間點07/11 13:34
29F：推 miku5566 : 我還沒仔細看 我印象時間越長0050幾乎都是屌贏56吧07/11 13:34
30F：→ miku5566 : ？07/11 13:34
31F：→ Minihil : 但這又要擇時 07/11 13:34
32F：推 rebel : 你要不要直接公開原始碼阿 因為現在就直接一個數字07/11 13:34
33F：→ rebel : 沒過程 你的結果又跟其他人不一樣 很難說你是對的07/11 13:34
34F：→ Kobe5210 : 好無聊，你們還停留在新手階段整天在那邊看過去K線07/11 13:34
35F：→ Kobe5210 : 比回測數據 07/11 13:34
36F：→ Minihil : 其實就有點像賣出 回買做價差了 不如0050無腦 07/11 13:35
37F：→ Minihil : 還不用吃耗損 07/11 13:35
38F：推 Gipmydanger : 0050https://i.imgur.com/wmA93ZO.jpeg07/11 13:37
39F：推 miku5566 : 這個標題我記得很多YT已經做過回測了 清流君之類的07/11 13:37
40F：→ miku5566 : ，不太可能56贏5007/11 13:37
41F：→ Gipmydanger : 0056https://i.imgur.com/Ln1tchN.jpeg07/11 13:37
42F：→ Gipmydanger : 縱軸持有年份(滾動)07/11 13:38
43F：推 newvote : 你前年取資料0056就贏0050了...所以有一堆人說高股07/11 13:38
44F：→ newvote : 息歷史最佳 07/11 13:38
45F：→ hotrain13 : 那我應該有地方設錯了07/11 13:38
47F：→ methodho : 程式碼給 Gemini cli 看看吧07/11 13:40
剛剛叫他看了，他說“放心吧，這個腳本計算方式是準確的.....”
48F：→ hotrain13 : 我還是堅定著定期定額0050 07/11 13:40
49F：→ Gipmydanger : 破除了高股息波動比較小的迷思 07/11 13:40
50F：→ wind2k : 56還要被吃較多的健保捐跟所得稅,再投入要等拿到息 07/11 13:40
51F：→ Leo4891 : 指數型年報酬10-12% 高股息8-9%07/11 13:41
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:41:07
52F：→ Gipmydanger : 所以有人說退休改存高股息，我看你是頭腦不太清楚 07/11 13:41
53F：推 xxgogg : 56不能亡0.0/// 07/11 13:41
54F：推 miku5566 : 這個話題在去年市值 vs 高股息已經炒到爛了 07/11 13:42
55F：→ miku5566 : 小魯弟已經退了..只有0056沒有0050…怕賺太多 07/11 13:42
※ 編輯: hotrain13 (119.14.62.75 臺灣), 07/11/2025 13:42:59
56F：→ Gipmydanger : 不管是MDD還是波動率，高股息都沒有明顯較小，其他 07/11 13:43
57F：→ Gipmydanger : 各項報酬率指標倒是明顯低了許多。 07/11 13:43
58F：推 Kewseq : 高股息照理來說波動小很正常也合理 07/11 13:43
59F：→ Kewseq : 投資人愛的是穩定現金流、低股價波動 07/11 13:43
60F：→ Kewseq : 投顧選股自然照這套邏輯去選 07/11 13:43
61F：→ Leo4891 : 這幾年高股息績效好 也是拜ai之賜一堆組裝廠大爆發 07/11 13:43
62F：→ Gipmydanger : 問題是沒有比較小 07/11 13:43
63F：推 abc0922001 : 用三個時間真的在搞笑，上面大大用滾動報酬才是對 07/11 13:44
64F：噓 askaa : 喔喔喔喔喔喔你說的都對喔沒錯喔喔喔喔喔喔耶屎!!!! 07/11 13:44
65F：→ Kewseq : 要記住一點在投資上 風險和報酬 07/11 13:44
66F：→ Kewseq : 通常呈現正相關 至於指數投資 性質比較特殊 07/11 13:44
67F：→ askaa : 挖鼻孔 07/11 13:44
69F：推 Gipmydanger : 比較小是你想當然耳，除非你指的是本金成長的比較 07/11 13:45
70F：→ Gipmydanger : 少，波動"金額"比較小，那倒是有。 07/11 13:45
71F：→ abc0922001 : 但不管持有多久，0050 勝率就是會比0056高 07/11 13:45
72F：→ Minihil : 你每年就額外多耗損和稅 長期下來當然就 07/11 13:46
73F：→ Kewseq : 不管持有多久都贏這句本身就是個錯誤 07/11 13:46
74F：→ Kewseq : 投資不可能保證賺錢 07/11 13:46
75F：→ Kewseq : 你可以說勝率極高 07/11 13:46
76F：→ abc0922001 : 高股息能贏的只有給你情緒價值而已 07/11 13:47
77F：→ Minihil : 每年成本扣掉配息 扣到0成本的情緒價值XD 07/11 13:49
78F：推 snowskier : 沒關係 你說得對 07/11 13:49
