作者sky22485816 (玻利維亞)
看板Stock
標題[標的] 大盤 機器學習多
時間Thu Jul 18 15:15:45 2024
標的：
台指相關商品
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
利用RadiusNeighborsRegressor分析多項常見技術指標
包括但不限於價格、KD、成交量等技術分析指標
根據歷史上相似的交易日績效來進行20個交易日後的價格預測
然後設定閾值來參與交易
多單 +500,+1500,+350,+250,
-150 +750 +340 +2000,
+800
空單 +130 ,+170 , -280 ,-670
模型數據更新日期06/22
中間有一兩次達到閾值沒交易如24/6/19
單純就是忘了
這是近期模型預測20個交易日後的收益圖
https://imgur.com/a/tAGA6qc
進退場機制：
以7/18日盤收盤價為基準做多持有20日
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.213.178 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1721286947.A.A05.html
1F：推 Crushredkiss: 剛進場就賺錢 07/18 15:16
2F：→ baka1412 : 0.0好 07/18 15:17
3F：推 SSglamr : 又多啊，穩了 07/18 15:18
4F：→ Crushredkiss: 剛好驗證一下這種上沖下洗盤能不能賺錢 07/18 15:18
5F：推 coolice0825 : 線仙機器推一個 07/18 15:18
6F：→ devidevi : 多??? 07/18 15:18
7F：推 ghytrfvbnmju: 抱歉問一下，7/18 600是指未來20天收益600點嗎 07/18 15:18
準確來說是，過去相似的交易日平均持有20日的期望值為600點
我回測的模型操作是只用期望值當作決定是否參與交易的基準
不會參考這個數值來設定停損停利，所以會有大賺大賠的情況發生
如果要以期望值當作波段高點來做交易，進場參考價當作低點進進出出
邏輯上是可以，但我沒有完整的測試數據
8F：→ devidevi : 20日後還真的有可能是多，但5日內很難說 07/18 15:20
9F：推 phxcon : 推 07/18 15:21
10F：推 topfree : 推一個 07/18 15:21
11F：推 z7956234 : 推推！感謝sky大大分享！做多走起！ 07/18 15:23
12F：推 rockmaxdash : 機器線仙來了 07/18 15:23
13F：推 zo4j4 : 來了來了！！！就等這個 07/18 15:23
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:28:13
14F：→ YLTYY : GG嘎一下就有 07/18 15:24
15F：推 jknm0510a : 大神的模型終於又來了 07/18 15:24
16F：→ inoce : 好的 信你了 07/18 15:28
17F：推 idfzmx : 抱歉小弟不懂有人能教學下樓主的圖怎麼解讀嗎？ 07/18 15:28
18F：→ lpmybig : 推 07/18 15:30
19F：→ smile76 : 上次跟你單有賺錢，這次一樣跟了 謝謝哥 07/18 15:32
20F：推 ntust661 : 版大有想說利用這個方式去操作選擇權嗎? 07/18 15:32
想是有想過，但我選擇權不太懂
想先把時間時間花在短線算法交易，多商品多策略。
21F：推 ghytrfvbnmju: 了解，謝謝說明。 07/18 15:34
22F：推 devidevi : 如果是多，買正2這樣?? 07/18 15:34
23F：→ a282172002 : 這一類的模型文是可以拿來做一點參考 07/18 15:38
24F：推 Liandh : 出現了！剛好今天小正2進了兩張！ 07/18 15:41
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 15:44:36
25F：推 tim96tim : 今天就這篇最合胃口！ 07/18 15:45
26F：推 qw5980162 : 買2口小台支持！ 07/18 15:45
27F：推 topfree : 選擇權吃時間吃很重 就算看對方向都有可能被時間因 07/18 15:47
28F：→ topfree : 素吃掉獲利 07/18 15:47
29F：推 agvnol : 會贏喔 07/18 15:48
30F：推 zerro7 : 明天跟! 07/18 15:49
31F：→ asjh612 : 明天小跟看看 07/18 15:50
32F：推 shangle : 感恩分享高點壓力大概就2w4 07/18 15:51
33F：推 Mosskappa : 請問買台積跟tsm有什麼不同嗎？ 想買惹 07/18 15:54
34F：推 c928 : 早上有先買一口 07/18 15:59
35F：推 dnzteeqrq : 推 07/18 16:01
36F：推 rahim : 推一個 07/18 16:05
37F：推 tony880930 : 老大 終於等到你 07/18 16:16
38F：推 billchen123 : a了一下你的文 結果上感覺還沒抓到趨勢反轉點 07/18 16:27
39F：→ billchen123 : 大概Lag約2個月的時間差才修正你的趨勢結果 07/18 16:27
40F：→ billchen123 : 你的自變數試試看 T-7交易日之值 讓模型參考前幾fu 07/18 16:28
41F：→ billchen123 : 參考前幾期數值 07/18 16:28
請問你建議是，讓模型參考前幾日的Regression數值嗎?
