作者meya (落寞之心)
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標題[心得] 熱門股票/ETF(最大回檔幅度MDD)整理心得
時間Sat Jun 14 16:56:48 2025
本文之MDD計算公式未考慮還原權息，文內敘述推論亦不完備，僅能做為參考之用。
若要還原權息之MDD，請自行計算
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
大家好，以下整理熱門臺股一年MDD資料，幫助投資決策，僅為學術參考，盈虧自負
Max drawdown(最大回檔幅度)大多簡稱為MDD，
讓我們知道從任一時間點進場後可能遇到的最大虧損。
MDD計算公式，舉中華電信2412近一年為例，有4個比較大的回檔
(2024年)6/18收盤價128;7/4收盤價118.5
(118.5-128)/128x100% =-7.42%
(2024年)9/26收盤價127;10/23收盤價122
(122-127)/127x100% =-3.94%
(2025年)4/2收盤價130;4/7收盤價124
(124-130)/130x100% =-4.62%
5/26收盤價133;6/4收盤價129.5
(2025年)(129.5-133)/133x100% =-2.63%
挑最大的回檔幅度，所以中華電信近一年MDD是-7.42%
以下為熱門股票/ETF，依照MDD由大到小整理好的列表
00631L -55.14%(正二)
2317 -49.55%(鴻海)
1301 -48.44%(臺塑)
0056 -32.73%(高股息)
00919 -31.90%(高股息)
00929 -31.83%(高股息)
2330 -30.84%(臺積電)
00757 -30.05%(FANG+)
----------------------
5530 -29.97%(殯葬股)
bitcoin -29.60%(比特幣)
00940 -29.09%(高股息)
--0050 -28.47%(臺灣50)--
00878 -27.58%(高股息)
2207 -24.68%(和泰車)
00662 -24.19%(NASDAQ100)
2454 -24.04%(聯發科)
1101 -23.83%(臺泥)
2002 -23.08%(中鋼)
00944 -22.88%(高股息)
2634 -22.53%(漢翔)
00713 -21.95%(低波？高息)
2891 -21.54%(中信金)
---------------------
00712 -19.85%(不動產)
--00646 -19.57%(標普500)--
00882 -19.31%(中國高股息)
00795B -19.17%(長公債)
00720B -17.63%(投等債)
1216 -17.41%(統一企業)
00751B -17.56%(投等債)
00948B -17.53%(投等債)
00937B -17.20%(投等債)
1737 -16.69%(臺鹽)
5880 -16.48%(合庫金)
--AU9901 -16.11%(黃金現貨)--
00968B -15.16%(投等債)
00945B -13.63%(非投等債)
00953B -12.94%(非投等債)
00697B -12.91%(中公債)
9918 -11.92%(欣天然)
00981B -11.30%(非投等債)
00864B -10.43%(短公債)
------------------------
2820 - 9.52%(華票)
2412 - 7.42%(中華電信)
9925 - 6.80%(新光保全)
以上僅為學術參考，盈虧自負
**投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書**
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1F：推 losehope : 謝謝分享！ 06/14 17:00
2F：推 snahwwww : 必須推 06/14 17:00
3F：推 clairehao : 推用心 06/14 17:02
4F：推 Fezico : 債卷類要不是吃惹口吃龍那一根表現應該沒那麼差 06/14 17:02
5F：推 aimgel : 99公公 06/14 17:05
6F：推 tigerzz3 : 高股息看能再騙散戶多久 06/14 17:08
7F：推 ccdrv : 龍哥說的 高股息投信都買高賣低 06/14 17:14
8F：→ ChikanDesu : 所以唯一非個股非外幣的股票ETF 報酬又跟0050相仿的 06/14 17:18
