作者YAYA6655 (YAYA)
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標題Re: [心得] 50%正二+50%現金 會輸 100%原型指數
時間Wed Sep 4 22:45:48 2024
正二到底有沒有比原型好，就單純從原理去看就好了
連續紅K，連續黑K正二一定比較好，因為他的機制就是上漲加碼，下跌減碼維持2倍
知道這個原理後，一紅一黑交替的區間正二會產生最大的耗損。
但未來到底指數怎麼走？紅紅黑，黑黑紅，還是紅黑紅黑?
所以去爭論誰比較好，都是瞎猜而已，沒有人能知道未來指數的走法是怎樣的震盪，
過去就算是，也不能保證未來，所以絕對沒有正二優於原型的保證。
也沒有原型優於正二的必然，這只是單純信仰，你相信什麼，去賭看看而已，賭對了
說話就大聲，但不代表真理，賭錯了也沒人會理你，因為虧的是你的錢。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.126.16.9 (臺灣)
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1F：→ NTUinfo : 聽君一席話 09/04 22:46
2F：→ ffaarr : 你有些搞錯了，下跌幅度和上漲幅度類似的話，順序並 09/04 22:47
3F：→ ffaarr : 不影響正二的表現。 09/04 22:47
4F：推 CrazyStone : 你是怎麼從推論打臉你的開頭的 09/04 22:48
5F：→ ffaarr : 相乘的式子裡 哪個在前哪個在後算出來是一樣的 09/04 22:48
注意正二每天都要+-部位，不是單純x2放著跟原型比。
※ 編輯: YAYA6655 (59.126.16.9 臺灣), 09/04/2024 22:50:03
6F：→ ffaarr : 重點在原型指數的報酬，以及波動總幅度而不是順序。 09/04 22:50
7F：→ SilverRH : 1xyz=1zyx 09/04 22:57
8F：→ bbignose : 聽君一席話 09/04 22:57
9F：推 karta018 : 正二只怕兩個：橫盤與大波動，預期這兩種狀況越少， 09/04 23:11
10F：→ karta018 : 越能投資正二 09/04 23:11
11F：推 xxYAYAxx : YAYA 09/04 23:13
12F：→ karta018 : 就算今年指數漲一倍，若過程波動很大，最後正二還是 09/04 23:17
13F：→ karta018 : 會輸原型 09/04 23:17
14F：推 mike0608 : 沒有，大波動是正二+50%現金會贏，向下波動有再平衡 09/04 23:21
15F：→ mike0608 : 的機會，正二玩法只有連續橫盤太久會輸 09/04 23:21
16F：推 mike0608 : 我測過2022年1月到2024年1月，萬7到萬2回到萬7 09/04 23:25
17F：→ mike0608 : 結果是正2+50%現金(再平衡)會贏 09/04 23:25
18F：推 oldmove : 所以結論是保持正2+50%現金 幾乎不會輸? 09/04 23:34
19F：推 handsomecat3: 正2會贏，因為正2就是吃雙倍配息，加權指數只要維持 09/04 23:35
20F：→ handsomecat3: 平盤，跟原型比，就是吃雙倍配息。台股是高配息環境 09/04 23:36
21F：推 Lhmstu : 怎麼還在爭這個XDD 現在是爭贏有錢拿是嗎 09/04 23:39
22F：→ ej03xu3 : 上漲天數大於下跌天數 大數據都告訴你 自己想 09/05 07:18
23F：推 zzz50126 : 雙倍配息不是逆價差的情況嗎 現在正價差就沒有了吧 09/05 08:24
24F：→ zzz50126 : ？反而吃虧 還是我誤會了？ 09/05 08:24
25F：→ rebel : 你誤會了 兩個是不同件事 都會有影響報酬就是 09/05 08:27
26F：→ winiel559 : 我的理解是配息造成逆價差 就算還是正也會正少一點 09/05 08:46
27F：推 rebel : 不太精準 如果今天某個月份沒配息 就不會有正逆價 09/05 09:07
28F：→ rebel : 差了嗎 近期最大的逆價差是2020/3 不是配息旺季 但 09/05 09:07
29F：→ rebel : 市場恐慌造就了逆價差 09/05 09:07
30F：→ winiel559 : *配息會讓價差更逆，並非逆價差完全因配息而生 09/05 09:52
31F：推 rebel : 我覺得還是不太對 配息會造成點數下降 但那個不叫 09/05 09:55
32F：→ rebel : 逆價差 是比配息造成的點數更多的部分才是 09/05 09:55
33F：→ ffaarr : 你講的我當然知道，我是說算波動耗損不是看順序 09/05 11:00
34F：→ ffaarr : 重點是整體的漲跌幅（也就是波動大小） 09/05 11:00
35F：→ ffaarr : 1.1*0.9*1.1*0.9和 0.9*0.9*1.1*1.1是一樣的 09/05 11:01
36F：推 zzz50126 : 嗯嗯 我知道配息造成逆價差更逆 但我不太理解前面有 09/05 11:23
37F：→ zzz50126 : 人說的雙倍配息 我認為他說的雙倍配息是因為這個逆 09/05 11:23
38F：→ zzz50126 : 價差更逆造成的 但如果正價差 那代表配息已經不影響 09/05 11:23
39F：→ zzz50126 : 投資人降低預期 所以應該沒有雙倍配息這種事情發生 09/05 11:23
40F：→ zzz50126 : ？我不太理解這部分 如果能幫我解惑就太感謝了 09/05 11:23
41F：推 rebel : 雙倍配息跟逆價差沒關係 我覺得你概念混掉了 再去 09/05 11:34
42F：→ rebel : 翻一下正二哥的說明吧 09/05 11:34
43F：→ jason0606 : 白痴 股票市場總沒那麼多人要結論 就沒有標準答案 09/05 11:56
44F：→ jason0606 : 的地方 09/05 11:56
45F：→ jason0606 : 每次盤勢都不一樣 當然會有不同的結果 09/05 11:57
46F：推 UncleIrving : 就是這樣而已 09/05 12:50
47F：推 zzz50126 : 但我看了還是覺得是因為逆價差所以是雙倍配息耶(而 09/06 17:19
48F：→ zzz50126 : 且還是不精確的) 以下節錄正2哥文章:簡單來說，因為 09/06 17:19
49F：→ zzz50126 : 50正2 持有期貨，而期貨遇到除息時會預先扣掉除息 09/06 17:20
50F：→ zzz50126 : 的點數，造成逆價差。這些價差的點數，將會全部灌進 09/06 17:20
51F：→ zzz50126 : 去 50正2 的基金淨值。如果台股期貨每年平均吸收到 09/06 17:20
52F：→ zzz50126 : 「4％」的除息那麼持有兩倍槓桿的 50正2，每年就可 09/06 17:20
53F：→ zzz50126 : 以吸收到兩倍，也就是殖利率高達8％ 09/06 17:20
54F：→ zzz50126 : 我看了覺得:雙倍配息甚至不是配息 是投資者認定除息 09/06 17:21
55F：→ zzz50126 : 造成台指下降而預先扣除的逆價差情形 如果是正價差 09/06 17:21
56F：→ zzz50126 : 等同沒有配息 09/06 17:21
57F：→ zzz50126 : 如果我說錯了再麻煩指正，感激不盡 09/06 17:22