作者ginsong (pooh)
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標題Re: [請益] 清流君：All in對了。他真的對了嗎？
時間Sat Nov 16 16:34:01 2024
我用S&P500 ETF(SPY)來分析大盤定期定額與一次投入的差異，
抓1993年2月至今每月1號報價，單筆投入60萬對比每月1萬定期定額，投資週期5年，
從1998年1月產出第一筆結果至今共323組數據，
單筆投入結果優於定期定額共242組，勝率約75%，勝出時兩者平均差額約26萬，
在定期定額優於單筆投入的投資週期，平均差額為8萬8，
全部323組，單筆投入平均勝出定期定額約17萬(91.7萬vs74.4萬)，
定期定額成果大概只有單筆投入的80%，
定期定額勝出有兩個很明顯的區段，就是在.com跟2008金融海嘯前後單筆投入，
另外就算用4%信貸借60萬，開辦費5000元(每月投入金額上升到11,050元)，
單筆投入的勝率也還有67.5%，以下附上表格截圖供參考。
https://imgur.com/zz8unzm
https://imgur.com/BSozRw6
https://imgur.com/DEnS1FR
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1F：推 onekoni : 平常指數 金融海嘯換槓桿 回前高換回來 11/16 16:34
2F：→ onekoni : 這種方式安全又有效 11/16 16:35
3F：推 dogalan : 這個結果很多人講了 但還是一堆人不信邪 11/16 16:35
4F：→ dogalan : 不信沒關係 那起碼也要定期定額 11/16 16:36
5F：推 n555123 : 好，推回測，但我覺得你被騙砲，他們要的不是數據 11/16 16:40
6F：→ n555123 : 他們要的是一個0或100的結論、聖杯 11/16 16:40
7F：→ n555123 : 很多人討厭的也不是某個策略，是討厭那個人 11/16 16:40
8F：→ junior020486: TQQQ王就是高點換QQQ，遇到股災換成TQQQ 11/16 16:43
9F：推 junior020486: 台股的玩法就是平常00670L高點換00662，台股沒有三 11/16 16:44
10F：→ junior020486: 倍納指的ETF 11/16 16:44
11F：推 wangattack : Vanguard 也做過類似的統計了。機率上一次all In 的 11/16 16:47
12F：→ wangattack : 獲利就是高於慢慢定期定額 11/16 16:47
13F：→ wangattack : 但少年股神總是覺得自己能做的比過去幾十年統計過的 11/16 16:49
14F：→ wangattack : 數據好。在那邊等崩 結果崩了還是不敢all in 11/16 16:49
15F：推 WisestCat : 沒用 會信這個的人就不會發這篇文了 11/16 16:55
16F：推 iconicotrico: 這是指備好60萬投資單筆勝率贏定期定額 但普通領薪 11/16 16:59
17F：→ iconicotrico: 族就只能使用”每期”+”單筆”…是定義上的出發點 11/16 16:59
18F：→ iconicotrico: 本來就不同 兩邊都在鬼打牆 11/16 16:59
19F：推 anyu0805 : 凡事不需要搞到不是一百分就是零分吧，定期定額讓 11/16 17:03
20F：→ anyu0805 : 我睡得好精神飽滿，睡飽數錢94爽 11/16 17:03
21F：→ qwe78971 : 簡單講 All in > other 11/16 17:18
22F：推 s56565566123: 阿就想要躲崩啊 空手的快樂就是看到崩盤 11/16 17:19
23F：推 tengobo : 我想知道的是2025到2035是漲是跌 不是歷史數據 11/16 17:43
24F：噓 RedLover1009: 空手的快樂就看到崩盤？這句話你可以多想想 11/16 17:59
25F：→ RedLover1009: 你把聖杯交給少年股神，他也會把它當成尿壺 11/16 18:00
26F：→ RedLover1009: 只想不努力一切致富，做不到都是they的錯 11/16 18:02
27F：→ paul10404 : 實際上一筆資金也不會分5年頂多一年就投完了，定期 11/16 18:06
28F：→ paul10404 : 定額每月一部分薪資才是實際情況 11/16 18:06
29F：→ YumingHuang : 最終其實一句話：本多終勝 11/16 18:30
30F：→ breacal : 會定期定額，就是錢不夠啊 11/16 20:42
31F：推 PuloBro : 推 11/17 00:10
32F：推 penolove5566: 我現在比特幣賺了50萬，要all in台股嗎？ 11/17 02:15