9F：→ ChikanDesu : 就是00713 讚讚 06/14 17:18
10F：推 realskyer : 要考慮還原權息才有意義 06/14 17:19
11F：→ ChikanDesu : 713就是最適合替代0050的質押標的 質押後+買台積電 06/14 17:20
12F：→ ChikanDesu : 放10年 預期報酬應該是屌打0050 06/14 17:20
14F：推 Mingleez : 正2 從低點進就好 沒辦法跟大盤一起回到原點 所以 06/14 17:28
15F：→ Mingleez : 正2最好是大盤低點漲幅50%以上就要出清或換成0050 06/14 17:28
16F：→ Mingleez : 等待下一次的景氣循環或國安基金才啟用正2 06/14 17:28
17F：→ Mingleez : 2020低點漲幅50% 大約萬2 但是那波高點在萬八 22年 06/14 17:29
18F：→ Mingleez : 低點漲幅50%大約萬八 但後市高點到24k 這波會到多 06/14 17:29
19F：→ Mingleez : 少拭目以待 06/14 17:29
20F：推 kill2400 : 你有用還原嗎？ 06/14 17:31
21F：推 a2080259 : 為何三不五時都有人吹00713 06/14 18:04
22F：→ b9513227 : 高股息這種垃圾怎麼還有人吹啊 笑死 06/14 18:16
23F：→ b9513227 : 全都被主力看破手腳割了半年多了 06/14 18:17
24F：噓 bntimlin : 不是，雖然我沒買713，你這太黑了吧，算了一下真的 06/14 18:17
25F：→ bntimlin : 沒含還原權息，這算法配越多回檔幅度越大啊 06/14 18:17
26F：噓 s100041047 : 配息沒算進去是在搞笑嗎== 然後底下一堆跟著黑的 06/14 18:18
27F：推 AndyMAX : 高股息黑嘴巴閉閉 06/14 18:22
28F：推 n555123 : 推整理 06/14 18:24
29F：→ budaixi : 非投是匯率問題啊，不然今年HYG含息還是正的，只是 06/14 18:39
30F：→ budaixi : 目前買債還不如買臺灣的金融股。 06/14 18:39
31F：→ budaixi : 00713今年含息-0.1，資料來源M平方。 06/14 18:41
32F：推 CAFEHu : 高息蛙：高位除息，含息報酬低調 06/14 18:45
33F：推 Miyanishi25 : 推薦這篇文章 06/14 18:48
34F：推 miku5566 : 笑死 還一堆北七跟風 06/14 18:55
35F：噓 miku5566 : 補個噓 06/14 18:56
36F：→ searchroy : 感謝分享 06/14 18:57
37F：噓 atxmin : 自刪或修改內文吧 完全錯誤的計算 06/14 19:00
38F：噓 kano2525 : 要算回檔結果沒還原權息，你是來引戰的吧，笑死 06/14 19:19
39F：→ kano2525 : 照你的算法，配息越多回檔就越大，你要不要先自刪啊 06/14 19:20
40F：推 masala : 感謝整理，媽祖會保佑你！ 06/14 19:36
41F：噓 clisan : 奇怪，股版一些對高股息恨到像被害賠不少錢一樣， 06/14 20:04
42F：→ clisan : 除了嘲諷買高股息的還有這種故意放錯誤資訊，我個 06/14 20:04
43F：→ clisan : 人經驗買高股息還贏過我聽消息買被割一票大賠，我 06/14 20:04
44F：→ clisan : 有的878 919目前還比買的高，只賺股利是賺的比較少 06/14 20:04
45F：→ clisan : ，也比被割大賠的好 06/14 20:04
46F：噓 Kobe5210 : ETF就是ETF，美其名簡稱高股息，其實根本也不是高 06/14 20:11
47F：→ Kobe5210 : 股息股票 06/14 20:11
48F：推 ssarc : 我也沒嗆買美股，陸港股或是債券，市值ETF的人，但 06/14 20:48
49F：→ ssarc : 版上很喜歡嗆買高股息的是不受教的笨蛋白癡，對優 06/14 20:48
50F：→ ssarc : 越感滿點的父權版友來說互相尊重應該蠻難的 06/14 20:48
51F：推 ChikanDesu : 匯率問題大家都知道阿 問題是你在台灣生活終究是台 06/14 20:56
52F：→ ChikanDesu : 幣計價 貸款也是台幣 還款還息當然也是台幣 如果你 06/14 20:56