79F：推 deedo : 56不能亡 07/11 13:49
80F：推 Latizhate : 不可能，謝謝 07/11 13:51
81F：推 bala045 : 你算錯了吧? 07/11 13:51
82F：噓 afabletw : 你的程式有錯 07/11 13:52
83F：推 plaay : 多查一點吧 印像這很多人做過，區間切更細的都有 07/11 13:52
84F：推 chu : 搜尋「綠角 0050 0056」 不是都PO過了嗎 07/11 13:53
85F：→ jenchieh5 : 56在特定區間有贏 但窗口也沒那麼長 07/11 13:53
86F：噓 ts012108 : 算錯了大哥 07/11 13:57
87F：噓 a2007535 : 請別人幫你通靈 Code都不貼 07/11 13:59
88F：→ a2007535 : 是要幫你隔空抓藥是不是 07/11 13:59
89F：噓 ts012108 : 寫這什麼程式 你這case直接問gpt一秒就結束的東西 07/11 13:59
90F：推 k91011022 : 00713 在2022 最抗跌 07/11 14:00
91F：噓 ts012108 : 0056成立18年報酬率267% 0050成立22年報酬率900% 07/11 14:02
92F：→ ts012108 : 不用謝了 甚至股狗就好 還不用靠gpt 07/11 14:02
93F：推 billy791122 : 股息有扣稅嗎，記得繳健保耶 07/11 14:02
94F：推 CAFEHu : 台蛙：特定區間高息很強 07/11 14:02
95F：噓 www16852 : 我通靈了 你程式有錯 07/11 14:02
96F：噓 baka1412 : 還原K棒拉3秒就知道結果 回測個屁 07/11 14:03
97F：推 victorru : 那你趕緊把50轉到50 吧 07/11 14:04
98F：噓 twic : 問號 07/11 14:04
99F：→ victorru : 我也被56荼毒過，只留8張提醒 07/11 14:04
100F：→ victorru : 其餘歐印50/6208。200張真的舒服 07/11 14:05
101F：噓 vettelking : 0050屌贏，連這個都不會，做什麼投資 07/11 14:06
102F：推 ChikanDesu : YP finance資料我覺得還要驗證過 他最大回撤好像怪 07/11 14:08
103F：→ ChikanDesu : 怪的 07/11 14:08
104F：→ ChikanDesu : 4月連續跌停兩天 他最大回撤還是顯示是在2021 07/11 14:09
105F：→ Minihil : 其實之前很多人在意0050和006208的費用 07/11 14:11
106F：→ Minihil : 結果高股息的額外費用和稅扣很多都沒感覺 07/11 14:12
107F：推 ChikanDesu : 抱歉2022 07/11 14:12
108F：→ Minihil : 銀行股這麼噴 大家都貢獻了一把 07/11 14:14
109F：推 POWERSERIES : 這個還需要測喔？我膝蓋反射都知道是0050比0056好 07/11 14:15
110F：推 Yamaholic : 0056不差 但是長期報酬率贏0050不太可能 頂多某些特 07/11 14:15
111F：→ Yamaholic : 定時段小贏一下而已 07/11 14:15
112F：推 Gipmydanger : 最大回撤是區間內波峰到波股，0050今年最大回撤不 07/11 14:16
113F：→ Gipmydanger : 到30%，還差歷史紀錄差得遠呢！ 07/11 14:16
114F：→ Gipmydanger : 波谷 07/11 14:16
115F：→ Gipmydanger : 歷史紀錄是2009的58% 07/11 14:17
118F：→ ChikanDesu : 就我算2022 是-21% 但2025這波是-26% 07/11 14:18
119F：推 abc0922001 : YP Finance 最大回測是以月為單位，沒有精確到天 07/11 14:18
120F：→ ChikanDesu : 還是他是取45元那個小反彈當區間波峰 07/11 14:18
121F：推 HEINOUS : 回測設定有誤 你可以用excel拉 07/11 14:18
122F：→ ChikanDesu : 因為2022下跌途中也有一點小反彈 定義是怎麼樣我很 07/11 14:19
123F：→ ChikanDesu : 不確定 07/11 14:19
124F：推 Gipmydanger : 區間不一樣，波峰波谷也會不一樣，7788懂一個差不 07/11 14:20
125F：→ Gipmydanger : 多的趨勢就可以了。 07/11 14:20
126F：推 awss1971 : 滾動報酬來看....0050勝率就是贏0056!! 07/11 14:21
127F：→ awss1971 : 但認知不夠就是不夠呀，月經話題討論到爛了~~ 07/11 14:21
128F：→ awss1971 : 那個樂活就是個毒藥~~~ 07/11 14:21
129F：推 ChikanDesu : 所以我的問題是2025 4月波峰應該在哪裡 07/11 14:22
130F：→ ChikanDesu : 如果是49.62開始算 那就是-26% 07/11 14:22
131F：推 Gipmydanger : 細節應該不重要，當然也可以看原始是怎麼設定 07/11 14:23
