作者newukyo (新.右京)
看板Stock
标题Re: [心得] 牛市中的市场报酬与时间因素
时间Wed Jul 24 01:04:06 2024
只有针对推文对於正2的部分 做个简单分析
正2不是两倍曝险 正2是日内正2
假设完美追踪 用最快速度跌40%
100元 大盘 正2
跌10%
大盘 100*0.9=90 正2 100*0.8=80
再跌10%
大盘 90*0.9=81 正2 80*0.8=64
再跌10%
大盘 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2
再跌10%
72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69
接下来只要再跌9%
65.61*0.91=59.7051 此时正2 40.69*0.82=33.36
完成跌40%的任务 正2只跌了67%
并不会发生大盘跌40% 正2跌80%的状况
要对正2有正确的认识 他是日内正2
从上一次的大盘最大崩跌25% 正2大约跌45%也可以获得证实
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另外资产有配置的情况
100%正2
50%713 50%正2
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9
100万买在上一波高点 2022/1/1开始计算
纯正2 最大跌幅45% 到今天绩效 72%
50%713+50%正2 25% 69%
到今天两个的绩效会差不多
资产配置可以降低波动度
这可以让你的投资组合绩效差异标准差降低
波动度很大表示购入的绩效会差异很大
正2的缺点就是这个 所以纯正2夏普值非常低
套牢时间会非常的长
2023/6/1 残值
正2 89万 (-11万)
50%+50% 组合 102万(+2万)
大盘 95万(-5万)
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这代表什麽？ 两个不完全正相关的资产
透过配置可以减少波动度 增加报酬
这就是资产配置
人只能赚到认知范围内的钱
扩大认知才能赚到更多的钱
不管你是哪一组
我都推荐不同类型的资产进行配置
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00692+006208+006203 不算资产配置
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.229.12.168 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1721754249.A.029.html
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:06:20
1F：推 HiHiCano : 好的 我选择100%正二 攻击就是最好的防御07/24 01:06
如果你资产超过500万
而且只持有正2没有其他股票或是ETF 我真的佩服你
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:07:39
2F：推 sdbb : 台风夜优文 谢谢07/24 01:07
3F：→ gwboy : 其实用长期回测台股正2的夏普值会比原型高07/24 01:08
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f
从历史高点来看(我抓错时间，下面有补正2出生以後的)
0050 0.58
00631L 0.54
大盘 0.64
从正2出生来看
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58
00631L 0.87
0050 0.81
大盘 0.86
确实正2最高
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:12:14
4F：推 Sweet83921 : 推推07/24 01:10
5F：推 keel90135 : 有数据推 那个推文给那极端你还愿意帮他算07/24 01:13
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:15:09
6F：→ keel90135 : 50%现金 下跌40%还要全在最低点抄底 这假设看都不想07/24 01:14
7F：→ keel90135 : 看 完全不现实的预设 你用策略根本不会这样玩07/24 01:15
8F：推 peiningyu : 推详细试算07/24 01:22
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:25:38
9F：→ gwboy : 我是用元大智能投资平台去回测的结论，就算是用你这07/24 01:25
10F：→ gwboy : 个网站，从正2成立至今跟0050夏普值也几乎相同（1.007/24 01:25
11F：→ gwboy : 6跟1.07），但更进阶的Sortino Ratio则明显跑赢005007/24 01:25
12F：→ gwboy : （1.55比1.48）07/24 01:25
13F：→ newukyo : 我抓错时间了07/24 01:25
14F：→ newukyo : 刚刚一直在弄历史高点07/24 01:26
15F：→ newukyo : 正2从出生到现在比大盘高也比0050高07/24 01:26
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:30:35
16F：推 Arkzeon : 你人好好。看到那种讲原型跌40% 正二跌80%或是原型07/24 01:32
17F：→ Arkzeon : 跌50%正二跌到0的基本上我就不会理他了。再来就是 07/24 01:32
18F：→ Arkzeon : 大盘跌40%用心算大概都知道713大约18～20%极限了。07/24 01:32
19F：→ Arkzeon : 有人跟我说桃乃木香奈是男人，我也会跟他说，对，07/24 01:32
20F：→ Arkzeon : 你说的没错。07/24 01:32
21F：→ gwboy : 更正一下同期0050夏普值是1，07/24 01:32
22F：→ gwboy : Sortino Ratio是1.52，实际2个数值都落後正207/24 01:32
内文有更新了
连结也有补从出生到现在罗！
23F：推 leota : 推07/24 01:33
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:34:32
24F：嘘 ntnuljg : 正二本来就不怕连续下跌，怕的是盘整07/24 01:40
我是回应上一篇 跌40% 正2跌80%
我的论点没有提到正2怕什麽吧？
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 01:43:20
25F：→ ntnuljg : 连续下跌和连续上涨都是对正二最有利的路径，我觉07/24 01:43
26F：→ ntnuljg : 得正二很好，我也有买一些正二。但我还是要说，投07/24 01:43
27F：→ ntnuljg : 资正二最怕遇到盘整，买之前千万要清楚这件事，然07/24 01:43
28F：→ ntnuljg : 後坚定的持续投入，才能获得最终甜美的果实07/24 01:43
29F：推 EvilJustice : 我资金超过700，只持有正二，策略是：buy the dip07/24 01:53
30F：→ EvilJustice : ，只进不出，这样有问题吗07/24 01:53
没有问题，好奇而已，你真棒
可以顺便问一下EVIL 请问您有开质押类的杠杆？
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 02:11:10
31F：推 Shockedtopee: 有数据给推 07/24 05:44
32F：推 plaay : YP网站可测「50正二/50现金，加减20(例)」再平衡吗 07/24 07:43
有还有英美股
不过要收费
台股不用
33F：推 hcwang1126 : 想问新女优 07/24 08:31
34F：→ j0588 : 数据不等於抗压性，真的连跌几个月还能平常心抱住正 07/24 09:44
35F：→ j0588 : 二的没几人 07/24 09:44
这是真的 之前2022那一段 时间不长
但是对於我自己来说 美股的部分真的不想看 也不想去平衡
台股部分反而简单只买正2一路一直加码
直到开启质押反而不再单一购入正2改以配置为主
一部分原因是为了确认维持率
36F：推 stocktonty : 光这一波2000点就一堆人急着说出清了 07/24 10:09
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 11:11:51
37F：推 EvilJustice : 没质押，如果在遇到熊市，会打算信贷的部分买进去 07/24 12:07
38F：推 granturismo : 推讨论，获益良多 07/24 16:21
39F：推 biojo : 感谢分享 原来正二搭配713有如此效果 07/24 17:55
搭配不是完全相关的资产 都可能
想要多一点股票 可以用短债 10%-20%也可以
正2因为波动性很大 绩效差异很大
40F：推 vendee : 股版良心文 07/24 19:25
※ 编辑: newukyo (125.229.12.168 台湾), 07/24/2024 20:46:12