53F：→ ChikanDesu : 貸款進股市 你想用美資產套利 那這波很明顯你會很痛 06/14 20:56
54F：→ ChikanDesu : 苦 還款甚至會還不上 維持率炸裂 所以要槓愈高只能 06/14 20:56
55F：→ ChikanDesu : 選擇最低波動 總報酬盡量高的 才安全 既然713實證經 06/14 20:56
56F：→ ChikanDesu : 過一整個大空頭 總報酬跟0050差不多 那就代表扣掉台 06/14 20:56
57F：→ ChikanDesu : 積電0050根本是輸的 數據就會說話嘛 06/14 20:56
58F：→ ChikanDesu : 配不配息都一樣 總報酬當然才是重點 低波動也是重點 06/14 20:59
59F：→ ChikanDesu : 歸納出來就是713囉 中華電當然回測也是好的 總報酬 06/14 20:59
60F：→ ChikanDesu : 也差不多 但終究是一間公司 海底電纜割幾條會不會影 06/14 20:59
61F：→ ChikanDesu : 響營收 星鏈會不會影響 以後6G會不會虧損 誰知道 06/14 20:59
62F：推 a2080259 : 到底.....有多愛00713@@ 06/14 21:02
63F：→ forever215 : 推薦這篇 分析大部分人會賠錢的原因 06/14 21:07
64F：→ budaixi : 我現在也不推薦買臺灣的高股息ETF就是了，最近強力 06/14 21:20
65F：→ budaixi : 買進因為美債跟匯率受傷的股是什麼操作，還是乖乖 06/14 21:20
66F：→ budaixi : 買VT實在。 06/14 21:20
67F：→ ChikanDesu : 我才想問到底為什麼愛0050咧 一個比較起來根本同報 06/14 21:33
68F：→ ChikanDesu : 酬 更高風險的ETF 還要重壓？ 06/14 21:33
69F：噓 freddy871117: 學術參考然後不是用還原看zz 06/14 21:33
70F：→ ChikanDesu : 買VT你就不受傷XD你要花台幣等於你之前投的都要打折 06/14 21:34
71F：→ ChikanDesu : 換回來呦 06/14 21:34
72F：推 mikkle : 高股息etf的數據根本在亂算，都沒算配給你的息 06/14 21:53
73F：→ mikkle : 要還原日線的跌幅才是準確的，建議整個去重算漲跌幅 06/14 21:55
74F：推 mikkle : 以還原日線來看，00919是23.3%，00713是15.4% 06/14 21:58
75F：噓 benson502 : 沒還原權息也太搞笑 06/14 21:59
76F：推 a2080259 : 哈 我又不會重壓0050，當我哲哲喔，你可以說本篇配 06/14 22:32
77F：→ a2080259 : 息或匯率沒考慮周全，但吹00713吹成那樣就有點過呀 06/14 22:32
78F：→ a2080259 : 屌打啥也是你說的@@ 06/14 22:34
79F：→ keel90135 : 不還原是在鬧？ 06/14 23:38
80F：→ pc0501 : 713去年也配了10幾%的息，這要算進去吧！ 06/15 00:28
81F：噓 phinexfire : 誤導他人資訊 欠噓 06/15 01:34
82F：推 ChikanDesu : 屌打是回測713自發行日起配20-40%的台積電屌打0050 06/15 01:37
83F：→ ChikanDesu : 本人 不只報酬屌打 回測也更少 然後100%713跟0050總 06/15 01:37
84F：→ ChikanDesu : 報酬幾乎一模一樣 最大回測硬是少了幾乎10% 06/15 01:37
85F：噓 jimrex12025 : 高股息盤子笑死; 沒還原抹黑笑死 06/15 08:04
86F：噓 crow0801 : 帶風向文 06/15 09:03
87F：噓 just007 : 計算錯誤 然後你學術研究只看一年的最大回落 意義何 06/15 14:29
88F：→ just007 : 在 06/15 14:29
89F：噓 kiversonx17 : 配息沒算 06/15 17:02
90F：推 idaccl : 推～謝謝分享 06/15 19:59
91F：噓 biojo : 這篇下面推文已經說了錯誤。還不改成還原權息，也 06/16 10:21
92F：→ biojo : 不說明，是要繼續放著誤導嗎 06/16 10:21
※ 編輯: meya (111.249.28.5 臺灣), 06/16/2025 18:41:03