作者cgavin (喔喔~~)
看板Stock
標題Re: [請益] 關於溢價的問題
時間Mon Aug 19 09:46:57 2024
※ 引述《happy7654 (Clay)》之銘言：
: https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg
: 請問元大溢價1.22%中信0.15%
: 如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣）
: 是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？
: 請問會有什麼風險嗎？
: 1.溢價越來越大都不收斂？
: 2.強制回補（直接空期貨）？
元大20年美債 是唯一有出個股期的美債
目前現貨和期貨有9~10 tick價差 後天就結算了
手續費夠低的話是能小賺
不解的是後天就結算了 為啥有人一直接個股期 維持這個價差
補充一下 美債個股期 1口是等同10張現貨股票
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.103.46 (臺灣)
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※ 編輯: cgavin (101.9.103.46 臺灣), 08/19/2024 09:48:22
1F：推 mfky2001 : 請問，為何元大比較會漲跟抗跌？只因買的人多嗎？ 08/19 10:48
2F：→ mfky2001 : 不是都追一樣標的 08/19 10:48
3F：→ JohnGalt : 好妙, 現貨已經溢價了, 期貨還溢價更多 08/19 11:05
這就是神奇的地方 量這麼大 到底誰在追價 明明不是唯一標地 國泰甚至成交量更高
期貨更是詭異 有人一直維持這價差在接貨 而且是非常大量
重點是美債實際的價格 也不是一般主力就能撼動的
4F：推 jeff22aa22 : 跟台指正價差的概念差不多 08/19 11:08
5F：→ JohnGalt : 算了一下空間太小了 XD 08/19 11:22
※ 編輯: cgavin (101.9.103.46 臺灣), 08/19/2024 11:25:56
6F：→ JohnGalt : 還是說有些本來空太多現貨的人想避險？ 08/19 11:28
7F：→ JohnGalt : 在元大美債ETF出現的很多詭異現象我都看不懂 08/19 11:29
8F：→ ifay : 不用看懂 開盤直接歐印做多 08/20 15:22