作者liton (歐吉桑留學生)
看板Stock
標題[心得] 程式交易：窄幅震蕩策略
時間Fri Sep 13 14:15:07 2024
《策略核心》
一般行情的走勢總是趨勢裡有震蕩、震蕩裡走出行情
站在事後來看，永遠都能神預測在發動趨勢的初期抓住趨勢
但站在事前來看，行情可能盤了好幾個星期，當你發現行情發動的時候其實就快結束了
因此在設計程式交易時，就該至少同時融合趨勢交易和震蕩交易兩種策略並盤中自動轉換
1.判斷判斷震蕩或行情
趨勢雖然比較好賺，但窄幅震蕩時也不能離場
今天期指開盤就沒氣了，9點現貨已開盤，累計成交量/月均成交量 剩下62%
盤中一直在50%左右波段，今天大概是150點內的窄幅震蕩
https://i.imgur.com/14LVLU0.png
2.進場選時策略
要在窄幅震蕩盤裡喝口湯，就該：
(1)盡量拉低成本
例如做多時，在high-low末端 1/4才進場。做空時在3/4才進場
https://i.imgur.com/5w4pOhd.png
(2)等待單邊力竭
進場時點根據逐筆成交的內外盤成交計算單邊力竭時點
既然是沒量窄幅震蕩，單邊力竭後反轉的機率就越大
例如往下跌的時候，主動賣出（內盤成交）沒氣了再進場做多
https://imgur.com/JFAEIL5
3.出場選時策略
窄幅震蕩切勿久戰
做對了別撐，越靠近 近高/近低壓力越大。
做錯了只要不是放量走趨勢那還有機會回血
一般會訂個時間門檻：例如一個小時內、兩個小時內的止盈止損點
唯一的例外：遇上走行情或是內外盤成交比是放量順向
https://i.imgur.com/6vNAu9O.png
<總結>
程式交易只是工具層而言，主要靠的還是策略核心
既然是工具層，就不該是策略核心的限制
例如判斷趨勢、震蕩是否有其他更好用的指標？
震蕩行情下，是不是有K線、網格以外的工具？
做錯了是否能夠回查策略是哪邊能改進？
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https://youtu.be/O3u8z1RR4f4
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.106 (臺灣)
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1F：推 chanel1259 : 道理我都懂 09/13 14:16
2F：推 a77942002 : 用了一次AI程式下單 他幫我全買台積電 就把自己刪了 09/13 14:21
3F：→ a77942002 : 留下一個文字檔 台積電無腦多(X 09/13 14:21
5F：推 tamama000 : 這套投入實戰多久了呢 09/13 14:23
其實策略是一直改的，第一次是在程式交易軟體上寫策略 大概是5 6年前
後來全部自己寫
這套是先在加密貨幣市場上寫的，後來搬到台指期，也是一直調整
6F：推 co80040814 : 如果超跌怎麼處理 認錯還是死扛 09/13 14:25
今天這個窄幅震蕩策略是被 11(號策略)震蕩持倉1小時 30點獲利
止盈出場策略踢出去。
也就是前面還有 10套止盈出場策略在擋。另外止損策略大概 5套
我總共有20套出場策略，
這也就是前面說的。如果出場做錯了（賺少了、賠多了）
是能知道20個策略哪個錯了
※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:33:46
7F：推 justin818281: 超跌當然認錯啊，哪個程式交易行會凹單的 09/13 14:36
8F：→ justin818281: 只有低能人類會凹單而已 09/13 14:36
9F：推 intointo : 以為是選擇權 09/13 14:37
10F：→ fatb : 不是 策略可以寫成凹單啊 09/13 14:39
出場策略其實是策略最細的一部分
凹單的前提是我看的到信號 而不是憑運氣
舉個例子，例如窄幅震蕩止損是50點，限價10點也就是40點虧損
結果在虧損45點的時候忽然 外盤/內盤拉到 1.5。那麼程式會撤單凹一把
11F：推 ChikanDesu : 把程式寫成觸價都會簡訊通知1分鐘時間同意或拒絕（? 09/13 14:40
12F：→ ChikanDesu : 不只可以凹單還很刺激 09/13 14:41
程式全自動交易
只發信息"告知"，程式交易不需要我同意
殺起來的時候1分鐘可以100點
13F：推 menShow : 如何推估是150點震盪? 09/13 14:41
我是憑前幾天創最小振幅判斷的
對全自動程式交易來說，振幅只是拿來算下單的安全邊際的。
14F：推 xm3u4vmp6 : 夏普率多少 09/13 14:42
沒在算那種東西
就算要算指標，也是算sortino ratio
※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:56:59
15F：推 menShow : 我是想問150點也是程式算,還是也是需要人為介入猜測 09/13 15:00
16F：推 ppc0515 : 很棒的分析 09/13 15:09
17F：→ ppc0515 : 市場唯一不知道就是何時窄幅震盪結束 09/13 15:09
18F：推 askaa : 想法不錯 但是盲點就是 會賺的不會po上來 09/13 15:12
19F：→ askaa : 會po上來的就是 大概就是這樣 哥兒~~~~ 09/13 15:12
20F：推 pippen2002 : 笑爛~~ 自己來都賺 09/13 15:14