或是同時參考前幾日的feature來做Regression?
一個可能的原因是資料更新頻率
現在分享的這一版，在回測時資料更新頻率是3個月
每三個月淘汰最舊的資料並加入最新的資料
像今年初的漲勢啟動後因為資料沒更新，就一直沒有訊號
3月更新後，信號的出現頻率就增加了
會設定三個月的原因主要也是計算量的因素
當時只是想知道簡單的模型、簡單的交易邏輯到底有沒有機會獲利。
所以初始設計並不複雜
後面改進的版本有減少資料更新的時間以及更動態的持倉
簡述方式就是將Regression數值映射到五個狀態
開倉多單、持有多單(平空單)、空手、持有空單(平多單)、開倉空單
每天根據這些分析狀態來交易，不再是持有20日平倉
但從分享的角度而言太麻煩了，舊有策略還活著就繼續分享
(這也是我為什麼會少發文，想到它才會回來看)
42F：推 roso4258 : 娘子快看有神仙 07/18 16:30
43F：推 Liandh : 可以請問大大6/19預測是+幾點嗎? 07/18 16:32
44F：推 smilelovers : 跟！感謝分享 07/18 16:34
45F：推 smile76 : 期貨要跟就是22口大台哥跟這位線仙哥，勝率超高 07/18 16:57
46F：→ smile76 : 好人一生平安，三點多買現在馬上賺錢 07/18 16:58
47F：推 redcarp0702 : 等好久終於回來了 07/18 17:04
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:26:17
48F：推 sugarphone : 同樣的模型在美股收益如何？ 07/18 17:17
49F：→ sugarphone : 有辦法驗證同樣模型在多市場適用程度嗎？ 07/18 17:17
若使用同樣技術指標特徵同樣指標參數，但可改變特徵的參考權重的模擬下
目前我在跑比較新的版本有同時做日經、中國A50、美指 共五個商品
但因為這個模型交易的頻率比較低
實單方面還沒能在統計基礎上顯著打敗該商品，但還是有賺錢就是了
51F：→ max01132003 : 程式進多單 07/18 17:18
52F：→ adriano7431 : 往上600點而已 是這樣要看嗎0.0 看來這邊是要做個大 07/18 17:19
53F：→ adriano7431 : 頭了 07/18 17:19
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/18/2024 17:31:08
54F：推 holebro : 我都賣了你才發 07/18 18:05
55F：→ holebro : 明天跟上 07/18 18:07
56F：→ Crushredkiss: 前面大多頭 機器人賺很爽 盤整或下跌看機器人能賺嗎 07/18 18:13
57F：→ Crushredkiss: 如果也能賺就代表成功了 07/18 18:13
58F：推 mshali : 推 07/18 18:24
59F：推 yoyodio : 回檔囉 07/18 18:26
60F：推 LipaCat5566 : 小心機魂搞你 07/18 18:49
61F：推 jack990568 : 太讚啦！ 07/18 20:20
62F：推 harpuia : 好有趣，續觀察，感謝分享 07/18 21:08
63F：推 smile76 : 超出我跌幅預期只能先吃筍了，還是感謝哥分享 07/18 22:49
64F：推 tony880930 : 丸子了老大 07/18 23:47
65F：推 breakfastboy: 策略有贏有輸 勝率目前看起來很高 推分享 07/19 00:17
66F：推 n22535757 : 持續觀察…剛好這波很值得測試 07/19 03:31
67F：推 Liandh : 是說7/11那條預測能實現就太神了 07/19 08:23
68F：推 zo4j4 : 我好奇711那天的模型跑出來也是預期漲？ 07/19 08:59
69F：推 ghytrfvbnmju: 他是算持有20天的報酬期望值，不是明天一根+多少 07/19 09:18
70F：推 zo4j4 : 樓上沒看明白，我意思是7/11以後的20天也是預期漲 07/19 10:06
