作者liton (欧吉桑留学生)
看板Stock
标题[心得] 程式交易：窄幅震荡策略
时间Fri Sep 13 14:15:07 2024
《策略核心》
一般行情的走势总是趋势里有震荡、震荡里走出行情
站在事後来看，永远都能神预测在发动趋势的初期抓住趋势
但站在事前来看，行情可能盘了好几个星期，当你发现行情发动的时候其实就快结束了
因此在设计程式交易时，就该至少同时融合趋势交易和震荡交易两种策略并盘中自动转换
1.判断判断震荡或行情
趋势虽然比较好赚，但窄幅震荡时也不能离场
今天期指开盘就没气了，9点现货已开盘，累计成交量/月均成交量 剩下62%
盘中一直在50%左右波段，今天大概是150点内的窄幅震荡
https://i.imgur.com/14LVLU0.png
2.进场选时策略
要在窄幅震荡盘里喝口汤，就该：
(1)尽量拉低成本
例如做多时，在high-low末端 1/4才进场。做空时在3/4才进场
https://i.imgur.com/5w4pOhd.png
(2)等待单边力竭
进场时点根据逐笔成交的内外盘成交计算单边力竭时点
既然是没量窄幅震荡，单边力竭後反转的机率就越大
例如往下跌的时候，主动卖出（内盘成交）没气了再进场做多
https://imgur.com/JFAEIL5
3.出场选时策略
窄幅震荡切勿久战
做对了别撑，越靠近 近高/近低压力越大。
做错了只要不是放量走趋势那还有机会回血
一般会订个时间门槛：例如一个小时内、两个小时内的止盈止损点
唯一的例外：遇上走行情或是内外盘成交比是放量顺向
https://i.imgur.com/6vNAu9O.png
<总结>
程式交易只是工具层而言，主要靠的还是策略核心
既然是工具层，就不该是策略核心的限制
例如判断趋势、震荡是否有其他更好用的指标？
震荡行情下，是不是有K线、网格以外的工具？
做错了是否能够回查策略是哪边能改进？
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https://youtu.be/O3u8z1RR4f4
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.164.106 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1726208109.A.234.html
1F：推 chanel1259 : 道理我都懂 09/13 14:16
2F：推 a77942002 : 用了一次AI程式下单 他帮我全买台积电 就把自己删了 09/13 14:21
3F：→ a77942002 : 留下一个文字档 台积电无脑多(X 09/13 14:21
5F：推 tamama000 : 这套投入实战多久了呢 09/13 14:23
其实策略是一直改的，第一次是在程式交易软体上写策略 大概是5 6年前
後来全部自己写
这套是先在加密货币市场上写的，後来搬到台指期，也是一直调整
6F：推 co80040814 : 如果超跌怎麽处理 认错还是死扛 09/13 14:25
今天这个窄幅震荡策略是被 11(号策略)震荡持仓1小时 30点获利
止盈出场策略踢出去。
也就是前面还有 10套止盈出场策略在挡。另外止损策略大概 5套
我总共有20套出场策略，
这也就是前面说的。如果出场做错了（赚少了、赔多了）
是能知道20个策略哪个错了
※ 编辑: liton (49.216.164.106 台湾), 09/13/2024 14:33:46
7F：推 justin818281: 超跌当然认错啊，哪个程式交易行会凹单的 09/13 14:36
8F：→ justin818281: 只有低能人类会凹单而已 09/13 14:36
9F：推 intointo : 以为是选择权 09/13 14:37
10F：→ fatb : 不是 策略可以写成凹单啊 09/13 14:39
出场策略其实是策略最细的一部分
凹单的前提是我看的到信号 而不是凭运气
举个例子，例如窄幅震荡止损是50点，限价10点也就是40点亏损
结果在亏损45点的时候忽然 外盘/内盘拉到 1.5。那麽程式会撤单凹一把
11F：推 ChikanDesu : 把程式写成触价都会简讯通知1分钟时间同意或拒绝（? 09/13 14:40
12F：→ ChikanDesu : 不只可以凹单还很刺激 09/13 14:41
程式全自动交易
只发信息"告知"，程式交易不需要我同意
杀起来的时候1分钟可以100点
13F：推 menShow : 如何推估是150点震荡? 09/13 14:41
我是凭前几天创最小振幅判断的
对全自动程式交易来说，振幅只是拿来算下单的安全边际的。
14F：推 xm3u4vmp6 : 夏普率多少 09/13 14:42
没在算那种东西
就算要算指标，也是算sortino ratio
※ 编辑: liton (49.216.164.106 台湾), 09/13/2024 14:56:59
15F：推 menShow : 我是想问150点也是程式算,还是也是需要人为介入猜测 09/13 15:00
16F：推 ppc0515 : 很棒的分析 09/13 15:09
17F：→ ppc0515 : 市场唯一不知道就是何时窄幅震荡结束 09/13 15:09
18F：推 askaa : 想法不错 但是盲点就是 会赚的不会po上来 09/13 15:12
19F：→ askaa : 会po上来的就是 大概就是这样 哥儿~~~~ 09/13 15:12
20F：推 pippen2002 : 笑烂~~ 自己来都赚 09/13 15:14
