作者Hodge (Data scientist)
看板Stock
標題[請益] 有人懂高頻交易和套利嗎？
時間Sat Jan 11 19:46:35 2025
世界上最強的高頻交易套利基金是文藝復興
但已故基金創辦人Jim Simons卻絕口不提他如何套利
只說他的套利模型用最多的是Statistics
而高頻套利硬體最強的是高盛，其交易速度可低至17毫秒
問題來了，他們也沒說他們怎麼做高頻交易
想請問版上的套利專家，您認為什麼是高頻交易？您都如何套利？
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1F：推 Jimny5566 : 離證交所越近越快一步套利01/11 19:47
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:47:51
2F：推 Garuda : know how為什麼要跟你說呢01/11 19:49
3F：→ Jimny5566 : 租空間放置主機，離證交所主機越近租金越高，最貴01/11 19:49
4F：→ Jimny5566 : 的地方是證交所主機隔壁。01/11 19:49
5F：噓 genius721105: 你先準備幾億元投資設備和人力吧01/11 19:51
6F：→ RedLover1009: google不就有的答案？01/11 19:51
Google到的答案都太過籠統
7F：→ genius721105: 他們都是做風險套利，搶速度和高退傭01/11 19:53
你的意思是，他們做的是有風險的套利？而不是像教課書寫的無風險穩賺不賠套利？
8F：推 PitzMan : 請洽優勢資本股份有限公司~01/11 19:53
9F：→ YLTYY : 凱基台北 01/11 19:54
10F：推 thetide0512 : 如果你需要去GOOGLE找答案的話 代表不是你的世界 01/11 19:54
11F：推 kg6hr8te10 : 不好說 01/11 19:55
※ 編輯: Hodge (42.79.136.17 臺灣), 01/11/2025 19:55:15
12F：推 gain : 在你收到訂單的時候先搶下訂單，你沒有幾億辦不到 01/11 19:55
13F：→ gain : 的 01/11 19:55
14F：推 shinseed : 我每次賺大錢的put都只搶到一張玩不贏 01/11 19:56
15F：推 bobogei81123: 別想了啦 人家FPGA放證交所的 01/11 19:57
16F：→ shinseed : 賠錢的全部灌給你 會贏才怪 01/11 19:57
17F：噓 yangmin1028 : 什麼風險套利 套利就是沒風險才叫套利 01/11 19:59
18F：噓 The4sakenOne: 可以套利幹麻跟你講 增加競爭對手？ 01/11 20:02
19F：推 xm3u4vmp6 : 理論上 無風險 但實務上都是有一點風險 實務上風險 01/11 20:09
20F：→ xm3u4vmp6 : 都是競爭對手 搶不到關鍵價格 01/11 20:09
21F：→ xm3u4vmp6 : 套利別想了 都是極端競爭的世界 很可怕 01/11 20:10
22F：噓 ck326 : Jim Simmons 又不是靠高頻或套利 01/11 20:11
23F：噓 ck326 : 花街搞量化交易的基金都找一堆博士來搞演算法，你 01/11 20:14
24F：→ ck326 : 先醒醒 01/11 20:14
25F：→ ChungLi5566 : 想套利小心被大戶盯上狙擊 01/11 20:16
26F：→ JACC : 懂的不會教你 謝謝 01/11 20:21
27F：推 homeboys : 物理距離很重要沒錯但還有券商風控與解封包等等因 01/11 20:22
28F：→ homeboys : 子影響重大 01/11 20:22
29F：噓 typeking : 來這邊問，你腦袋還好？ 01/11 20:23
30F：推 GinginDenSha: 低買高賣提供流動性 01/11 20:28
31F：→ stupidboyu : 關鍵價區間都我們的人 這樣懂嗎？ 01/11 20:35
32F：推 apilove : 你當沖的對手都是程式 01/11 20:46
33F：推 EddieWuRJJ : 有也不能公開 01/11 20:54
34F：噓 ntnuljg : 早就到奈秒的世界了 你還在毫秒會被殺爆 01/11 21:04
35F：推 zero7810 : 你沒設備沒技術就是被提款而已 01/11 21:10
37F：噓 energyy1104 : 我們也只是把google的答案講一遍給你聽而已 01/11 21:34
38F：噓 a6976933 : 請大神等級的來弄程式 怎麼可能跟你講 01/11 21:38
39F：推 marscat2 : 證交所新店機房可以租用連到主機的櫃位，但有公平 01/11 21:59
