作者hotrain13 (最幸运的人!!)
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标题[请益] 0056有比0050不堪？回测结果0056优於005
时间Fri Jul 11 13:19:39 2025
大家好，
前阵子大家在讨论高股息跟市值型
看不少人把高股息喷的体无完肤
所以python弄一下简单的回测比较0050 0056长期持有的结果
测三个区间
2010~2020
2014~2024
2010~2024
投资策略就是长期持有只买不卖，股利股息直接购回当作复利
1.2010~2020
https://i.imgur.com/8JdaTpl.png
0050>0056 40万
2.2014~2024
https://i.imgur.com/w3NKCEv.png
0050<0056 110万
3 2010~2024
https://i.imgur.com/D4wJHVT.png
0050<0056 170万
只要长期持有0056还是比0050好吧？
我程式应该哪边有错，我道歉
持续无脑0050
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 119.14.62.75 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1752211182.A.B5E.html
1F：→ iPolo3 : 台湾的话还是高股息稳07/11 13:20
2F：推 kitsune50 : 两者都买就不会有这种烦恼了07/11 13:21
3F：推 kill2400 : 你是不是哪里设错了...07/11 13:21
因为我没有其他的软体可以确认是不是有错
,资料是爬下来的
4F：推 hkcdc : 56真的很强07/11 13:22
5F：→ ohya111326 : 对 你说的都对07/11 13:22
※ 编辑: hotrain13 (119.14.62.75 台湾), 07/11/2025 13:22:54
6F：嘘 Lenney33 : 过去不等於未来07/11 13:23
是啊，所以我才设不同区间啊
说0050好的不是说买0056就没有办法享受的这几年台股飞涨吗，那2020到府2024是大家说的
这个区间阿
我也是定期定额0050的人，跑完後怀疑了一下
7F：推 keel90135 : 你这很明显算错07/11 13:23
8F：嘘 ck326 : 你铁定有东西用错了，因为这回侧早就一堆人做过了07/11 13:24
9F：→ ck326 : 你自己 google 就知道07/11 13:24
※ 编辑: hotrain13 (119.14.62.75 台湾), 07/11/2025 13:25:52
11F：→ Gipmydanger : 你直接测滚动报酬不就好了07/11 13:26
13F：嘘 qqa06191 : 0050赢 不用再说了 07/11 13:27
15F：推 newvote : 有几年0050赢 有几年0056赢.....通常 是这样 07/11 13:28
16F：→ newvote : 有几年0056大胜0050....有几年0050大胜0056...可以07/11 13:29
17F：→ newvote : 分开每年年度去看07/11 13:29
18F：嘘 jack52014 : Q你直接叫ChatGpt帮你算就好啊 07/11 13:29
19F：→ Minihil : 没说0056不好啊 他换股相对其他高股息还蛮正常的 07/11 13:30
20F：→ Minihil : 但如果你领息後没再投资的话呢07/11 13:30
21F：推 superkala : 楼上s大的截图有包含配息回购吗?07/11 13:31
22F：推 newvote : 你可以某一年 说0050...20年绩效最好07/11 13:32
23F：→ newvote : 你也可以某一年说0056历史大胜0050 07/11 13:32
24F：→ saber50116 : 我是有设定再投入XD07/11 13:32
28F：→ Minihil : 高股息类型的你要做得好就是领息回买的时间点07/11 13:34
29F：推 miku5566 : 我还没仔细看 我印象时间越长0050几乎都是屌赢56吧07/11 13:34
30F：→ miku5566 : ？07/11 13:34
31F：→ Minihil : 但这又要择时 07/11 13:34
32F：推 rebel : 你要不要直接公开原始码阿 因为现在就直接一个数字07/11 13:34
33F：→ rebel : 没过程 你的结果又跟其他人不一样 很难说你是对的07/11 13:34
34F：→ Kobe5210 : 好无聊，你们还停留在新手阶段整天在那边看过去K线07/11 13:34
35F：→ Kobe5210 : 比回测数据 07/11 13:34
36F：→ Minihil : 其实就有点像卖出 回买做价差了 不如0050无脑 07/11 13:35
37F：→ Minihil : 还不用吃耗损 07/11 13:35
38F：推 Gipmydanger : 0050https://i.imgur.com/wmA93ZO.jpeg07/11 13:37
39F：推 miku5566 : 这个标题我记得很多YT已经做过回测了 清流君之类的07/11 13:37
40F：→ miku5566 : ，不太可能56赢5007/11 13:37
41F：→ Gipmydanger : 0056https://i.imgur.com/Ln1tchN.jpeg07/11 13:37
42F：→ Gipmydanger : 纵轴持有年份(滚动)07/11 13:38
43F：推 newvote : 你前年取资料0056就赢0050了...所以有一堆人说高股07/11 13:38
44F：→ newvote : 息历史最佳 07/11 13:38
45F：→ hotrain13 : 那我应该有地方设错了07/11 13:38
47F：→ methodho : 程式码给 Gemini cli 看看吧07/11 13:40
刚刚叫他看了，他说“放心吧，这个脚本计算方式是准确的.....”
