作者bellaisgood (登高臨絕頂)
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標題Re: [請益] 歷史上當外資期貨空單>3萬口 接下來發
時間Fri Jul 19 09:53:48 2024
※ 引述《ntnusleep (蟲蟲蟲)》之銘言：
: 外資淨空單 台股大盤
: 113/07/02 -24975 22831
: 113/07/09 -34785 23878
: 約一星期，外資約25000口淨空單被軋空了一千點
: 113/07/10 -33628 24000
: 113/07/11 -35249 24367
: 外資淨空單三萬口以上仍會創新高
: 113/07/12 -40329 23808
: 113/07/15 -36218 23853
: 大盤往上約50點，外資認輸，淨空單少約四千口
: 113/07/16 -37134 24002
: 113/07/17 -34842 23679
: 113/07/18 -43033 23383
: 大盤至23383，外資淨空單較前一天增加約8000口，
: 這8000口淨空單到底會不會贏?
: 拭目以待。
: 台指期未平倉圖表與數據
: https://stock.wearn.com/taifexphoto.asp
: 外資期貨未平倉口數vs.台股
: https://www.macromicro.me/charts/136/tw-future-stock
: 看遠一點
: 2021年外資也一堆空單，大盤仍是牛市
: 2020年崩盤時外資一堆多單
: 印象中有一陣子看外資多空單的變化，買高賣低
: 但是又不是絕對，所以這個指標不是很有用，當反指標也未必好用。
其實直接跑回測就好
回測設定: 外資大台淨口數<-30000，隔天開盤進場做空
若外資淨口數減少至-30000以內，回補出場。
標的物小台一口，回測一開始設定2014-2024，但2021以前幾乎沒有
改設2020-2024，純日盤。
回測結果如下
共交易9次，淨利124950(淨利不包含2024/7/10進場這筆)。
https://imgur.com/a/I3aD9fu
最新一筆應該還在持倉因為我剛剛才回測他會設定出場
可以看見2021年確實是賺爛的...但由於交易次數太少，樣本數不夠
很難形成結論，只是當外資淨口數<-30000時
可以考慮對持有部位進行避險
另外最大可能虧損(像這口先被嘎了600點)
進出場也會有其他影響，例如3點公佈盤後資料後夜盤就先進場也可以
出場也是可以進行改良，因此僅供參考
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1F：推 kids2224 : 哲哲真厲害 都預告在前 說三萬口空單就是警訊 07/19 09:57
2F：→ fatb : 避險在昨日早已完成 多頭總會無情回檔 07/19 09:58
3F：→ redbeanbread: 被嘎了一千多點厲害在哪 07/19 10:00
※ 編輯: bellaisgood (220.129.20.64 臺灣), 07/19/2024 10:04:31
4F：推 jc761128 : 應該要動態調整 過去不一定是3萬口吧? 07/19 10:04
5F：→ jc761128 : 就跟台股天花板一樣 07/19 10:04
6F：→ bellaisgood : 當然可以動態調整，我只是簡單依照前面提出的人來 07/19 10:07
7F：→ bellaisgood : 回測而已 07/19 10:07
8F：推 asyan : 回測布林下22700左右？ 07/19 10:14
9F：→ ojh : 其實就基本常識 誰會沒事4萬口空單放著賠 當然殺 07/19 11:25
10F：推 ntnusleep : 你的方法比較有系統性，請問是用什麼軟體回測的? 07/19 17:54
11F：推 Petrovsky : 1樓 XD 07/23 14:29