作者liton (歐吉桑留學生)
看板Stock
標題[心得] 程式交易:出場策略
時間Thu Aug 8 19:37:30 2024
目前一直是python全自動交易期貨、加密貨幣
今天剛好記錄一筆期貨的程式交易。
最近台期指大漲大跌，甚至出現期貨跌停，
止盈止損的出場策略就非常重要，
加上台期指有夜盤交易，總不能一整晚都盯著盤
因此就有需要程式交易全時段盯盤
先說說昨天晚上手上持倉是兩口小台多單，平均成本是20924。
到了晚上9點半左右，機器人自動止盈出場，賣出的出場價21335，獲利411點。
https://i.imgur.com/gqmdSOZ.png
今天早上一看，厚禮謝，夜盤收在20721，
要是機器人不平倉賣出的話，少了614點的獲利，
反倒虧損203點
https://i.imgur.com/aTKl9qk.jpeg
程式交易的觸發止盈出場規則挺簡單的:
1.量比超過3代表多空正在群毆互砍
2.主動買入/主動賣出 <0.9 代表買方開始弱勢
以上這兩個指標XQ都有說明，只是程式是我自己寫的，我改了計算規則
我的進場跟出場都不看K線，這些自己寫的指標原理也比較容易理解
通常止盈或是止損的出場條件比進場條件寬鬆，
有獲利先溜不參與多空群歐互砍，保住獲利再說
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.34.67 (臺灣)
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1F：推 ghytrfvbnmju: 21335還是20335？ 08/08 19:40
謝謝，是21335點多單平倉
3F：推 adriano7431 : ?? 抱歉內文是多單？但是點位看你描述好像空單？ 08/08 19:43
原有倉位是多單，持倉成本20924，21335多單平倉出場
※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 19:54:56
4F：噓 vic79 : 攻殺毀 08/08 19:45
5F：→ kutkin : 不做夜盤會不會比較單純 08/08 19:46
交易不連續是最大的風險
上個月兩天颱風一開盤800點.... ~~><~~
還好錢放夠多
6F：→ Plumpy : 大漲大跌網格吃虧 08/08 19:50
7F：推 Tigerball : 要不要看一下自己在打什麼 08/08 19:51
8F：噓 raymonde : 原來是光寶科 08/08 19:53
9F：推 SRNOB : 不是 你做多久了? 08/08 20:00
10F：→ liton : 做程式交易5年多了吧，不過不是從台股台期指開始做 08/08 20:04
11F：噓 juangyh : 這麼好賺下小台喔 不壓身家？ 08/08 20:05
沒錯！！所有我壓美金定存，從27塊做到現在
利息5.5%還被扣二代健保
程式交易當零錢就行
12F：推 zxcv91039 : 這種一定拆一大堆策略單 他也只是分享其中一筆而已 08/08 20:09
13F：推 FRONTPEOPLE : 請問主動買入 主動賣出 要怎麼判斷 一般不是只有成 08/08 20:11
14F：→ FRONTPEOPLE : 交紀錄嗎? 08/08 20:11
15F：→ zxcv91039 : 短打一定要丟著跑夜盤 行情轉變很快的 08/08 20:13
16F：推 spike1215 : 主動買入不就外盤，另一邊內盤啊 08/08 20:14
17F：→ liton : 一般軟體都有主動買入/主動賣出(外盤成交/內盤成交) 08/08 20:14
18F：→ liton : 分時線圖旁邊的價量就是逐筆成交，紅色/綠色數字 08/08 20:16
19F：→ liton : 代表這筆是外盤成交、內盤成交。程式交易就簡單了 08/08 20:16
20F：推 spike1215 : 量比超過3就看不懂什麼意思了@@ 08/08 20:19
我的量比公式是 = 最新5分鐘成交量 / 最近半個月5分鐘平均成交量
一般沒啥行情時，量比在1左右
最近成交量放大，分母被拉高了。日內交易量比3算是高的
量比放大代表多空互殺，要搭配 主動買入/主動賣出
22F：推 cyh2210 : 是說這個程式哪邊下載啊 08/08 20:21
23F：→ shmim : 直接貼績效不是比較快 po一次進出要幹嘛？ 08/08 20:26
24F：推 satansss : 請問這個策略有回測績效嗎？ 08/08 20:31
沒回測，tick數據+BidAsk。一天小台有超過500MB的數據
我也不看K線數據
※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 20:47:24
25F：推 newforte : 我都用六賣神劍指標策略 08/08 20:42
26F：推 knudmals : 推 08/08 20:54
27F：推 FRONTPEOPLE : 謝謝回答 08/08 21:06
28F：→ j0588 : 大小台本來就一堆程式單，這也不是什麼新鮮事 08/08 21:27
29F：→ j0588 : 重點是用程式單賠錢的也不少 08/08 21:27
30F：推 moco5360 : XQ可以直接下單不是嗎，為什麼你要自己做？ 08/08 21:47
謝謝你提到這個問題
有很多原因啦，最簡單的原因是我不想交錢 XD
好吧，正經一點解釋：
1.特徵工程
很多人都是直接用一些軟體的因子，但沒有去思考這些因子是否具有驅動力
我舉剛剛那兩個因子 XQ官網上的定義：
（1）量比
量比 = 估計量 / 昨日(整日)成交量
對交易來說，這個定義並沒有太大意義。
更不用提這個預估量怎算出來，而且各家軟體的預估量都不一樣
因為這是整日成交量的預估量，但對交易來說，我需要知道"現在"是否爆量
（2）主動買入/主動賣出
內外盤金額比=累計外盤成交金額 /（累計內盤成交金額+累計外盤成交金額）
這個是從開盤的累計數，這個定義一看就知道對交易沒太大意義
2.策略變化性
除了賭方向之外，我有高頻數據、有高頻交易，就能加掛很多策略
我一般是做一口小台會準備三口資金
一方面可以同時賣出call增加利潤，另外可以做套利
舉個這兩天發生的例子,看到套利機會了嗎？
https://i.imgur.com/h1RCGo1.png
※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 22:14:41
31F：推 Neil0205 : 可以寫閒聊1minVVVVV留言>10就多，反之AAAA就空嗎 08/08 22:14
32F：→ liton : 謝謝樓上又提到另一個角度。指標用的因子很多 08/08 22:31
33F：→ liton : 內/外盤成交、BidAsk、量比、價差變化等都是大家看 08/08 22:32
34F：→ liton : 過但沒用過的數據。同樣的指標進場跟出場規則又不同 08/08 22:33
35F：推 autopass : 有推薦的教學嘛？，影片，書都可以 08/08 23:13
36F：推 boss95411 : 卡程式分享 想了解進出 08/09 01:09
37F：推 Int99 : 推 很感興趣相關的分享 08/09 07:14
38F：→ ss850423tw : sulli...? 08/09 12:27