作者ginsong (pooh)
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标题Re: [请益] 清流君：All in对了。他真的对了吗？
时间Sat Nov 16 16:34:01 2024
我用S&P500 ETF(SPY)来分析大盘定期定额与一次投入的差异，
抓1993年2月至今每月1号报价，单笔投入60万对比每月1万定期定额，投资周期5年，
从1998年1月产出第一笔结果至今共323组数据，
单笔投入结果优於定期定额共242组，胜率约75%，胜出时两者平均差额约26万，
在定期定额优於单笔投入的投资周期，平均差额为8万8，
全部323组，单笔投入平均胜出定期定额约17万(91.7万vs74.4万)，
定期定额成果大概只有单笔投入的80%，
定期定额胜出有两个很明显的区段，就是在.com跟2008金融海啸前後单笔投入，
另外就算用4%信贷借60万，开办费5000元(每月投入金额上升到11,050元)，
单笔投入的胜率也还有67.5%，以下附上表格截图供参考。
https://imgur.com/zz8unzm
https://imgur.com/BSozRw6
https://imgur.com/DEnS1FR
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1F：推 onekoni : 平常指数 金融海啸换杠杆 回前高换回来 11/16 16:34
2F：→ onekoni : 这种方式安全又有效 11/16 16:35
3F：推 dogalan : 这个结果很多人讲了 但还是一堆人不信邪 11/16 16:35
4F：→ dogalan : 不信没关系 那起码也要定期定额 11/16 16:36
5F：推 n555123 : 好，推回测，但我觉得你被骗炮，他们要的不是数据 11/16 16:40
6F：→ n555123 : 他们要的是一个0或100的结论、圣杯 11/16 16:40
7F：→ n555123 : 很多人讨厌的也不是某个策略，是讨厌那个人 11/16 16:40
8F：→ junior020486: TQQQ王就是高点换QQQ，遇到股灾换成TQQQ 11/16 16:43
9F：推 junior020486: 台股的玩法就是平常00670L高点换00662，台股没有三 11/16 16:44
10F：→ junior020486: 倍纳指的ETF 11/16 16:44
11F：推 wangattack : Vanguard 也做过类似的统计了。机率上一次all In 的 11/16 16:47
12F：→ wangattack : 获利就是高於慢慢定期定额 11/16 16:47
13F：→ wangattack : 但少年股神总是觉得自己能做的比过去几十年统计过的 11/16 16:49
14F：→ wangattack : 数据好。在那边等崩 结果崩了还是不敢all in 11/16 16:49
15F：推 WisestCat : 没用 会信这个的人就不会发这篇文了 11/16 16:55
16F：推 iconicotrico: 这是指备好60万投资单笔胜率赢定期定额 但普通领薪 11/16 16:59
17F：→ iconicotrico: 族就只能使用”每期”+”单笔”…是定义上的出发点 11/16 16:59
18F：→ iconicotrico: 本来就不同 两边都在鬼打墙 11/16 16:59
19F：推 anyu0805 : 凡事不需要搞到不是一百分就是零分吧，定期定额让 11/16 17:03
20F：→ anyu0805 : 我睡得好精神饱满，睡饱数钱94爽 11/16 17:03
21F：→ qwe78971 : 简单讲 All in > other 11/16 17:18
22F：推 s56565566123: 阿就想要躲崩啊 空手的快乐就是看到崩盘 11/16 17:19
23F：推 tengobo : 我想知道的是2025到2035是涨是跌 不是历史数据 11/16 17:43
24F：嘘 RedLover1009: 空手的快乐就看到崩盘？这句话你可以多想想 11/16 17:59
25F：→ RedLover1009: 你把圣杯交给少年股神，他也会把它当成尿壶 11/16 18:00
26F：→ RedLover1009: 只想不努力一切致富，做不到都是they的错 11/16 18:02
27F：→ paul10404 : 实际上一笔资金也不会分5年顶多一年就投完了，定期 11/16 18:06
28F：→ paul10404 : 定额每月一部分薪资才是实际情况 11/16 18:06
29F：→ YumingHuang : 最终其实一句话：本多终胜 11/16 18:30
30F：→ breacal : 会定期定额，就是钱不够啊 11/16 20:42
31F：推 PuloBro : 推 11/17 00:10
32F：推 penolove5566: 我现在比特币赚了50万，要all in台股吗？ 11/17 02:15