48F：→ hotrain13 : 我还是坚定着定期定额0050 07/11 13:40
49F：→ Gipmydanger : 破除了高股息波动比较小的迷思 07/11 13:40
50F：→ wind2k : 56还要被吃较多的健保捐跟所得税,再投入要等拿到息 07/11 13:40
51F：→ Leo4891 : 指数型年报酬10-12% 高股息8-9%07/11 13:41
※ 编辑: hotrain13 (119.14.62.75 台湾), 07/11/2025 13:41:07
52F：→ Gipmydanger : 所以有人说退休改存高股息，我看你是头脑不太清楚 07/11 13:41
53F：推 xxgogg : 56不能亡0.0/// 07/11 13:41
54F：推 miku5566 : 这个话题在去年市值 vs 高股息已经炒到烂了 07/11 13:42
55F：→ miku5566 : 小鲁弟已经退了..只有0056没有0050…怕赚太多 07/11 13:42
※ 编辑: hotrain13 (119.14.62.75 台湾), 07/11/2025 13:42:59
56F：→ Gipmydanger : 不管是MDD还是波动率，高股息都没有明显较小，其他 07/11 13:43
57F：→ Gipmydanger : 各项报酬率指标倒是明显低了许多。 07/11 13:43
58F：推 Kewseq : 高股息照理来说波动小很正常也合理 07/11 13:43
59F：→ Kewseq : 投资人爱的是稳定现金流、低股价波动 07/11 13:43
60F：→ Kewseq : 投顾选股自然照这套逻辑去选 07/11 13:43
61F：→ Leo4891 : 这几年高股息绩效好 也是拜ai之赐一堆组装厂大爆发 07/11 13:43
62F：→ Gipmydanger : 问题是没有比较小 07/11 13:43
63F：推 abc0922001 : 用三个时间真的在搞笑，上面大大用滚动报酬才是对 07/11 13:44
64F：嘘 askaa : 喔喔喔喔喔喔你说的都对喔没错喔喔喔喔喔喔耶屎!!!! 07/11 13:44
65F：→ Kewseq : 要记住一点在投资上 风险和报酬 07/11 13:44
66F：→ Kewseq : 通常呈现正相关 至於指数投资 性质比较特殊 07/11 13:44
67F：→ askaa : 挖鼻孔 07/11 13:44
69F：推 Gipmydanger : 比较小是你想当然耳，除非你指的是本金成长的比较 07/11 13:45
70F：→ Gipmydanger : 少，波动"金额"比较小，那倒是有。 07/11 13:45
71F：→ abc0922001 : 但不管持有多久，0050 胜率就是会比0056高 07/11 13:45
72F：→ Minihil : 你每年就额外多耗损和税 长期下来当然就 07/11 13:46
73F：→ Kewseq : 不管持有多久都赢这句本身就是个错误 07/11 13:46
74F：→ Kewseq : 投资不可能保证赚钱 07/11 13:46
75F：→ Kewseq : 你可以说胜率极高 07/11 13:46
76F：→ abc0922001 : 高股息能赢的只有给你情绪价值而已 07/11 13:47
77F：→ Minihil : 每年成本扣掉配息 扣到0成本的情绪价值XD 07/11 13:49
78F：推 snowskier : 没关系 你说得对 07/11 13:49
79F：推 deedo : 56不能亡 07/11 13:49
80F：推 Latizhate : 不可能，谢谢 07/11 13:51
81F：推 bala045 : 你算错了吧? 07/11 13:51
82F：嘘 afabletw : 你的程式有错 07/11 13:52
83F：推 plaay : 多查一点吧 印像这很多人做过，区间切更细的都有 07/11 13:52
84F：推 chu : 搜寻「绿角 0050 0056」 不是都PO过了吗 07/11 13:53
85F：→ jenchieh5 : 56在特定区间有赢 但窗口也没那麽长 07/11 13:53
86F：嘘 ts012108 : 算错了大哥 07/11 13:57
87F：嘘 a2007535 : 请别人帮你通灵 Code都不贴 07/11 13:59
88F：→ a2007535 : 是要帮你隔空抓药是不是 07/11 13:59
89F：嘘 ts012108 : 写这什麽程式 你这case直接问gpt一秒就结束的东西 07/11 13:59
90F：推 k91011022 : 00713 在2022 最抗跌 07/11 14:00
91F：嘘 ts012108 : 0056成立18年报酬率267% 0050成立22年报酬率900% 07/11 14:02
92F：→ ts012108 : 不用谢了 甚至股狗就好 还不用靠gpt 07/11 14:02