21F：推 bobgod : 哈欠 09/13 15:21
22F：推 sky22485816 : 问个问题，看起来这套系统/策略其实是你主观思维的 09/13 15:26
23F：→ sky22485816 : 延伸，那麽你怎麽tuning 这些交易参数? 09/13 15:27
24F：→ liton : 想请问楼上一下，你认为主观跟程式交易的区别在哪? 09/13 15:38
25F：→ liton : 程式交易如何tunning?如何避免overfitting? 09/13 15:38
26F：推 sky22485816 : 我自己会把程式交易分两类，一种偏向作者交易思维 09/13 15:50
27F：推 sky22485816 : 另一种是从数据的统计分布或特性为基础上开发出来的 09/13 15:54
28F：→ sky22485816 : 避免过拟合的方法很多，但这事情是无法保证的 09/13 15:55
29F：→ liton : 不是这麽分的，策略的发想一定是主观发起，数百个 09/13 15:57
30F：→ liton : 技术指标能组出数百万、上千万个策略。程式交易是 09/13 15:57
31F：→ liton : 全程没有主观因子。 09/13 15:57
32F：→ c928 : 赚烂了 09/13 15:59
33F：→ liton : 另一种分法是Quant跟Algo，量化是以数值为参考有加 09/13 16:00
34F：→ liton : 入部分主观，algo是全程都是程式 09/13 16:00
35F：推 vux : 赚烂了 09/13 16:00
36F：推 ProTrader : 给原po推 这些都是DIY程式交易的人会遇到的问题 09/13 16:01
37F：推 sky22485816 : 我觉得我们对於主观这个词的定义有点对不上，不过没 09/13 16:02
38F：→ liton : 统计不是程式交易的必要条件，例如搬砖或是造市策 09/13 16:02
39F：→ liton : 略，不需要历史统计。统计套利只是程式交易的一支 09/13 16:02
40F：→ sky22485816 : 什麽关系，我只是好奇因为这些参数在图片中是写死的 09/13 16:03
41F：→ sky22485816 : 但是这些参数你应该是有tuning过的 09/13 16:03
42F：→ sky22485816 : 我也不是指统计套利，应该是说你对数据的分布情况 09/13 16:04
43F：→ liton : 举个例子来说，回测均线最佳化best para参数是7个 09/13 16:05
44F：→ liton : 交易日，你会选7天?10天?5天?你得考虑到交易习惯 09/13 16:05
45F：→ sky22485816 : 有所了解，就算是写rule base也会有帮助 09/13 16:05
46F：→ sky22485816 : 我自己的习惯是会对参数做强健性分析 09/13 16:06
47F：→ liton : 建议楼上您看看文中的影片，您的问题有专门解答 09/13 16:08
48F：推 ProTrader : 上面提到量化交易跟演算法交易 可以说的更清楚 09/13 16:17
49F：→ ProTrader : 演算法交易就是更早普及的程式交易 重点在自动下单 09/13 16:18
50F：→ ProTrader : 演算法交易或程式交易只是用词不同 09/13 16:18
51F：→ ProTrader : 演算法交易这样的说法好像是专业法人比较爱用 09/13 16:19
52F：推 sky22485816 : 我看完了，不过我蛮惊讶的是原来没有做Backtest 09/13 16:20
53F：→ sky22485816 : 但也如影片中所说的内容一样 我理解你的取舍 09/13 16:20
54F：推 ProTrader : 量化交易重点在要有特定的量化模型 很适合学者 09/13 16:21
55F：→ ProTrader : 只是到了後期被滥用 连传统的技术指标也说量化 09/13 16:22
56F：→ ProTrader : 财务工程选择权定价的人 最适合说量化交易 09/13 16:24
57F：推 ProTrader : 个人对於主观交易的看法是 缺乏客观量化依据的交易 09/13 16:27
58F：→ ProTrader : 我写的程式都是这样运算 都会有抄底进场讯号 09/13 16:29
59F：→ ProTrader : 可是我对於台积电的抄底讯号 信心异常强大 09/13 16:29
60F：→ ProTrader : 这是因为我主观认为台积电产业面基本面很强 09/13 16:30
61F：→ ProTrader : 反观其他钢铁 塑化 航运也会跑出客观抄底讯号 09/13 16:31
62F：→ ProTrader : 但我就主观认为那些产业面不强 没有信心 09/13 16:31
63F：推 melula : 推推 不过美股的走势专洗这种理论的停损停利单 09/14 00:41
64F：推 melula : 支撑被卖破是常有的事 但是连续买盘很容易再拉高股 09/14 00:44
65F：→ melula : 价的 所以应该要在上升趋势股票 搭配量低档买入的 09/14 00:45
66F：→ melula : 策略最重要 可以看看这几天的AVGO和NVDA 09/14 00:47
67F：推 bxc : 没做考古题的程式只能祝福 09/14 22:05