作者newukyo (新.右京)
看板Stock
標題Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素
時間Wed Jul 24 01:04:06 2024
只有針對推文對於正2的部分 做個簡單分析
正2不是兩倍曝險 正2是日內正2
假設完美追蹤 用最快速度跌40%
100元 大盤 正2
跌10%
大盤 100*0.9=90 正2 100*0.8=80
再跌10%
大盤 90*0.9=81 正2 80*0.8=64
再跌10%
大盤 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2
再跌10%
72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69
接下來只要再跌9%
65.61*0.91=59.7051 此時正2 40.69*0.82=33.36
完成跌40%的任務 正2只跌了67%
並不會發生大盤跌40% 正2跌80%的狀況
要對正2有正確的認識 他是日內正2
從上一次的大盤最大崩跌25% 正2大約跌45%也可以獲得証實
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另外資產有配置的情況
100%正2
50%713 50%正2
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9
100萬買在上一波高點 2022/1/1開始計算
純正2 最大跌幅45% 到今天績效 72%
50%713+50%正2 25% 69%
到今天兩個的績效會差不多
資產配置可以降低波動度
這可以讓你的投資組合績效差異標準差降低
波動度很大表示購入的績效會差異很大
正2的缺點就是這個 所以純正2夏普值非常低
套牢時間會非常的長
2023/6/1 殘值
正2 89萬 (-11萬)
50%+50% 組合 102萬(+2萬)
大盤 95萬(-5萬)
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這代表什麼？ 兩個不完全正相關的資產
透過配置可以減少波動度 增加報酬
這就是資產配置
人只能賺到認知範圍內的錢
擴大認知才能賺到更多的錢
不管你是哪一組
我都推薦不同類型的資產進行配置
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00692+006208+006203 不算資產配置
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1721754249.A.029.html
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:06:20
1F：推 HiHiCano : 好的 我選擇100%正二 攻擊就是最好的防禦07/24 01:06
如果你資產超過500萬
而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
2F：推 sdbb : 颱風夜優文 謝謝07/24 01:07
3F：→ gwboy : 其實用長期回測台股正2的夏普值會比原型高07/24 01:08
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f
從歷史高點來看(我抓錯時間，下面有補正2出生以後的)
0050 0.58
00631L 0.54
大盤 0.64
從正2出生來看
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58
00631L 0.87
0050 0.81
大盤 0.86
確實正2最高
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
4F：推 Sweet83921 : 推推07/24 01:10
5F：推 keel90135 : 有數據推 那個推文給那極端你還願意幫他算07/24 01:13
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:15:09
6F：→ keel90135 : 50%現金 下跌40%還要全在最低點抄底 這假設看都不想07/24 01:14
7F：→ keel90135 : 看 完全不現實的預設 你用策略根本不會這樣玩07/24 01:15
8F：推 peiningyu : 推詳細試算07/24 01:22
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:25:38
9F：→ gwboy : 我是用元大智能投資平台去回測的結論，就算是用你這07/24 01:25
10F：→ gwboy : 個網站，從正2成立至今跟0050夏普值也幾乎相同（1.007/24 01:25
11F：→ gwboy : 6跟1.07），但更進階的Sortino Ratio則明顯跑贏005007/24 01:25
12F：→ gwboy : （1.55比1.48）07/24 01:25
13F：→ newukyo : 我抓錯時間了07/24 01:25
14F：→ newukyo : 剛剛一直在弄歷史高點07/24 01:26
15F：→ newukyo : 正2從出生到現在比大盤高也比0050高07/24 01:26
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:30:35
16F：推 Arkzeon : 你人好好。看到那種講原型跌40% 正二跌80%或是原型07/24 01:32
17F：→ Arkzeon : 跌50%正二跌到0的基本上我就不會理他了。再來就是 07/24 01:32
18F：→ Arkzeon : 大盤跌40%用心算大概都知道713大約18～20%極限了。07/24 01:32
19F：→ Arkzeon : 有人跟我說桃乃木香奈是男人，我也會跟他說，對，07/24 01:32
20F：→ Arkzeon : 你說的沒錯。07/24 01:32
21F：→ gwboy : 更正一下同期0050夏普值是1，07/24 01:32
22F：→ gwboy : Sortino Ratio是1.52，實際2個數值都落後正207/24 01:32
內文有更新了
連結也有補從出生到現在囉！
23F：推 leota : 推07/24 01:33
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:34:32
24F：噓 ntnuljg : 正二本來就不怕連續下跌，怕的是盤整07/24 01:40
我是回應上一篇 跌40% 正2跌80%
我的論點沒有提到正2怕什麼吧？
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
25F：→ ntnuljg : 連續下跌和連續上漲都是對正二最有利的路徑，我覺07/24 01:43
26F：→ ntnuljg : 得正二很好，我也有買一些正二。但我還是要說，投07/24 01:43
27F：→ ntnuljg : 資正二最怕遇到盤整，買之前千萬要清楚這件事，然07/24 01:43
28F：→ ntnuljg : 後堅定的持續投入，才能獲得最終甜美的果實07/24 01:43
29F：推 EvilJustice : 我資金超過700，只持有正二，策略是：buy the dip07/24 01:53
30F：→ EvilJustice : ，只進不出，這樣有問題嗎07/24 01:53
沒有問題，好奇而已，你真棒
可以順便問一下EVIL 請問您有開質押類的槓桿？
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
31F：推 Shockedtopee: 有數據給推 07/24 05:44
32F：推 plaay : YP網站可測「50正二/50現金，加減20(例)」再平衡嗎 07/24 07:43
有還有英美股
不過要收費
台股不用
33F：推 hcwang1126 : 想問新女優 07/24 08:31
34F：→ j0588 : 數據不等於抗壓性，真的連跌幾個月還能平常心抱住正 07/24 09:44
35F：→ j0588 : 二的沒幾人 07/24 09:44
這是真的 之前2022那一段 時間不長
但是對於我自己來說 美股的部分真的不想看 也不想去平衡
台股部分反而簡單只買正2一路一直加碼
直到開啟質押反而不再單一購入正2改以配置為主
一部分原因是為了確認維持率
36F：推 stocktonty : 光這一波2000點就一堆人急著說出清了 07/24 10:09
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 11:11:51
37F：推 EvilJustice : 沒質押，如果在遇到熊市，會打算信貸的部分買進去 07/24 12:07
38F：推 granturismo : 推討論，獲益良多 07/24 16:21
39F：推 biojo : 感謝分享 原來正二搭配713有如此效果 07/24 17:55
搭配不是完全相關的資產 都可能
想要多一點股票 可以用短債 10%-20%也可以
正2因為波動性很大 績效差異很大
40F：推 vendee : 股版良心文 07/24 19:25
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 20:46:12