93F：推 billy791122 : 股息有扣税吗，记得缴健保耶 07/11 14:02
94F：推 CAFEHu : 台蛙：特定区间高息很强 07/11 14:02
95F：嘘 www16852 : 我通灵了 你程式有错 07/11 14:02
96F：嘘 baka1412 : 还原K棒拉3秒就知道结果 回测个屁 07/11 14:03
97F：推 victorru : 那你赶紧把50转到50 吧 07/11 14:04
98F：嘘 twic : 问号 07/11 14:04
99F：→ victorru : 我也被56荼毒过，只留8张提醒 07/11 14:04
100F：→ victorru : 其余欧印50/6208。200张真的舒服 07/11 14:05
101F：嘘 vettelking : 0050屌赢，连这个都不会，做什麽投资 07/11 14:06
102F：推 ChikanDesu : YP finance资料我觉得还要验证过 他最大回撤好像怪 07/11 14:08
103F：→ ChikanDesu : 怪的 07/11 14:08
104F：→ ChikanDesu : 4月连续跌停两天 他最大回撤还是显示是在2021 07/11 14:09
105F：→ Minihil : 其实之前很多人在意0050和006208的费用 07/11 14:11
106F：→ Minihil : 结果高股息的额外费用和税扣很多都没感觉 07/11 14:12
107F：推 ChikanDesu : 抱歉2022 07/11 14:12
108F：→ Minihil : 银行股这麽喷 大家都贡献了一把 07/11 14:14
109F：推 POWERSERIES : 这个还需要测喔？我膝盖反射都知道是0050比0056好 07/11 14:15
110F：推 Yamaholic : 0056不差 但是长期报酬率赢0050不太可能 顶多某些特 07/11 14:15
111F：→ Yamaholic : 定时段小赢一下而已 07/11 14:15
112F：推 Gipmydanger : 最大回撤是区间内波峰到波股，0050今年最大回撤不 07/11 14:16
113F：→ Gipmydanger : 到30%，还差历史纪录差得远呢！ 07/11 14:16
114F：→ Gipmydanger : 波谷 07/11 14:16
115F：→ Gipmydanger : 历史纪录是2009的58% 07/11 14:17
118F：→ ChikanDesu : 就我算2022 是-21% 但2025这波是-26% 07/11 14:18
119F：推 abc0922001 : YP Finance 最大回测是以月为单位，没有精确到天 07/11 14:18
120F：→ ChikanDesu : 还是他是取45元那个小反弹当区间波峰 07/11 14:18
121F：推 HEINOUS : 回测设定有误 你可以用excel拉 07/11 14:18
122F：→ ChikanDesu : 因为2022下跌途中也有一点小反弹 定义是怎麽样我很 07/11 14:19
123F：→ ChikanDesu : 不确定 07/11 14:19
124F：推 Gipmydanger : 区间不一样，波峰波谷也会不一样，7788懂一个差不 07/11 14:20
125F：→ Gipmydanger : 多的趋势就可以了。 07/11 14:20
126F：推 awss1971 : 滚动报酬来看....0050胜率就是赢0056!! 07/11 14:21
127F：→ awss1971 : 但认知不够就是不够呀，月经话题讨论到烂了~~ 07/11 14:21
128F：→ awss1971 : 那个乐活就是个毒药~~~ 07/11 14:21
129F：推 ChikanDesu : 所以我的问题是2025 4月波峰应该在哪里 07/11 14:22
130F：→ ChikanDesu : 如果是49.62开始算 那就是-26% 07/11 14:22
131F：推 Gipmydanger : 细节应该不重要，当然也可以看原始是怎麽设定 07/11 14:23
132F：→ Gipmydanger : 下跌阶段切细会有很多波峰 07/11 14:24
133F：→ lluunnaa : 之前有人算过 07/11 14:25
134F：→ gkkcast : 叫你看後照镜，不是哈哈镜 = = 连这都会搞错 07/11 14:26
135F：→ Gipmydanger : 如果连续跌个几年真的不知道该怎麽算，不过有人会 07/11 14:26
136F：→ Gipmydanger : 买连续跌几年的东西吗？(还真有，元大美债20年) 07/11 14:26
137F：推 K801 : 对。0056赢0050 07/11 14:28