132F：→ Gipmydanger : 下跌階段切細會有很多波峰 07/11 14:24
133F：→ lluunnaa : 之前有人算過 07/11 14:25
134F：→ gkkcast : 叫你看後照鏡，不是哈哈鏡 = = 連這都會搞錯 07/11 14:26
135F：→ Gipmydanger : 如果連續跌個幾年真的不知道該怎麼算，不過有人會 07/11 14:26
136F：→ Gipmydanger : 買連續跌幾年的東西嗎？(還真有，元大美債20年) 07/11 14:26
137F：推 K801 : 對。0056贏0050 07/11 14:28
138F：噓 chien703 : 自己做錯不要請大家幫你debug捏 07/11 14:29
139F：推 Gipmydanger : AI是說沒有創新高都算最高到最低，但我覺得怪怪的 07/11 14:33
140F：推 Gipmydanger : 嗯 那應該真的是這樣，史高算沒錯 07/11 14:35
141F：噓 ezreal1315 : 0 07/11 14:35
142F：噓 tr000064 : 半調子工程師 07/11 14:37
143F：推 linfon00 : 0050派集合~~~~ 07/11 14:38
144F：推 Gipmydanger : 沒有創新高都用歷史高當波峰 07/11 14:38
145F：噓 hypoge : 手續費不用算嗎 07/11 14:39
146F：噓 yu7038 : 2014~2024算錯了吧 07/11 14:42
147F：推 Gipmydanger : 所以元大美債20年MDD是53%多 07/11 14:42
148F：→ yaomac : 你所得稅很少？ 07/11 14:42
149F：推 f204137 : 拉長慘輸的啦 短期就不一定 07/11 14:43
150F：噓 QDR18 : ... 07/11 14:43
151F：噓 Kobe5210 : 有效文章1篇，87%從業人員想打廣告 07/11 14:44
152F：推 lucky466 : 市值蛙出來叫一下 07/11 14:45
153F：推 WisestCat : 快去慫恿大家買高股息唷 07/11 14:47
154F：推 awenracious : 可以用那個AI 可以丟掉了 07/11 14:50
155F：推 sussj : 一定是0050贏，不用再算了 07/11 14:54
156F：噓 reFine : 這種有答案可以對的東西，自己做完都不用驗證一下？ 07/11 14:58
157F：→ reFine : 捧著大便當黃金跟大家炫耀… 07/11 14:58
158F：→ fUXKEGG : 整天在那邊回測，請問是能回到過去買嗎？不如乾脆 07/11 14:59
159F：→ fUXKEGG : 說幾塊錢可以買比較實在 07/11 14:59
160F：→ materu : 你平常看後照鏡開車嗎 07/11 15:07
161F：推 brianawpak : 0056就是穩穩配，自己賣掉反而沒辦法享受資本利得 07/11 15:08
162F：→ Infinti0623 : 這樣也能算錯？ 07/11 15:10
163F：噓 a22222a4210 : 你數據一定錯 這不是跑EXCEL就可以的東西也能錯 07/11 15:17
164F：推 laerarsu : 不忍噓.....但是你這真的太瞎了 07/11 15:22
165F：推 fir191938 : 56不能亡 07/11 15:23
166F：噓 skrbomb : 答案都在網路上了 連test都懶 07/11 15:29
167F：噓 kobe760903 : 這回測早就一堆人做爛了 你還是買0056吧 07/11 15:41
168F：噓 Frobel : 我建議你堅持己見all in 0056 07/11 15:44
169F：噓 gginin7878 : ….. 07/11 16:01
170F：噓 summer08818 : 你要修改就把自己算錯這件事情寫在第一行啦 超爛 07/11 17:07
171F：噓 Hard1980 : 算錯了+1 07/11 17:13
172F：推 dragonjj : 0050屌贏 最近會贏更大 因為0050有60%的2330 0056 07/11 17:28
173F：→ dragonjj : 什麼都有換過 就是沒有2330過! 07/11 17:29
174F：噓 Stat14 : 那你蠻適合買56的！！ 07/11 17:45
175F：推 gtoselina : 反正兩隻勝率都是百分之百，贏多贏少而已 07/11 18:32
176F：噓 ppnow : 算回測就是自慰行為 07/11 18:48
177F：推 lee28119 : 這個你直接問ChatGPT說不定都不會算錯欸 07/11 19:27
178F：噓 ichiroa : 0050<0056 170萬，不用算就知道你是白癡 07/11 19:29
179F：→ molopo : .... 07/11 19:34
180F：推 kikidmore : 這年頭gpt就能算了 07/11 21:42
181F：推 e04su3 : 連程式都不用寫就知道的事情 你還寫程式幹嘛 07/11 23:56
182F：→ e04su3 : 而且還寫錯 把你code貼出來給大家笑笑 07/11 23:56
183F：→ e04su3 : 連這都能錯 說真的 不要問鄉民 自己去想想問題在哪 07/11 23:57
184F：→ e04su3 : 否則你以後做投資賠到屎 都不知道自己錯在哪 07/11 23:57