作者bellaisgood (登高临绝顶)
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标题Re: [请益] 历史上当外资期货空单>3万口 接下来发
时间Fri Jul 19 09:53:48 2024
※ 引述《ntnusleep (虫虫虫)》之铭言：
: 外资净空单 台股大盘
: 113/07/02 -24975 22831
: 113/07/09 -34785 23878
: 约一星期，外资约25000口净空单被轧空了一千点
: 113/07/10 -33628 24000
: 113/07/11 -35249 24367
: 外资净空单三万口以上仍会创新高
: 113/07/12 -40329 23808
: 113/07/15 -36218 23853
: 大盘往上约50点，外资认输，净空单少约四千口
: 113/07/16 -37134 24002
: 113/07/17 -34842 23679
: 113/07/18 -43033 23383
: 大盘至23383，外资净空单较前一天增加约8000口，
: 这8000口净空单到底会不会赢?
: 拭目以待。
: 台指期未平仓图表与数据
: https://stock.wearn.com/taifexphoto.asp
: 外资期货未平仓口数vs.台股
: https://www.macromicro.me/charts/136/tw-future-stock
: 看远一点
: 2021年外资也一堆空单，大盘仍是牛市
: 2020年崩盘时外资一堆多单
: 印象中有一阵子看外资多空单的变化，买高卖低
: 但是又不是绝对，所以这个指标不是很有用，当反指标也未必好用。
其实直接跑回测就好
回测设定: 外资大台净口数<-30000，隔天开盘进场做空
若外资净口数减少至-30000以内，回补出场。
标的物小台一口，回测一开始设定2014-2024，但2021以前几乎没有
改设2020-2024，纯日盘。
回测结果如下
共交易9次，净利124950(净利不包含2024/7/10进场这笔)。
https://imgur.com/a/I3aD9fu
最新一笔应该还在持仓因为我刚刚才回测他会设定出场
可以看见2021年确实是赚烂的...但由於交易次数太少，样本数不够
很难形成结论，只是当外资净口数<-30000时
可以考虑对持有部位进行避险
另外最大可能亏损(像这口先被嘎了600点)
进出场也会有其他影响，例如3点公布盘後资料後夜盘就先进场也可以
出场也是可以进行改良，因此仅供参考
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 220.129.20.64 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1721354031.A.DD9.html
1F：推 kids2224 : 哲哲真厉害 都预告在前 说三万口空单就是警讯 07/19 09:57
2F：→ fatb : 避险在昨日早已完成 多头总会无情回档 07/19 09:58
3F：→ redbeanbread: 被嘎了一千多点厉害在哪 07/19 10:00
※ 编辑: bellaisgood (220.129.20.64 台湾), 07/19/2024 10:04:31
4F：推 jc761128 : 应该要动态调整 过去不一定是3万口吧? 07/19 10:04
5F：→ jc761128 : 就跟台股天花板一样 07/19 10:04
6F：→ bellaisgood : 当然可以动态调整，我只是简单依照前面提出的人来 07/19 10:07
7F：→ bellaisgood : 回测而已 07/19 10:07
8F：推 asyan : 回测布林下22700左右？ 07/19 10:14
9F：→ ojh : 其实就基本常识 谁会没事4万口空单放着赔 当然杀 07/19 11:25
10F：推 ntnusleep : 你的方法比较有系统性，请问是用什麽软体回测的? 07/19 17:54
11F：推 Petrovsky : 1楼 XD 07/23 14:29