作者cgavin (喔喔~~)
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标题Re: [请益] 关於溢价的问题
时间Mon Aug 19 09:46:57 2024
※ 引述《happy7654 (Clay)》之铭言：
: https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg
: 请问元大溢价1.22%中信0.15%
: 如果我买中信美债，空元大美债（部位一样）
: 是不是等到收敛两边回补就可以赚到溢价收敛的价差？
: 请问会有什麽风险吗？
: 1.溢价越来越大都不收敛？
: 2.强制回补（直接空期货）？
元大20年美债 是唯一有出个股期的美债
目前现货和期货有9~10 tick价差 後天就结算了
手续费够低的话是能小赚
不解的是後天就结算了 为啥有人一直接个股期 维持这个价差
补充一下 美债个股期 1口是等同10张现货股票
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.9.103.46 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1724032019.A.3B4.html
※ 编辑: cgavin (101.9.103.46 台湾), 08/19/2024 09:48:22
1F：推 mfky2001 : 请问，为何元大比较会涨跟抗跌？只因买的人多吗？ 08/19 10:48
2F：→ mfky2001 : 不是都追一样标的 08/19 10:48
3F：→ JohnGalt : 好妙, 现货已经溢价了, 期货还溢价更多 08/19 11:05
这就是神奇的地方 量这麽大 到底谁在追价 明明不是唯一标地 国泰甚至成交量更高
期货更是诡异 有人一直维持这价差在接货 而且是非常大量
重点是美债实际的价格 也不是一般主力就能撼动的
4F：推 jeff22aa22 : 跟台指正价差的概念差不多 08/19 11:08
5F：→ JohnGalt : 算了一下空间太小了 XD 08/19 11:22
※ 编辑: cgavin (101.9.103.46 台湾), 08/19/2024 11:25:56
6F：→ JohnGalt : 还是说有些本来空太多现货的人想避险？ 08/19 11:28
7F：→ JohnGalt : 在元大美债ETF出现的很多诡异现象我都看不懂 08/19 11:29
8F：→ ifay : 不用看懂 开盘直接欧印做多 08/20 15:22