138F：嘘 chien703 : 自己做错不要请大家帮你debug捏 07/11 14:29
139F：推 Gipmydanger : AI是说没有创新高都算最高到最低，但我觉得怪怪的 07/11 14:33
140F：推 Gipmydanger : 嗯 那应该真的是这样，史高算没错 07/11 14:35
141F：嘘 ezreal1315 : 0 07/11 14:35
142F：嘘 tr000064 : 半调子工程师 07/11 14:37
143F：推 linfon00 : 0050派集合~~~~ 07/11 14:38
144F：推 Gipmydanger : 没有创新高都用历史高当波峰 07/11 14:38
145F：嘘 hypoge : 手续费不用算吗 07/11 14:39
146F：嘘 yu7038 : 2014~2024算错了吧 07/11 14:42
147F：推 Gipmydanger : 所以元大美债20年MDD是53%多 07/11 14:42
148F：→ yaomac : 你所得税很少？ 07/11 14:42
149F：推 f204137 : 拉长惨输的啦 短期就不一定 07/11 14:43
150F：嘘 QDR18 : ... 07/11 14:43
151F：嘘 Kobe5210 : 有效文章1篇，87%从业人员想打广告 07/11 14:44
152F：推 lucky466 : 市值蛙出来叫一下 07/11 14:45
153F：推 WisestCat : 快去怂恿大家买高股息唷 07/11 14:47
154F：推 awenracious : 可以用那个AI 可以丢掉了 07/11 14:50
155F：推 sussj : 一定是0050赢，不用再算了 07/11 14:54
156F：嘘 reFine : 这种有答案可以对的东西，自己做完都不用验证一下？ 07/11 14:58
157F：→ reFine : 捧着大便当黄金跟大家炫耀… 07/11 14:58
158F：→ fUXKEGG : 整天在那边回测，请问是能回到过去买吗？不如乾脆 07/11 14:59
159F：→ fUXKEGG : 说几块钱可以买比较实在 07/11 14:59
160F：→ materu : 你平常看後照镜开车吗 07/11 15:07
161F：推 brianawpak : 0056就是稳稳配，自己卖掉反而没办法享受资本利得 07/11 15:08
162F：→ Infinti0623 : 这样也能算错？ 07/11 15:10
163F：嘘 a22222a4210 : 你数据一定错 这不是跑EXCEL就可以的东西也能错 07/11 15:17
164F：推 laerarsu : 不忍嘘.....但是你这真的太瞎了 07/11 15:22
165F：推 fir191938 : 56不能亡 07/11 15:23
166F：嘘 skrbomb : 答案都在网路上了 连test都懒 07/11 15:29
167F：嘘 kobe760903 : 这回测早就一堆人做烂了 你还是买0056吧 07/11 15:41
168F：嘘 Frobel : 我建议你坚持己见all in 0056 07/11 15:44
169F：嘘 gginin7878 : ….. 07/11 16:01
170F：嘘 summer08818 : 你要修改就把自己算错这件事情写在第一行啦 超烂 07/11 17:07
171F：嘘 Hard1980 : 算错了+1 07/11 17:13
172F：推 dragonjj : 0050屌赢 最近会赢更大 因为0050有60%的2330 0056 07/11 17:28
173F：→ dragonjj : 什麽都有换过 就是没有2330过! 07/11 17:29
174F：嘘 Stat14 : 那你蛮适合买56的！！ 07/11 17:45
175F：推 gtoselina : 反正两只胜率都是百分之百，赢多赢少而已 07/11 18:32
176F：嘘 ppnow : 算回测就是自慰行为 07/11 18:48
177F：推 lee28119 : 这个你直接问ChatGPT说不定都不会算错欸 07/11 19:27
178F：嘘 ichiroa : 0050<0056 170万，不用算就知道你是白痴 07/11 19:29
179F：→ molopo : .... 07/11 19:34
180F：推 kikidmore : 这年头gpt就能算了 07/11 21:42
181F：推 e04su3 : 连程式都不用写就知道的事情 你还写程式干嘛 07/11 23:56
182F：→ e04su3 : 而且还写错 把你code贴出来给大家笑笑 07/11 23:56
183F：→ e04su3 : 连这都能错 说真的 不要问乡民 自己去想想问题在哪 07/11 23:57
184F：→ e04su3 : 否则你以後做投资赔到屎 都不知道自己错在哪 07/11 23:57