作者Hodge (Data scientist)
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标题[请益] 有人懂高频交易和套利吗？
时间Sat Jan 11 19:46:35 2025
世界上最强的高频交易套利基金是文艺复兴
但已故基金创办人Jim Simons却绝口不提他如何套利
只说他的套利模型用最多的是Statistics
而高频套利硬体最强的是高盛，其交易速度可低至17毫秒
问题来了，他们也没说他们怎麽做高频交易
想请问版上的套利专家，您认为什麽是高频交易？您都如何套利？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.79.136.17 (台湾)
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1F：推 Jimny5566 : 离证交所越近越快一步套利01/11 19:47
※ 编辑: Hodge (42.79.136.17 台湾), 01/11/2025 19:47:51
2F：推 Garuda : know how为什麽要跟你说呢01/11 19:49
3F：→ Jimny5566 : 租空间放置主机，离证交所主机越近租金越高，最贵01/11 19:49
4F：→ Jimny5566 : 的地方是证交所主机隔壁。01/11 19:49
5F：嘘 genius721105: 你先准备几亿元投资设备和人力吧01/11 19:51
6F：→ RedLover1009: google不就有的答案？01/11 19:51
Google到的答案都太过笼统
7F：→ genius721105: 他们都是做风险套利，抢速度和高退佣01/11 19:53
你的意思是，他们做的是有风险的套利？而不是像教课书写的无风险稳赚不赔套利？
8F：推 PitzMan : 请洽优势资本股份有限公司~01/11 19:53
9F：→ YLTYY : 凯基台北 01/11 19:54
10F：推 thetide0512 : 如果你需要去GOOGLE找答案的话 代表不是你的世界 01/11 19:54
11F：推 kg6hr8te10 : 不好说 01/11 19:55
※ 编辑: Hodge (42.79.136.17 台湾), 01/11/2025 19:55:15
12F：推 gain : 在你收到订单的时候先抢下订单，你没有几亿办不到 01/11 19:55
13F：→ gain : 的 01/11 19:55
14F：推 shinseed : 我每次赚大钱的put都只抢到一张玩不赢 01/11 19:56
15F：推 bobogei81123: 别想了啦 人家FPGA放证交所的 01/11 19:57
16F：→ shinseed : 赔钱的全部灌给你 会赢才怪 01/11 19:57
17F：嘘 yangmin1028 : 什麽风险套利 套利就是没风险才叫套利 01/11 19:59
18F：嘘 The4sakenOne: 可以套利干麻跟你讲 增加竞争对手？ 01/11 20:02
19F：推 xm3u4vmp6 : 理论上 无风险 但实务上都是有一点风险 实务上风险 01/11 20:09
20F：→ xm3u4vmp6 : 都是竞争对手 抢不到关键价格 01/11 20:09
21F：→ xm3u4vmp6 : 套利别想了 都是极端竞争的世界 很可怕 01/11 20:10
22F：嘘 ck326 : Jim Simmons 又不是靠高频或套利 01/11 20:11
23F：嘘 ck326 : 花街搞量化交易的基金都找一堆博士来搞演算法，你 01/11 20:14
24F：→ ck326 : 先醒醒 01/11 20:14
25F：→ ChungLi5566 : 想套利小心被大户盯上狙击 01/11 20:16
26F：→ JACC : 懂的不会教你 谢谢 01/11 20:21
27F：推 homeboys : 物理距离很重要没错但还有券商风控与解封包等等因 01/11 20:22
28F：→ homeboys : 子影响重大 01/11 20:22
29F：嘘 typeking : 来这边问，你脑袋还好？ 01/11 20:23
30F：推 GinginDenSha: 低买高卖提供流动性 01/11 20:28
31F：→ stupidboyu : 关键价区间都我们的人 这样懂吗？ 01/11 20:35
32F：推 apilove : 你当冲的对手都是程式 01/11 20:46
33F：推 EddieWuRJJ : 有也不能公开 01/11 20:54
34F：嘘 ntnuljg : 早就到奈秒的世界了 你还在毫秒会被杀爆 01/11 21:04
35F：推 zero7810 : 你没设备没技术就是被提款而已 01/11 21:10
37F：嘘 energyy1104 : 我们也只是把google的答案讲一遍给你听而已 01/11 21:34
38F：嘘 a6976933 : 请大神等级的来弄程式 怎麽可能跟你讲 01/11 21:38