21F：推 bobgod : 哈欠 09/13 15:21
22F：推 sky22485816 : 問個問題，看起來這套系統/策略其實是你主觀思維的 09/13 15:26
23F：→ sky22485816 : 延伸，那麼你怎麼tuning 這些交易參數? 09/13 15:27
24F：→ liton : 想請問樓上一下，你認為主觀跟程式交易的區別在哪? 09/13 15:38
25F：→ liton : 程式交易如何tunning?如何避免overfitting? 09/13 15:38
26F：推 sky22485816 : 我自己會把程式交易分兩類，一種偏向作者交易思維 09/13 15:50
27F：推 sky22485816 : 另一種是從數據的統計分布或特性為基礎上開發出來的 09/13 15:54
28F：→ sky22485816 : 避免過擬合的方法很多，但這事情是無法保證的 09/13 15:55
29F：→ liton : 不是這麼分的，策略的發想一定是主觀發起，數百個 09/13 15:57
30F：→ liton : 技術指標能組出數百萬、上千萬個策略。程式交易是 09/13 15:57
31F：→ liton : 全程沒有主觀因子。 09/13 15:57
32F：→ c928 : 賺爛了 09/13 15:59
33F：→ liton : 另一種分法是Quant跟Algo，量化是以數值為參考有加 09/13 16:00
34F：→ liton : 入部分主觀，algo是全程都是程式 09/13 16:00
35F：推 vux : 賺爛了 09/13 16:00
36F：推 ProTrader : 給原po推 這些都是DIY程式交易的人會遇到的問題 09/13 16:01
37F：推 sky22485816 : 我覺得我們對於主觀這個詞的定義有點對不上，不過沒 09/13 16:02
38F：→ liton : 統計不是程式交易的必要條件，例如搬磚或是造市策 09/13 16:02
39F：→ liton : 略，不需要歷史統計。統計套利只是程式交易的一支 09/13 16:02
40F：→ sky22485816 : 什麼關係，我只是好奇因為這些參數在圖片中是寫死的 09/13 16:03
41F：→ sky22485816 : 但是這些參數你應該是有tuning過的 09/13 16:03
42F：→ sky22485816 : 我也不是指統計套利，應該是說你對數據的分布情況 09/13 16:04
43F：→ liton : 舉個例子來說，回測均線最佳化best para參數是7個 09/13 16:05
44F：→ liton : 交易日，你會選7天?10天?5天?你得考慮到交易習慣 09/13 16:05
45F：→ sky22485816 : 有所了解，就算是寫rule base也會有幫助 09/13 16:05
46F：→ sky22485816 : 我自己的習慣是會對參數做強健性分析 09/13 16:06
47F：→ liton : 建議樓上您看看文中的影片，您的問題有專門解答 09/13 16:08
48F：推 ProTrader : 上面提到量化交易跟演算法交易 可以說的更清楚 09/13 16:17
49F：→ ProTrader : 演算法交易就是更早普及的程式交易 重點在自動下單 09/13 16:18
50F：→ ProTrader : 演算法交易或程式交易只是用詞不同 09/13 16:18
51F：→ ProTrader : 演算法交易這樣的說法好像是專業法人比較愛用 09/13 16:19
52F：推 sky22485816 : 我看完了，不過我蠻驚訝的是原來沒有做Backtest 09/13 16:20
53F：→ sky22485816 : 但也如影片中所說的內容一樣 我理解你的取捨 09/13 16:20
54F：推 ProTrader : 量化交易重點在要有特定的量化模型 很適合學者 09/13 16:21
55F：→ ProTrader : 只是到了後期被濫用 連傳統的技術指標也說量化 09/13 16:22
56F：→ ProTrader : 財務工程選擇權定價的人 最適合說量化交易 09/13 16:24
57F：推 ProTrader : 個人對於主觀交易的看法是 缺乏客觀量化依據的交易 09/13 16:27
58F：→ ProTrader : 我寫的程式都是這樣運算 都會有抄底進場訊號 09/13 16:29
59F：→ ProTrader : 可是我對於台積電的抄底訊號 信心異常強大 09/13 16:29
60F：→ ProTrader : 這是因為我主觀認為台積電產業面基本面很強 09/13 16:30
61F：→ ProTrader : 反觀其他鋼鐵 塑化 航運也會跑出客觀抄底訊號 09/13 16:31
62F：→ ProTrader : 但我就主觀認為那些產業面不強 沒有信心 09/13 16:31
63F：推 melula : 推推 不過美股的走勢專洗這種理論的停損停利單 09/14 00:41
64F：推 melula : 支撐被賣破是常有的事 但是連續買盤很容易再拉高股 09/14 00:44
65F：→ melula : 價的 所以應該要在上升趨勢股票 搭配量低檔買入的 09/14 00:45
66F：→ melula : 策略最重要 可以看看這幾天的AVGO和NVDA 09/14 00:47
67F：推 bxc : 沒做考古題的程式只能祝福 09/14 22:05