作者liton (欧吉桑留学生)
看板Stock
标题[心得] 程式交易:出场策略
时间Thu Aug 8 19:37:30 2024
目前一直是python全自动交易期货、加密货币
今天刚好记录一笔期货的程式交易。
最近台期指大涨大跌，甚至出现期货跌停，
止盈止损的出场策略就非常重要，
加上台期指有夜盘交易，总不能一整晚都盯着盘
因此就有需要程式交易全时段盯盘
先说说昨天晚上手上持仓是两口小台多单，平均成本是20924。
到了晚上9点半左右，机器人自动止盈出场，卖出的出场价21335，获利411点。
https://i.imgur.com/gqmdSOZ.png
今天早上一看，厚礼谢，夜盘收在20721，
要是机器人不平仓卖出的话，少了614点的获利，
反倒亏损203点
https://i.imgur.com/aTKl9qk.jpeg
程式交易的触发止盈出场规则挺简单的:
1.量比超过3代表多空正在群殴互砍
2.主动买入/主动卖出 <0.9 代表买方开始弱势
以上这两个指标XQ都有说明，只是程式是我自己写的，我改了计算规则
我的进场跟出场都不看K线，这些自己写的指标原理也比较容易理解
通常止盈或是止损的出场条件比进场条件宽松，
有获利先溜不参与多空群欧互砍，保住获利再说
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.132.34.67 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1723117052.A.A50.html
1F：推 ghytrfvbnmju: 21335还是20335？ 08/08 19:40
谢谢，是21335点多单平仓
3F：推 adriano7431 : ?? 抱歉内文是多单？但是点位看你描述好像空单？ 08/08 19:43
原有仓位是多单，持仓成本20924，21335多单平仓出场
※ 编辑: liton (220.132.34.67 台湾), 08/08/2024 19:54:56
4F：嘘 vic79 : 攻杀毁 08/08 19:45
5F：→ kutkin : 不做夜盘会不会比较单纯 08/08 19:46
交易不连续是最大的风险
上个月两天台风一开盘800点.... ~~><~~
还好钱放够多
6F：→ Plumpy : 大涨大跌网格吃亏 08/08 19:50
7F：推 Tigerball : 要不要看一下自己在打什麽 08/08 19:51
8F：嘘 raymonde : 原来是光宝科 08/08 19:53
9F：推 SRNOB : 不是 你做多久了? 08/08 20:00
10F：→ liton : 做程式交易5年多了吧，不过不是从台股台期指开始做 08/08 20:04
11F：嘘 juangyh : 这麽好赚下小台喔 不压身家？ 08/08 20:05
没错！！所有我压美金定存，从27块做到现在
利息5.5%还被扣二代健保
程式交易当零钱就行
12F：推 zxcv91039 : 这种一定拆一大堆策略单 他也只是分享其中一笔而已 08/08 20:09
13F：推 FRONTPEOPLE : 请问主动买入 主动卖出 要怎麽判断 一般不是只有成 08/08 20:11
14F：→ FRONTPEOPLE : 交纪录吗? 08/08 20:11
15F：→ zxcv91039 : 短打一定要丢着跑夜盘 行情转变很快的 08/08 20:13
16F：推 spike1215 : 主动买入不就外盘，另一边内盘啊 08/08 20:14
17F：→ liton : 一般软体都有主动买入/主动卖出(外盘成交/内盘成交) 08/08 20:14
18F：→ liton : 分时线图旁边的价量就是逐笔成交，红色/绿色数字 08/08 20:16
19F：→ liton : 代表这笔是外盘成交、内盘成交。程式交易就简单了 08/08 20:16
20F：推 spike1215 : 量比超过3就看不懂什麽意思了@@ 08/08 20:19
我的量比公式是 = 最新5分钟成交量 / 最近半个月5分钟平均成交量
一般没啥行情时，量比在1左右
最近成交量放大，分母被拉高了。日内交易量比3算是高的
量比放大代表多空互杀，要搭配 主动买入/主动卖出
22F：推 cyh2210 : 是说这个程式哪边下载啊 08/08 20:21
23F：→ shmim : 直接贴绩效不是比较快 po一次进出要干嘛？ 08/08 20:26
24F：推 satansss : 请问这个策略有回测绩效吗？ 08/08 20:31
没回测，tick数据+BidAsk。一天小台有超过500MB的数据
我也不看K线数据
※ 编辑: liton (220.132.34.67 台湾), 08/08/2024 20:47:24
25F：推 newforte : 我都用六卖神剑指标策略 08/08 20:42
26F：推 knudmals : 推 08/08 20:54
27F：推 FRONTPEOPLE : 谢谢回答 08/08 21:06
28F：→ j0588 : 大小台本来就一堆程式单，这也不是什麽新鲜事 08/08 21:27
29F：→ j0588 : 重点是用程式单赔钱的也不少 08/08 21:27
30F：推 moco5360 : XQ可以直接下单不是吗，为什麽你要自己做？ 08/08 21:47
谢谢你提到这个问题
有很多原因啦，最简单的原因是我不想交钱 XD
好吧，正经一点解释：
1.特徵工程
很多人都是直接用一些软体的因子，但没有去思考这些因子是否具有驱动力
我举刚刚那两个因子 XQ官网上的定义：
（1）量比
量比 = 估计量 / 昨日(整日)成交量
对交易来说，这个定义并没有太大意义。
更不用提这个预估量怎算出来，而且各家软体的预估量都不一样
因为这是整日成交量的预估量，但对交易来说，我需要知道"现在"是否爆量
（2）主动买入/主动卖出
内外盘金额比=累计外盘成交金额 /（累计内盘成交金额+累计外盘成交金额）
这个是从开盘的累计数，这个定义一看就知道对交易没太大意义
2.策略变化性
除了赌方向之外，我有高频数据、有高频交易，就能加挂很多策略
我一般是做一口小台会准备三口资金
一方面可以同时卖出call增加利润，另外可以做套利
举个这两天发生的例子,看到套利机会了吗？
https://i.imgur.com/h1RCGo1.png
※ 编辑: liton (220.132.34.67 台湾), 08/08/2024 22:14:41
31F：推 Neil0205 : 可以写闲聊1minVVVVV留言>10就多，反之AAAA就空吗 08/08 22:14
32F：→ liton : 谢谢楼上又提到另一个角度。指标用的因子很多 08/08 22:31
33F：→ liton : 内/外盘成交、BidAsk、量比、价差变化等都是大家看 08/08 22:32
34F：→ liton : 过但没用过的数据。同样的指标进场跟出场规则又不同 08/08 22:33
35F：推 autopass : 有推荐的教学嘛？，影片，书都可以 08/08 23:13
36F：推 boss95411 : 卡程式分享 想了解进出 08/09 01:09
37F：推 Int99 : 推 很感兴趣相关的分享 08/09 07:14
38F：→ ss850423tw : sulli...? 08/09 12:27