40F：→ marscat2 : 機制，不論櫃位的遠近，每一櫃連到主機的線長度都 01/11 21:59
41F：→ marscat2 : 一樣～ 01/11 21:59
43F：→ yamakazi : 前陣子剛看完，反正就是想策略，回測，有因果關係可 01/11 22:10
44F：→ yamakazi : 以解釋以及回測結果可以接受，就拿來用 01/11 22:10
45F：→ yamakazi : 然後單一策略在所有資金比重不能太大 01/11 22:11
46F：→ yamakazi : 確定好策略做好避險後就全部交給程式處理 01/11 22:12
47F：→ yamakazi : 至於有什麼策略，你可以參考菲式思考後半段。不過我 01/11 22:13
48F：→ yamakazi : 都指投就是了 01/11 22:13
49F：推 MuadDib : 量化交易和高頻交易不一樣 你舉的都是量化交易 量 01/11 22:31
50F：→ MuadDib : 化著重在統計模型 高頻反而模型沒有很重要 速度是 01/11 22:31
51F：→ MuadDib : 一切 就是犧牲模型精確度換取速度 只要你大部分時 01/11 22:31
52F：→ MuadDib : 間都能賺即可 搶到越多機會越好 這是一個非常內卷 01/11 22:31
53F：→ MuadDib : 的行業 目前已經難說有多好賺 有些甚至到了賺退佣 01/11 22:31
54F：→ MuadDib : 的程度 01/11 22:31
55F：推 MuadDib : 令外高頻交易是一個非常令人誤解的詞 實際上的意義 01/11 22:33
56F：→ MuadDib : 不是 high frequency 而是 low latency 01/11 22:33
57F：推 nayeonmywife: 一直繳預扣稅扣到沒錢 高頻交易 01/11 22:54
58F：→ jim543000 : 你又沒設備 問這麼多幹嘛 01/11 23:03
59F：推 ZO20 : 光纖延長 01/11 23:17
60F：噓 xxgogg : 問這種問題先準備個幾百萬好嗎0.0 01/11 23:21
61F：→ huabandd : 基本上你知道也沒用，你玩不起 01/11 23:26
62F：→ clementchen : 不曉得以主管機關的立場來看算不算違反公平交易 01/11 23:28
63F：推 bobgod : 我無所不知 01/11 23:43
64F：推 FarRed : YouTube搜尋羊叔開講 01/12 01:09
65F：推 zqzwxec : 去面試hudson river trading或是jump trading 01/12 01:25
66F：→ heavenlyken : 就他們手續費很低啊 只要賺一點點就能打平 01/12 01:40
67F：→ oncloudy : 本來就已經在跑了 01/12 02:16
68F：→ oncloudy : 但每天都還是要用量化導修 01/12 02:16
69F：→ oncloudy : 資訊面第一步就是台灣YouTuber不要看 01/12 02:17
70F：→ oncloudy : 沒乾貨 越走越遠而已 只能點到這了 01/12 02:17
71F：→ CrazyKill : 你贏不過法人，要了解做啥 01/12 03:19
72F：→ CrazyKill : 我認識好幾個搞高頻交易，全部失敗 01/12 03:20
73F：推 swei1106 : 大單commit前,你先commit 01/12 08:42
74F：推 lichun1228 : 我就有在做量化交易,高頻成本太高拚不過機構的 01/12 09:11
75F：推 k798976869 : 高頻要機構可以走後門機房網線特別近才能拼那0.0幾 01/12 12:45
76F：→ k798976869 : 秒攔胡的 01/12 12:45
77F：推 newasus : 1.設市場價格10元 01/12 13:36
78F：→ newasus : 2.某人掛買價10.2元，買100張 01/12 13:36
79F：→ newasus : 3.高頻交易業者從券商收到消息，搶先一步用10元買10 01/12 13:36
80F：→ newasus : 0張，然後用10.2元賣出 01/12 13:36
81F：→ newasus : 4.某人用10.2元買到高頻業者掛賣的100張 01/12 13:36
82F：→ newasus : 大概是這樣 01/12 13:36
83F：→ newasus : 至於為什麼可以搶在券商買入前，完成一次買賣，這就 01/12 13:37
84F：→ newasus : 是速度的重要了 01/12 13:37
85F：推 sean667cd : 有。逆向Jim crammer 01/12 23:59