71F：→ zo4j4 : ，那就代表20天後突破新高 07/19 10:06
模型主要是參考過去數據去整理資訊
在23年中的時候，多是高點回檔發出訊號 (交易閾值可能兩三百)
而今年在春節之後
因為漲勢太猛了(交易閾值現在都五六百)
所以數據上會認為追突破是一個具有高期望值的交易方式
它只是相信過去的模式未來會繼續持續一段時間
所以如果有什麼基本面改變之類的，導致行情有變化
吃損應是必然會發生的現象
你可以想像，多頭時期假設月線是支撐
所以模型總在價格接近月線發出買進訊號
一旦行情即將轉變走弱，月線變成壓力
在轉換的過渡期中，它仍可能會在月線發出買入
(因為過去的資料顯示月線買入具有高期望值)
就會導致虧損了。
價格得走弱一陣子後，模型更新了數據
才會知道現在可能在月線買入的期望值不高
並且修正交易訊號的產生
73F：推 coolice0825 : 樓上QQ 07/19 13:26
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/19/2024 14:37:23
74F：推 bryanma : 今天這樣有新的期望值嗎？ 07/19 17:12
EV:752 Neighbors:37 WR:0.89
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 07/19/2024 17:29:41
75F：推 Liandh : 越來越高XD 07/19 21:18
76F：推 GlassHeartHo: 如果照最新的期望值是建議繼續持倉嗎？盈虧自負 07/19 21:34
77F：推 altakii : 想請問neighbor是什麼意思 謝謝 07/19 23:20
78F：推 smile76 : 大哥都說持有20日了，只是我部位開比較大只能先停損 07/19 23:49
79F：→ smile76 : 不然我的多單也想繼續放著 07/19 23:49
80F：→ Liandh : 原來619的數據在另一篇，還是有達標，太神了 07/20 02:44
81F：推 zo4j4 : 這次不一樣？QQ 07/25 19:10
82F：推 smile76 : 掛22000多單兩口 等等來搶反彈 07/26 11:11
83F：推 huan402 : 好奇機器的保證金有放夠嗎單還在嗎0.0 07/26 15:28
84F：→ sky22485816 : 單還在的 我日內周內都在做 保證金很夠QQ 07/29 16:54
85F：推 zo4j4 : 線仙大有再跑模型加碼嗎？ 07/30 08:21
86F：→ sky22485816 : 有跑但是沒有加碼，從發文到今天收盤模型EV都持續發 07/30 14:59
87F：→ sky22485816 : 進訊號，通常我加碼的條件是模型脫離買進訊號域值後 07/30 15:00
88F：→ sky22485816 : 又重新進入交易域值 才會再進行買進 07/30 15:01
89F：推 kakaloto : 請問颱風天不算的話 預計是幾號+600 謝謝 07/31 23:52
8/19?
另外一提如果EV出現下圖的狀況，我可能會提早平倉，到時候在發文
就是當價格下探的同時EV也同時有大幅下跌的狀況
https://imgur.com/uA2LOob
※ 編輯: sky22485816 (220.134.213.178 臺灣), 08/02/2024 14:55:33
90F：推 stevenhot : 請問還在預期範圍內嗎 08/02 18:07
91F：→ sky22485816 : 禮拜一跑新的收盤數據才知道，我自己有點擔心就是了 08/02 21:28
92F：推 zo4j4 : 看起來滿可怕的 08/03 13:16
93F：→ zo4j4 : 但是看的貪婪恐懼指數，又覺得應該要違反人性去進 08/03 13:16
94F：→ zo4j4 : 場才是XD 08/03 13:16
95F：推 smile76 : 我也是打算週一進場多單 08/03 19:43
96F：推 skying85 : 感覺超刺激XD 08/05 09:27
97F：推 smile76 : 一起床天崩地裂 2萬點有撿到一口小台 08/05 11:07