39F：推 marscat2 : 证交所新店机房可以租用连到主机的柜位，但有公平 01/11 21:59
40F：→ marscat2 : 机制，不论柜位的远近，每一柜连到主机的线长度都 01/11 21:59
41F：→ marscat2 : 一样～ 01/11 21:59
43F：→ yamakazi : 前阵子刚看完，反正就是想策略，回测，有因果关系可 01/11 22:10
44F：→ yamakazi : 以解释以及回测结果可以接受，就拿来用 01/11 22:10
45F：→ yamakazi : 然後单一策略在所有资金比重不能太大 01/11 22:11
46F：→ yamakazi : 确定好策略做好避险後就全部交给程式处理 01/11 22:12
47F：→ yamakazi : 至於有什麽策略，你可以参考菲式思考後半段。不过我 01/11 22:13
48F：→ yamakazi : 都指投就是了 01/11 22:13
49F：推 MuadDib : 量化交易和高频交易不一样 你举的都是量化交易 量 01/11 22:31
50F：→ MuadDib : 化着重在统计模型 高频反而模型没有很重要 速度是 01/11 22:31
51F：→ MuadDib : 一切 就是牺牲模型精确度换取速度 只要你大部分时 01/11 22:31
52F：→ MuadDib : 间都能赚即可 抢到越多机会越好 这是一个非常内卷 01/11 22:31
53F：→ MuadDib : 的行业 目前已经难说有多好赚 有些甚至到了赚退佣 01/11 22:31
54F：→ MuadDib : 的程度 01/11 22:31
55F：推 MuadDib : 令外高频交易是一个非常令人误解的词 实际上的意义 01/11 22:33
56F：→ MuadDib : 不是 high frequency 而是 low latency 01/11 22:33
57F：推 nayeonmywife: 一直缴预扣税扣到没钱 高频交易 01/11 22:54
58F：→ jim543000 : 你又没设备 问这麽多干嘛 01/11 23:03
59F：推 ZO20 : 光纤延长 01/11 23:17
60F：嘘 xxgogg : 问这种问题先准备个几百万好吗0.0 01/11 23:21
61F：→ huabandd : 基本上你知道也没用，你玩不起 01/11 23:26
62F：→ clementchen : 不晓得以主管机关的立场来看算不算违反公平交易 01/11 23:28
63F：推 bobgod : 我无所不知 01/11 23:43
64F：推 FarRed : YouTube搜寻羊叔开讲 01/12 01:09
65F：推 zqzwxec : 去面试hudson river trading或是jump trading 01/12 01:25
66F：→ heavenlyken : 就他们手续费很低啊 只要赚一点点就能打平 01/12 01:40
67F：→ oncloudy : 本来就已经在跑了 01/12 02:16
68F：→ oncloudy : 但每天都还是要用量化导修 01/12 02:16
69F：→ oncloudy : 资讯面第一步就是台湾YouTuber不要看 01/12 02:17
70F：→ oncloudy : 没乾货 越走越远而已 只能点到这了 01/12 02:17
71F：→ CrazyKill : 你赢不过法人，要了解做啥 01/12 03:19
72F：→ CrazyKill : 我认识好几个搞高频交易，全部失败 01/12 03:20
73F：推 swei1106 : 大单commit前,你先commit 01/12 08:42
74F：推 lichun1228 : 我就有在做量化交易,高频成本太高拚不过机构的 01/12 09:11
75F：推 k798976869 : 高频要机构可以走後门机房网线特别近才能拼那0.0几 01/12 12:45
76F：→ k798976869 : 秒拦胡的 01/12 12:45
77F：推 newasus : 1.设市场价格10元 01/12 13:36
78F：→ newasus : 2.某人挂买价10.2元，买100张 01/12 13:36
79F：→ newasus : 3.高频交易业者从券商收到消息，抢先一步用10元买10 01/12 13:36
80F：→ newasus : 0张，然後用10.2元卖出 01/12 13:36
81F：→ newasus : 4.某人用10.2元买到高频业者挂卖的100张 01/12 13:36
82F：→ newasus : 大概是这样 01/12 13:36
83F：→ newasus : 至於为什麽可以抢在券商买入前，完成一次买卖，这就 01/12 13:37
84F：→ newasus : 是速度的重要了 01/12 13:37
85F：推 sean667cd : 有。逆向Jim crammer 01/12 23:59